BullBearBot испытание. День 1

Приветствую, коллеги!

Как писал в этом блоге:

«Еще хочу сообщить, что я «набросал» бота, который торгует исключительно по индикатору, единственное, что бот использует не один тайм-фрэйм, как в индикаторе, а комбинирует три: 1H, 15min и 5 min. Так же, в боте, вместо стоп-лосса, я применил систему хеджирования. Если по простому то, вместо закрытия убыточной позиции, бот открывает противоположную, а закрывает позиции, только с прибылью или же при достижения равновесного состояния: LongPos = ShortPos. Предварительные тесты показали положительную динамику, посмотрим, что будет дальше. Результаты буду выкладывать в виде отдельных постов. Может «родится» еще один самостоятельный бот! Вчера были проведены первые испытания без доработок, результат: 0.42%»

Сегодня публикую результаты испытания. От идеи разбивки на 3 тайм-фрэйма отказался — нет нужного эффекта. Оставил один пятиминутный тайм-фрэйм. Мне хочется получить эффективного скальпер-бота с прицелом на среднюю доходность за торговый день в размере 1% или месячную в 20%, без переноса позиций и с очень большой емкостью по капиталу! Итак, что входит в «комплект»? Ну разумеется, что в качестве аналитической части стоит индикатор BullBearPower, правда с небольшим «обвесом» в виде подсчета суммы изменений «силы» за определенный период. Напомню логику работы бота:

• в начале пятиминутки бот начинает рассчитывать «силу быков и медведей»
• если рыночная цена изменяется в сторону BuyPrice или же в сторону SellPrice и такое движение приводит к изменениям расчетных цен BuyPrice или SellPrice, то бот начинает считать сумму изменений «силы»
• при входе в зону выше SellPrice и сумме изменений SellPower > BuyPower, бот открывает Short
• при входе в зону ниже BuyPrice и сумме изменений BuyPower > SellPower, бот открывает Long
• если цена находится в зоне выше SellPrice, а цена открытых Long позиций ниже цены SellPrice, то бот начинает закрывать Long позиции
• если цена находится в зоне ниже BuyPrice, а цена открытых Short позиций выше цены BuyPrice, то бот начинает закрывать Short позиции

Такова принципиальная логика работы бота. Суть — дать возможность боту торговать со спрэдом между ценой покупки и продажи, где (в теории конечно) движущая сила рынка будет контролировать моменты открытия Long и Short позиций. Если рынок сразу входит в «профитную» зону, то бот начинает постепенное закрытие позиций, если рынок пошел против нас, то бот старается открыть встречную позицию, тем самым компенсируя получаемые убытки по противоположной позиции. Кстати, сегодня такое и произошло после 16 часов! У бота была максимальная Long поза, которую он хэджировал Short позицией, уходил в минус до 1% в открытых позициях, но в итоге закрыл все позиции с прибылью в 2.57%

На картинке интерфейс бота и сделки:



Изменяемые параметры: Capital и Ticker
Кнопочки: Start, Stop, Reset (сброс остатков), CloseAllPos (закрыть все позиции и остановится), TRADE ON/OFF (режим реальных торгов вкл/выкл)

График equity за сегодня



Продолжение испытания завтра. На вечерку не буду включать.