динамический дельтахедж-7

Прошло немного времени, около 7 минут и из-за движения наверх- наши опционы подешевели по дельте. Было 0.48, а теперь 0.47. Умножаем 0.47 на 250= 117. Выходит, что от наших текущих 120 фьючерсов надо отнять три. Продаем 3 штуки по 1.127. Это прибыль, причем легкая. А вот, если мы все распродаем сейчас, то общая прибыль будет 330 пунктов. Мы ведь брали вола весом 7.03%, а сейчас 7.04%. Да и движение в 9 пунктов за такой отрезок времени считается сильным, и неважно, что наверх.  Сейчас у нас в лонг 117 фьючерсов и путами 250 штук. 

Продолжаем пилить быка и медведя через вола. Было 117 фьючерсов и и 250 путов 1.125… Черная волатильность снизилась до 7%. А красная дельта выросла на 0.01% и теперь у нас 0.48%. Надо опять уравнивать, спустя 6 минут. Умножаем 0.48 на 250=120. Выходит, что текущим 117 надо прибавить три. Покупаем в синем, по 1.1268. Получаем профит на зигзагах, но больше всего на росте к 7.3%, если он сегодня или завтра будет. Все приходят к этому подходу, когда устают метаться между мишкой и теленком. Позиция- 120+250. 

Именно на это и рассчитывал. Помните, что вол весил на открытии лишь 7.04%? А теперь 7.08%. Не успел застать 7.12%. А пара выскочила на 18 пунктов наверх, что крайне много по нашей стратегии, когда мы лишь выравниваем верх и низ. Дельта стала 0.46. Умножаем на 250 и выходит, что надо продать аж 5 фьючерсов от текущих 120, по 1.1278. А ведь на этом северном выстреле много южан погибло, а нам все равно. Если бы я прямо сейчас закрыл позицию, то прибыль была бы большой. 

Позиция была 115+250, но теперь, буквально за пару минут цены выросла к 1.13, а волатильность стала 7.05%. Дельта — 0.44. Перемножим и выходит, чтобы было равенство- надо уменьшить количество текущих 115 фьючерсов до 110. Это я сильно привык к повадкам вола, чтобы видеть, что он скоро начнет атаковать кого-нибудь, быка или мишку. Есть небольшой плюс, но он ничтожен. Жаль, что не успел закрыть вола по 7.12%. Надеюсь, что сегодня еще будет шанс. 

Итак, пара растет, а дельта уменьшается. Было 110+250 путов, а теперь надо еще три фьючерса продать по 1.1311, чтобы уравнять силу купленных фьючерсов и опционов. Мы понемногу плюсуем, а вот форексникам сейчас тяжко- покупать и продавать пару просто страшно. Волатильность растет до 7.06% и это нас радует. Вол организовал сильный белый боковик, но может и желтый организовать. Это радует воловиков и путает форексников. 107+250… Опасный рынок. 

Настолько сильная волатильность, что приходится по 5 фьючерсов покупать, по цене 1.1299, чтобы уравнять дельту, которая теперь 0.45. Вот и получается, что теперь мы смотрим наверх через 112 фьючерсов, а вниз через 250 путов 1.125. Просто надеюсь, что цена быстро достигнет белой, желтой или синей зоны. Единственная моя некритическая ошибка в том, что я думал, что будем падать, но в отличие от южан не пострадал вообще. 

Рынок шумит сильно и я не успеваю нарезать дельту и фиксировать прибыль, понемногу. А форексник, если он адекватен, будет сидеть на заборе и ждать, когда немного волатильность притихнет. Было 112 фьючерсов- надо теперь продать 2 по 1.1305. Смотрите в зеленый круг и это надо умножить на количество опционов и уравнять с полученным значением наши фьючерсы. Вол вырос до 7.07%. Если удастся сегодня, хотя бы до 7.15% поднять, то можно с хорошим профитом закрывать торговый день. 110+250. 

Привет. В этой позиции стоп не нужен, как и локировании, но отличие тут в том, что при таком правильном локировании одна позиция прибавляет или уменьшается неравномерно второй позиции и за счет этого формируется большая прибыль или убыток. Я тоже хочу юг, но мне не критично, если и сильный север будет. Моя прибыль формируется на сильных зигзагах. А форексник не знает, чего ждать от этого белого быка. Красный или желтый ход?

Прибыль тонким стабильным ручейком течет в мой карман. И не надо быть гением в области севера и юга. В последний раз наша нейтральная стратегия имела такой расклад- 110+250. Теперь дельта выросла на 0.01% и текущие 0.45% надо выровнять с двух сторон. Поэтому, покупаем два фьючерса по 1.1301. Рынок жестко флэтит, но нам хватает движения вверх/вниз по 2-5 пунктов, чтобы плюсовать. 112+250. И особенно приятно брать худого вола, весом 7.04-7.06%.