Сравнение эквити трендовых и других систем + вопросы

Ооо

торговые роботы алготрейдинг системы торговли тренд

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

373

4 651

с 8 июля 2016

52 Комментария

GoodBargains
10 августа 2020, 01:06
Ну вот вот в этом и дело, что много накладных расходов в них и ощущение, что вот вот сломается. А трендовые надежнее, как автомат Калашникова
+1
- Дмитрий Овчинников
  10 августа 2020, 07:29
  GoodBargains,
  как показывает практика, накладных расходов много, но не запредельно.
  Во-первых хватает, чтобы осталась прибыль.
  Во-вторых, в прошлом месяце оказалось всего в два раза больше, чем у Сергея: https://smart-lab.ru/blog/637279.php#comment11481752
  Кроме того, расходы это именно та вещь, которой мы в состоянии управлять:
  — изменяя системы в портфеле
  — повышая профит средней сделки
  — воздействуя напрямую на брокера, в конце концов
  
  +2
  - GoodBargains
    10 августа 2020, 09:25
    Дмитрий Овчинников, согласен, просто чисто трендовые системы не такие уж профитные и в чистом виде у нормальных алготорговцев их не много. Все ж перемешано. Меня интересует как умудряются некоторые не многие сейчас торговать высокоскоростные системы, где из за комиссий очень тонкая грань между прибылью и убытком. Скажем со средней сделкой 0,01-0,03%
    0
    - Дмитрий Овчинников
      10 августа 2020, 09:40
      GoodBargains,
      Мне кажется, что чем быстрее система, тем она технологичнее. Более требовательна к ресурсам, качеству кода, управления и так далее. То есть быстрые системы более профессиональны. Верно ли обратное, пока не знаю 😁
      +1
      - GoodBargains
        10 августа 2020, 09:57
        Дмитрий Овчинников, у вас самая шустрая система сколько сделок генерит в день( неделю) и с какой средней сделкой?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        10 августа 2020, 13:47
        GoodBargains,
        порядка 500 сделок в год. Средняя сделка у всех «альтернативных» систем примерно одинакова: от 5 до 15 рублей на стандартный лот (Si,SBRF,GAZR и прочие) или от 20 до 50 на индексы.
        Цифры за вычетом комиссии.
        +2
        GoodBargains
        10 августа 2020, 16:57
        Дмитрий Овчинников, Аа. А зачем тогда на тиках работаете, если 500 в год? 500 в неделю тогда нормально:)
        0
        Дмитрий Овчинников
        10 августа 2020, 17:05
        GoodBargains,
        хм.
        Во-первых у меня более 200 систем в работе, поэтому сделок существенно больше, чем 500 в неделю.
        Во-вторых у меня уже все инфраструктурно готово к 500 сделкам в час, просто еще не создал таких стратегий.
        
        То есть перейти от тиков к минуткам это проще простого. Переход в обратную сторону невозможен в принципе. Улавливаете?
        
