Про нюансы торговли американскими акциями на СПБирже (алго-фронтраннинг)

Я тут писал уже топик, что скорее всего клиентов на СПБ бирже скорее всего люто фронтранят HFT. Там люди возразили, мол, какая разница, кто фронтранит, если ты поставил лимитную заявку, тебя по ней и исполнят.

Под моим видео на ютубе человек оставил такой комментарий:

Неделю назад впервые столкнулся с вопиющим фронтранингом на Спб бирже. Стою в биде на покупку AT@T по 30.32. Стою долго, целый час. Наконец, стою первым на биде, моя заявка выделена жирным шрифтом. Вдруг в стакане бид становится 30.30, офер 30.32, но сделки нет! Причем строка по 30.32 выделена жирным, то есть как бы моя заявка висит, но сделки при этом нет. Ну думаю, глюк, или интернет тормозит. Проходит 30 секунд. Дальше офер опускается до 30.31. Строка 30.32 с моим бидом остается жирной, но сделки всё ещё нет! У меня глаза на лоб. Проходит ещё минута (я подчеркиваю время к тому, что дело не в торможении инета). Наконец офер в стакане становится 30.30, и тут происходит моя сделка. По какой цене, как вы думаете? По 30.32! То есть 2 цента биржа у меня украла. А это 0.066%, в два раза больше моей брокерской комиссии.

***
Что по факту получается? Кто-то купил AT&T по 30.30 и впарил этому чуваку по 30.32.

Фронтраннинг Санкт-Петербургская биржа hft

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8005

841 012

с 21 сентября 2010

56 Комментариев

Павел
25 июля 2020, 20:18
Это норма!
+3
Марио Лемью
25 июля 2020, 20:27
Сейчас на Финаме новый тариф FreeTrade, если не ошибаюсь. Никаких комиссий по сделкам, обороту, только абонентская 500 р. в день и повышенный процент маржинального кредитования при переносе позиции через ночь. .

Неужели тоже фронтранят?
+1
Ig62
25 июля 2020, 20:29
Блин да когда же вы начнете мат часть учить. Объяснял уже здесь, но видимо надо еще раз. Когда выставляется лимит биржа после 14 часов может поставить у себя а может запулить в Америку. Маленькие ордера выставляются на бирже в Питере. Теперь ситуация в Питере бид 30,3 а офер к примеру 30,4. В Америке сделки удут по 30,33, но вы то со своими копейками здесь причем. Если вы хотите купить ну скажем по 30, 35, то придется ждать когда появится продавец именно в ПИТЕРЕ. Хотя сделки в этот момент будут идти по 30,33
+18
..
25 июля 2020, 20:45
так это. подтянуть брокера и биржу тут можно? есть номера и тайминги заявок и сделок

ну такое hft. кто понял hft, тот не спешит ^_^
0

Читайте на SMART-LAB:

5 научных открытий 2025 года: как ученые меняют металлургию

Будущее отрасли создается не только в шахтах и на заводах, но и в лабораториях. Ученые получают сплавы с уникальными свойствами и изобретают технологии, которые двигают металлургию вперед. Вот...

Норникель

11:12

Лучший год для портфеля ВДО (31,6% за 2025 г)

Прошедший 2025 год стал рекордным по результату для нашего публичного портфеля высокодоходных облигаций PRObonds ВДО. Портфелю уже 7,5 лет. Но 31,6% за календарный год, такое...

Иволга Капитал

07:42

Нефть на грани: полетят ли котировки в бездну?

«Чёрное золото» в очередной раз ударилось о «бетонную стену» линии нисходящего тренда, а также пробитой нижней границы небольшого треугольника. Покупатели раз за разом бьются в закрытую дверь, но...