Авторегрессия или автокорреляция?

Как называются:

1. Зависимость следующего приращения цены от предыдущего.

2. Зависимость следующего приращения цены от суммы предыдущих.

математика технический анализ

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

6 Комментариев

3Qu
20 июля 2020, 17:24
Ниче не понял. В смысле, к чему это.
Автокорелляция — можно сразу наплевать и забыть.
В регрессии м.б. что-то и есть. Про авторегрессию не оч помню, надо справочник смотреть.
ЗЫ авторегрессия — так это наша старая добрая МАшка, и не более того. Да, вполне подходящий инструмент.
+1
- ves2010
  20 июля 2020, 17:56
  3Qu, автокорреляционная функция позволяет крайне легко увидеть периодичность процесса… по максимумам АКФ… альтернатива — это фурье что весьма непросто
  
  либо паттерн надо обнаружить… через корреляцию легко сделать
  +2
  - 3Qu
    20 июля 2020, 19:47
    ves2010, АКФ это позволяет сделать на истории, что никак не гарантирует повторения в будущем. Т.е., это такая псевдопериодичность.
    А вот с обнаружением реал-тайм у АКФ явные и понятные проблемы.
    ЗЫ кстати, на интервалах порядка 3 месяца АКФ ничего явного вообще не видит.
    +1
- flextrader
  20 июля 2020, 22:08
  3Qu, чистая maшка, как раз -не регрессия. Т.е никак не п.1 какой он у Афтара
  +1
  - 3Qu
    21 июля 2020, 00:59
    flextrader, МАшки — это целый класс функций, не обязательно известных как индикаторы ТА.
    Общее у них у всех Y =summ(ai*x(t-i)), где i={0,n}.
    За пределами ТА у них другие наименования.
    +1
flextrader
20 июля 2020, 21:38
В общем случае факт зависимости -ак (терминологически не несёт какой-то конкретной модели). Ar(n), как и (просто) линейная регрессия 2х переменных -одна из моделей для описания этой АК
+2