        0
        GoodBargains
        10 августа 2020, 19:21
        Дмитрий Овчинников, улавливаю:) Но все же возможен, хотя и переделывать придется многое. Ух, непростое это дело создать такую стратегию, которая будет столько сделок делать, правильно выполнять входы и ещё и комиссию отбивать:) 200 систем это жесть, невозможно проконтролировать, если они, конечно, не однотипные и слеланы для снижения проскальзывание только.
        0
        Дмитрий Овчинников
        10 августа 2020, 20:19
        GoodBargains,
        конечно бОльшая часть однотипные клоны.
        +1
TrendFriend
10 августа 2020, 01:44
Мне кажется что российские инструменты это тренды. Мечтаю создать контр-трендовое что-то, но не получается пока что. Не понимаю принципов таких систем. Если у вас контр тренд синтетики, то это скорее арбитраж.
+2
- Дмитрий Овчинников
  10 августа 2020, 07:31
  TrendFriend,
  Мне кажется что российские инструменты это тренды.
  Возможно. Но что это дает вам и насколько долго такая ситуация будет продолжаться?
  Если у вас контр тренд синтетики, то это скорее арбитраж.
  Можно и так назвать, хотя тогда скорее уж парный трейдинг :)
  0
Тимофей Мартынов
10 августа 2020, 09:12
Плюсанул!
Алго-тег поставил
0
balticseal
10 августа 2020, 09:26
А сезонные системы это как? Типа газ всегда растет в августе, тогда в августе торгуем газ от лонга?
0
ves2010
10 августа 2020, 09:29
1 на одном лоте тестить нельзя
2 делай стресстест на 2008..09гг
+3
- Дмитрий Овчинников
  10 августа 2020, 09:43
  ves2010,
  Всегда тестил и буду тестить на одном лоте. Все остальное странно и неправильно.
  +2
  - ves2010
    10 августа 2020, 14:25
    Дмитрий Овчинников, все кто тестит на 1ом лоте сливаюся… просто обрати внимание на это… просто подумай почему нельзя тестить на 1ом лоте никогда… там все просто и очевидно вкрай… если не сможешь найти ответ… то лучше те завязать с алго… не для тебя оно… и деньги сохранишь и время сбережешь
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      10 августа 2020, 14:30
      ves2010,
      да я понимаю твою логику. ГО меняется, во время волатильности, когда система зарабатывает ей не хватит денег и прочее.
      Это все наверное важно для трендовых систем, у которых одна сделка делает годовую прибыль. Ты в нее не попал и привет.
      В моих системах это не важно. У меня нет зависимости от одной-двух-трех-десяти сделок. Я могу пропустить несколько волатильных месяцев и ничего не случится. Да, параметры станут хуже, но не критично.
      
      0
      - ves2010
        10 августа 2020, 14:38
        Дмитрий Овчинников, нет не поэтому… го тут нипричем...
        
        сделай тест на 2008-09гг все станет более чем очевидно
        0
        ves2010
        10 августа 2020, 14:44
        ves2010, я еще совет дам… у тя даанные с 2015г… поэтому просто банально можешь не видеть...
        
        возьми 5или 15ти минутки того же ри… с 2007г… либо индекса… либо гмк… либо сбера… затем просто возьми напиши бота пересечние с sma… и протесть в 2ух вариантах на1ом лоте и на постянной сумме… и сравни результат тестоав по итоговой таблице…
        +2
        Дмитрий Овчинников
        10 августа 2020, 17:43
        ves2010,
        не понимаю я, что именно вы пытаетесь до меня донести. В чем ошибка тестирования постоянным лотом?
        Вижу только одну возможную ошибку- измерение максимальной просадки от текущего депозита. Я всегда оцениваю просадку от начального депозита.
        Все остальные варианты тестирования — это добавление ММ в том или ином виде. А значит это может существенно повлиять на «чистые» результаты стратегии.
        +1
        GoodBargains
        10 августа 2020, 19:26
        Дмитрий Овчинников, тоже че то недогнал, что он имеет ввиду. Ставишь от суммы и делов. Ставишь 1 контрактом — почти тоже самое. Для оценки работоспособности идеи вполне достаточно
        0
Дмитрий Овчинников
10 августа 2020, 09:39
balticseal,
Да, типа того. Система ориентируется не на ценовые данные, а только на время.
Здесь давал пример системы smart-lab.ru/mobile/topic/560789/
0
А. Г.
10 августа 2020, 09:42
ИМХО, все зависит от таймфрейма. Например, по моим данным, приведенным в видео

на дневках «тренды» (в моем определении), пусть и нечасто, как хотелось бы, но есть. А вот статистика «контртрендов» не дает нам четкого ответа об их устойчивом существовании. Значит тренды будут торговаться, правда с большими по времени периодами контролируемых просадок, а контртренды на дневках лучше не торговать.

