Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.

Зеленым и красным выделены варианты в высоким и низким фактором восстановления. 

В 2019 году в торговлю пошли боты по вариациям близкие к № 8 и №12. Такой выбор был сделан на основании их высокой эффективности в прошлом. Как видно, в 2019-ом этот алгоритм меня подвел. Поэтому в 2020-ом решил уменьшить его долю в портфеле. Взяв на вооружение вариацию №1. За текущие 6 месяцев алгоритм себя реабилитировал.
На основании двух параметров составил 16 вариаций (4 на 4), таким образом, чтобы их значения были равномерно распределены по пятну. На 2019 год имеем следующие эктиви и среднеарифметическую. Рисунок ниже.

Тестовый доход 57,4%, просадка 17,4% (баланс систем по итогам дня). Выводы очевидны. В 2020 году торговля всех вариаций значительно сократила бы майскую просадку. Рисунок ниже.  

В мае откатили на 9%, а в июне эквити подошла к максимумам. Таким образом, данный подход делает торговлю более стабильной. В текущий момент формирую пятно по остальным идеям. Запуск обновленного портфеля намечен на июль. Однако пустить в бой абсолютно все не получиться из-за ограничений по депозиту). Нужно будет выбирать, но уже более осмысленно. 

Вопросы и конструктивная критика приветствуются.

Всем добра и профитов!