динамический дельтахедж-7

Прошло немного времени, около 7 минут и из-за движения наверх- наши опционы подешевели по дельте. Было 0.48, а теперь 0.47. Умножаем 0.47 на 250= 117. Выходит, что от наших текущих 120 фьючерсов надо отнять три. Продаем 3 штуки по 1.127. Это прибыль, причем легкая. А вот, если мы все распродаем сейчас, то общая прибыль будет 330 пунктов. Мы ведь брали вола весом 7.03%, а сейчас 7.04%. Да и движение в 9 пунктов за такой отрезок времени считается сильным, и неважно, что наверх.  Сейчас у нас в лонг 117 фьючерсов и путами 250 штук. 

Продолжаем пилить быка и медведя через вола. Было 117 фьючерсов и и 250 путов 1.125… Черная волатильность снизилась до 7%. А красная дельта выросла на 0.01% и теперь у нас 0.48%. Надо опять уравнивать, спустя 6 минут. Умножаем 0.48 на 250=120. Выходит, что текущим 117 надо прибавить три. Покупаем в синем, по 1.1268. Получаем профит на зигзагах, но больше всего на росте к 7.3%, если он сегодня или завтра будет. Все приходят к этому подходу, когда устают метаться между мишкой и теленком. Позиция- 120+250. 

Именно на это и рассчитывал. Помните, что вол весил на открытии лишь 7.04%? А теперь 7.08%. Не успел застать 7.12%. А пара выскочила на 18 пунктов наверх, что крайне много по нашей стратегии, когда мы лишь выравниваем верх и низ. Дельта стала 0.46. Умножаем на 250 и выходит, что надо продать аж 5 фьючерсов от текущих 120, по 1.1278. А ведь на этом северном выстреле много южан погибло, а нам все равно. Если бы я прямо сейчас закрыл позицию, то прибыль была бы большой.