Зато на внутридневных минутках статистика дает четкий ответ о существовании «контртрендов», причем значительное время. Но это же минутки, а значит тейкпрофит (а без него в контртренде никуда) будет сравним с минутной волатильностью, причем без междневных гэпов. А значит чувствительность к проскальзыванию и неисполнению или частичному исполнению очень велика. Это раз.
А два, если на внутридневных минутках «контртренды» есть, а на дневках нет, то значит, что в минутных данных существуют сильные, но очень короткие по времени «импульсы» (то ли это гэпы, то ли какие-то резкие, но очень короткие движения внутри дня), на которых можно сильно проиграть в контртренде, если не иметь стопов (а классический контртренд стопов не должен иметь). Возникает задача стопа, не характерная для классического контртренда. И если для гэпов или выходов важных новостей она проста: не иметь позиции перед этими событиями, то как быть с такими «импульсами» в иных случаях. Не знаю. По причинам, указанным в предыдущем абзаце, я решил, что лучше этим не заморачиваться.

PS. У меня есть контртренд на часовиках RI, но его средняя доходность около нуля и его единственный плюс — это положительная доходность в периоды просадок трендов на дневках. Отдельный его график даже публиковать «страшно». И то, он торгуется с «фильтром пилы». А без него давно бы «вылетел в трубу».
+4
- GoodBargains
  10 августа 2020, 12:39
  А. Г., точнее и не напишешь. Правда на дневках боковики долгие и их очень тяжко психически выдерживать. Всегда кажется что вдруг система сломалась. В этом плане тупо инвестиционное удержание проще, но попасть можно конкретно, если входить не дожидаясь хороших коррекций. А я пришел к выводу, что минутки торговать контрендово нет смысла никакого, нужно тогда на тики переходить, а это уже совсем другая история
  0
  - А. Г.
    10 августа 2020, 13:38
    GoodBargains, во-первых, боковик, боковику — рознь. Контртренд — это когда рынок не просто ходит туда-обратно в пределах текущей волатильности, но и часто пересекает некую «среднюю» прямую линию, причем не обязательно горизонтальную. Если же такой часто пересекающейся «средней» линии нет, то это не боковик, а, вероятней всего, случайное блуждание, где у трендовиков средний результат нуль минус издержки на операции.
    
    А, во вторых, с волатильностью часто бывает визуальная «засада». Слева на графике мы видим разную волатильность и можем за боковик принять движения, которые при текущей низкой волатильности никаким боковиком и не являются.
    0
    - GoodBargains
      10 августа 2020, 16:54
      А. Г., я имел ввиду боковик по эквити счета общего напрягает с просадками и подскоками:)
      +1
- Дмитрий Овчинников
  10 августа 2020, 13:57
  А. Г.,
  спасибо за развернутый комментарий.
  
  Есть старая поговорка: «Когда в руках молоток — всё вокруг похоже на гвоздь».
  
  Вы, к сожалению, пытаетесь создавать и оценивать не трендовые системы, используя навыки и инструментарий трендовых. Выходит, естественно, не очень :(
  
  PS У меня тоже был контртренд на Ri, я его удалил из портфеля в конце января, после обновления максДД. Как показало время, я немного погорячился, хотя в целом чистый контренд я уже практически весь у себя извел или существенно уменьшил вес оставшихся систем.
  0
  - А. Г.
    10 августа 2020, 14:10
    Дмитрий Овчинников,
    
    Вы, к сожалению, пытаетесь создавать и оценивать не трендовые системы, используя навыки и инструментарий трендовых. Выходит, естественно, не очень :(
    
    Совсем нет. Я основываюсь исключительно на своем определении тренда и контртренда:
    — тренд, это когда будущее движение с бОльшей вероятностью является продолжением предыдущего;
    — контртренд — это когда будущее движение с бОльшей вероятностью является противоположным предыдущему.
    
    Строго математически я дал определения тут.
    
    В рамках этих определений простым следствием являются оптимальные методы торговли:
    при тренде, «дай прибыли течь, быстро фиксируй просадку» (именно просадка, потому что просадка не всегда убыток в сделке);
    при контртренде, «пересиживай убытки, быстро фиксируй прибыль» (тут именно убытки и прибыль).
    
    Именно со вторым «аршином» я и подхожу к созданию «контртрендовых» систем.
    
    А о других системах, нетрендовых и неконтртрендовых, я вообще ничего не говорил. Почему? Да потому что не нашел идей для их создания.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      10 августа 2020, 14:20
      А. Г.,
      А о других системах, нетрендовых и неконтртрендовых, я вообще ничего не говорил. Почему? Да потому что не нашел идей для их создания
      
      Да, именно это и важно, не трендовая система не равно контртрендовая.
      
