Про нюансы торговли американскими акциями на СПБирже (алго-фронтраннинг)

Kot_Begemot, допустим VX бид 28,50, аск 28,55 (шаг цены 0,05). В стакане на каждой цене ~ по 200 контрактов, у меня 20шт на бидах по 28,50. Я стою, жду исполнения. В это время ES начинает расти (а это значит, что индекс VIX, грубо говоря, снижается). Допустим, ES был 3230. Вырос на пункт — у меня ничего якобы не меняется. Как был бид 28,50, так и остался. Кто-то лениво зашортил 1-2 контракта по рынку и стало в стакане не 220, а 218, допустим, мне, понятно шиш с маслом. Стою дальше, ES ещё на пункт подрос до 3232 — снова у меня ничего. Затем, когда ES выходит на 3235,5 вдруг бид VX почти гэпом улетает на 28,35. Меня, разумеется, съедает по 28,50 тот же кукл, который держит по 200шт. на каждой цене. Теперь аск на 28,40, бид на 28,35 снова ~ по 200 контрактов. Если я сниму заявку раньше, чем её исполнят, тогда цена движется пункт ES в тик VX (это очень грубо!!!). Но суть в том, что меня на VX съедают только в тот момент, когда уже значительно выгоднее открыть об меня шорт VX, чем брать лонг ES.
Убираю заявку — рынок нормализуется по плавности ходу, ставлю заявку — появляется ступенчатость. Один доминирующий кукловод, у которого на асках и бидах в самое ликвидное время по 2000-4000 контрактов стоит, определяет характер движения цены. Часто он отбегает от моей заявки даже самой скромной в 1 контракт. Я стал этим пользоваться и выставляю обманки в противоположном направлении (микро спуфинг). Но поскольку работаю руками на другом контенте, то это рисковое занятие в целом больше принесло гемора, чем улучшило результат торговли. Пару раз на быстром рынке таких заявки слопали и это было неприятно...
Ну в целом вот так и бодаюсь с этой гидрой-куклом…