Подлое правило системного трейдинга

        У экономистов есть такая присказка, что если вы на вокзале видите лежащую на полу купюру – она вам кажется. Это или прикол, или развод, потому что настоящая купюра в таком месте на полу лежать не может. Безопаснее, как ни странно, пройти мимо нее.

         Так вот, если вы нашли на тестере торговую систему, которая СЛИШКОМ хороша  – впору вспомнить про ту купюру. С чего бы кладу лежать у всех на виду? Все, что я находил слишком хорошего – обычно или быстро ломалось, или, еще чаще, казалось. Способы разные. Недооценка транзакционных издержек. Переоценка своей скорости. Да просто подгон на периоде.

         Самые лучшие системы (что работали потом годами, и каждый год давали какую-то денежку) обычно простые, на вид даже где-то тупые и ни разу не волшебные. С профит-фактором 1.5, который многие, знаю, презирают. С многомесячными просадками. Придумать подлинно тупую-лобовую систему, без подгона – это уметь надо, кстати.

         Зато понятно, почему такая система долго жива.

         Потому что ее торговать большинству людей банально больно. Потому что вход-выход размыты, четкого сигнала нет, можно пролазить в это окно сравнительно долго, а значит, проблемы с ликвидностью тебя не накроют. То есть понятно, почему в такое занятие вошли бы сотни миллионов рублей. А сотни миллионов долларов, кстати, все равно нет – и это объясняет, почему такие системы не задавил один-единственный суперфонд. Фондам такая песочница не нужна.

         То есть это почти халявная купюра, но все-таки лежащая в кустах (не все видят), в грязной луже (не все готовы пачкаться), и не такая уж большая по достоинству (не всем ее вообще надо). Такие деньги – вполне могут лежать на открытом месте.  

         А если встретите охотничьи байки про волшебные профит-факторы и риск/доходности… Я вон видел байку про профит-фактор 10 на евро-долларе. Это даже не инфоцыган, это, я боюсь, человек просто не в себе.   

         Парадоксальное правило звучит так.

        Все, что тактически расходится с гипотезой эффективного рынка, должно быть с ней как-то согласовано стратегически.

         Вот как та купюра в кустах.

         Или будем верить, что любой хвастун опроверг экономическую науку, с профит-фактором 10, каждым месяцем в плюс, и т.д. Нобелевскую премию не берет из скромности, онлайн-курса хватит. 

***

         На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

         или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/ 


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php