      при контртренде, «пересиживай убытки, быстро фиксируй прибыль» (тут именно убытки и прибыль).
      
      Нельзя в контртренде пересиживать убытки, надо обязательно закрывать позицию спустя определенное и весьма короткое время. Как закрывать, это отдельная история. Про прибыль согласен, быстро и небольшую :)
      0
      - А. Г.
        10 августа 2020, 14:22
        Дмитрий Овчинников,
        
        Нельзя в контртренде пересиживать убытки, надо обязательно закрывать позицию спустя определенное и весьма короткое время. Как закрывать, это отдельная история.
        Ну логика то стопления в контртренде понятна: в ценах тренд. Вопрос лишь в выборе критерия последнего.
        0
- Kot_Begemot
  11 августа 2020, 00:54
  А. Г., а гиперпилы торгуете?
  0
  - SergeyJu
    11 августа 2020, 10:52
    Kot_Begemot, бензиновую пилу знаю, электропилу знаю, аккумуляторную, торцевую, дисковую — знаю. Гиперпилу нЭ знаю!
    0
SergeyJu
10 августа 2020, 11:07
Автор, у Вас какая глубина бэктестинга, сколько лет? Если 3-5, то это мало.
В США почти на всех старых акциях можно торговать контртренд на дневках. При условии хорошей диверсификации (малый объем на каждого эмитента) и наличии обнаружителя смены режима.
+2
- Дмитрий Овчинников
  10 августа 2020, 14:06
  SergeyJu,
  все тесты с 2015 года. Более ранних тиковых данных у меня пока нет.
  0
  - SergeyJu
    10 августа 2020, 14:46
    Дмитрий Овчинников, возьмите минутки или часовки. Может, Вам вообще стоит попробовать использовать дневки, вдруг получится?
    0
wrmngr
10 августа 2020, 22:34
Контртренд синтетики это всегда продажа хвоста совместного распределения, и низкая доходность без плеча, а если берём плечо однажды рвет тем самым хвостом в клочья
+2
- Дмитрий Овчинников
  10 августа 2020, 22:52
  wrmngr,
  да, все верно. Потому и пытаюсь максимально диверсифицироваться.
  0
  - wrmngr
    10 августа 2020, 23:47
    Дмитрий Овчинников, это не особенно помогает, взрыв волы как правило синхронный
    0
- SergeyJu
  10 августа 2020, 23:09
  wrmngr, это при торговле одного актива или спреда, что, по сути, тоже один актив. Если есть 2 существенно разных актива, например, акции и облигации, то контртренд на уровне портфеля, а не системы единого актива, не увеличивает, а сокращает риски.
  +1
  - wrmngr
    11 августа 2020, 00:09
    SergeyJu, ставки падали с начала 80-х, это давало антикорреляцию по ценам бондов-акций. Есть ли еще простор для падения ставок? Что будет с корреляцией? Вопрос
    
    +2
    - SergeyJu
      11 августа 2020, 10:50
      wrmngr, это не основной механизм, заставляющий работать контртренд, хотя и отличный бонус к нему.
      0
      - wrmngr
        11 августа 2020, 13:16
        SergeyJu, а какой же основной? Акции упали, бонды выросли — продаем часть бондов докупаем акций, потом наоборот.
        0
        SergeyJu
        11 августа 2020, 15:07
        wrmngr, если брать только короткие бонды с маленькой дохой, схема все равно будет рабочей. А именно, за счет волатильности рынка акций.
        0
        wrmngr
        11 августа 2020, 16:10
        SergeyJu, в этом случае бонды почти эквивалент кэша и ребалансировочная прибыль совсем скромная будет
        0
        SergeyJu
        11 августа 2020, 18:28
        wrmngr, я уже не помню расчетов в точности, и результат зависит и от актива и от алгоритма. Но Шарп вырастает очень существенно.
        0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили промежуточные дивиденды

Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка наравне с рынком повышаются акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 0,48% до 5859,5 руб. за бумагу. Внеочередное общее собрание акционеров...