Авторегрессия или автокорреляция?

Как называются:

1. Зависимость следующего приращения цены от предыдущего.

2. Зависимость следующего приращения цены от суммы предыдущих.

математика технический анализ

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

6 Комментариев

3Qu
20 июля 2020, 17:24
Ниче не понял. В смысле, к чему это.
Автокорелляция — можно сразу наплевать и забыть.
В регрессии м.б. что-то и есть. Про авторегрессию не оч помню, надо справочник смотреть.
ЗЫ авторегрессия — так это наша старая добрая МАшка, и не более того. Да, вполне подходящий инструмент.
+1
flextrader
20 июля 2020, 21:38
В общем случае факт зависимости -ак (терминологически не несёт какой-то конкретной модели). Ar(n), как и (просто) линейная регрессия 2х переменных -одна из моделей для описания этой АК
+2

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

10:02

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

09:01

Операционные результаты Х5 за 1 квартал 2026 года

На дворе апрель, а значит пришло время подвести итоги первого квартала. Мы продолжили расти и укрепили лидерские позиции на российском рынке продовольственной розницы, несмотря на...

X5 Group

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...