Сравнение эквити трендовых и других систем + вопросы

Ну вот вот в этом и дело, что много накладных расходов в них и ощущение, что вот вот сломается. А трендовые надежнее, как автомат Калашникова

Мне кажется что российские инструменты это тренды. Мечтаю создать контр-трендовое что-то, но не получается пока что. Не понимаю принципов таких систем. Если у вас контр тренд синтетики, то это скорее арбитраж.

Плюсанул!
Алго-тег поставил

А сезонные системы это как? Типа газ всегда растет в августе, тогда в августе торгуем газ от лонга?

1 на одном лоте тестить нельзя
2 делай стресстест на 2008..09гг

ИМХО, все зависит от таймфрейма. Например, по моим данным, приведенным в видео 



на дневках «тренды» (в моем определении), пусть и нечасто, как хотелось бы, но есть. А вот статистика «контртрендов» не дает нам четкого ответа об их устойчивом существовании. Значит тренды будут торговаться, правда с большими по времени периодами контролируемых просадок, а контртренды на дневках лучше не торговать.

Зато на внутридневных минутках статистика дает четкий ответ о существовании «контртрендов», причем значительное время. Но это же минутки, а значит тейкпрофит (а без него в контртренде никуда) будет сравним с минутной волатильностью, причем без междневных гэпов. А значит чувствительность к проскальзыванию и неисполнению или частичному исполнению очень велика. Это раз. 
А два, если на внутридневных минутках «контртренды» есть, а на дневках нет, то значит, что в минутных данных существуют сильные, но очень короткие по времени «импульсы» (то ли это гэпы, то ли какие-то резкие, но очень короткие  движения внутри дня), на которых можно сильно проиграть в контртренде, если не иметь стопов (а классический контртренд стопов не должен иметь). Возникает задача стопа, не характерная для классического контртренда. И если для гэпов или выходов важных новостей она проста: не иметь позиции  перед этими событиями, то как быть с такими «импульсами» в иных случаях. Не знаю. По причинам, указанным в предыдущем абзаце, я решил, что лучше этим не заморачиваться.

PS. У меня есть контртренд на часовиках RI, но его средняя доходность около нуля и его единственный плюс — это положительная доходность в периоды просадок трендов на дневках. Отдельный его график даже публиковать «страшно». И то, он торгуется с «фильтром пилы». А без него давно бы «вылетел в трубу».

Автор, у Вас какая глубина бэктестинга, сколько лет? Если 3-5, то это мало. 
В США почти на всех старых акциях можно торговать контртренд на дневках. При условии хорошей диверсификации (малый объем  на каждого эмитента) и наличии обнаружителя смены режима. 

Контртренд синтетики это всегда продажа хвоста совместного распределения, и низкая доходность без плеча, а если берём плечо однажды рвет тем самым хвостом в клочья