Опционщикам. Какое будет ГО на мосбирже, если купить дальний страйк и продать ближний на одном инструменте?

опцион ГО

dnmsk ☮

167

с 4 сентября 2018

15 Комментариев

Dmitry 500% Sheptalin
17 июня 2020, 23:56
зависит от инструмента и прочих параметров
0
- dnmsk ☮
  18 июня 2020, 00:16
  Dmitry Sheptalin 500%, Звучит странно.
  ГО при Лонг дальный Шорт ближний = ГО Лонг + риск (если не ошибаюсь)
  0
Олайвир Стокс
18 июня 2020, 00:17
Брокер твои заявки держит как риск — его представителей и спрашивай, а то разные ответы будут и понесутся взаимные обвинения
0
- Sergio Fedosoni
  18 июня 2020, 00:51
  Олайвир Стокс, от брокерп зависит и от риск профиль клиента.
  Ну и от сомого инструмента естесвенно
  0
Rostislav Kudryashov
18 июня 2020, 08:04
Точно не помню, какое ГО мне писали Церих и БКС на такую комбинацию. Но хотя исполнение обоих опционов влечёт противоположные, взаимо-компенсирующие сделки с базовым активом, никакой скидки с большого ГО на шорт опциона я не получал.
А вот при лонге фьючерса и шорте пута Церих ограничил ГО размером ГО фьючерса (большего, чем ГО шорта пута).
0
thankODD
18 июня 2020, 11:17
Написать заявку в Квике и посмотреть не отправляя.
0
- dnmsk ☮
  18 июня 2020, 11:24
  thankODD, Там неправильно пишется для ближний-дальний страйк. Как вы себе представляете, что там напишут для разных экспираций?
  0
thankODD
18 июня 2020, 11:36
Все правильно пишется для ближний/дальний страйк. С ростом цены фьюча (страйка) ГО увеличивается и наоборот. ГО зависит от потенциального выхода опциона в деньги, то есть купли/шорта фьюча по указанной цене.

Как вы себе представляете, что там напишут для разных экспираций?

Открыть разные экспирации и посмотреть.

Я только так и делаю. Зачем гадать?!
ГО в случае шухера всё равно поднимут для всех. Но шухер редок.
А ниже указанного в Квике у вас заявка тупо не зарегистрируется на Фортсе.
0
- dnmsk ☮
  18 июня 2020, 11:55
  thankODD, Вы или не пробовали или у вас другой брокер. У меня пишется ГО на проданный опцион, но при наличии купленных — постфактум становится другим при постановке заявки.
  0
  - thankODD
    18 июня 2020, 12:34
    dnmsk,
    
    Выбираете с доски строчку с нужным опционом, кликаете два раза -> открывается стакан к нему. Далее F2 или новая завка.
    
    В окне заявки вбиваете цену, объем, купить/продать, всё как обычно.
    
    Справа в окне ввода заявки будет стрелочка с расширенными функциями, где перенос позиции и прочее дерьмо.
    
    Внизу написано ГО для введенной заявки.
    
    Заявку, естественно, не отправляете. Только смотрите.
    0
    - dnmsk ☮
      18 июня 2020, 13:29
      thankODD, Вы опять ничего не поняли.
      0
      - thankODD
        18 июня 2020, 14:52
        dnmsk,
        
        Что не так?
        
        Проделываете по шагам, как я написал и суммируете ГО по каждой позиции.
        0
dnmsk ☮
18 июня 2020, 15:03
ГО при Лонг дальный Шорт ближний = ГО Лонг + риск (если не ошибаюсь)

Пару комментариев выше.
0
Artem Sotnikov
21 июня 2020, 22:03
Странно, что столько советов, но ни одного конкретного ответа ). Может быть, так и правильно — дать удочку вместо пойманной рыбы. По сути вопроса: все зависит от профиля — если продан ближний пут/колл и куплен дальний колл/пут, то ГО будет чуть меньше, чем ГО короткой ноги этой позиции (профиль — риск-реверсал). Если продан и куплен однородные опционы (только коллы или только путы), то ГО будет значительно меньше, чем ГО короткой ноги (профиль позиции — какой-то вертикальный спред). Разумеется, ближним в данном случае считается опцион ATM (±), а дальний — OTM
+1
- dnmsk ☮
  22 июня 2020, 10:36
  Artem Sotnikov, Спасибо!
  0

Читайте на SMART-LAB:

Мировое страхование: итоги 2025 года

В рамках нашего проекта RENI Analytica подготовили небольшой отчет по мировому страхованию, в котором мы описали финансовые результаты за 2025 год крупнейших страховых компаний (Allianz,...

Ренессанс страхование

11:35

«Интер РАО» и экспорт электроэнергии: есть ли рост?

Как юань теряет ликвидность? И если будущее валют так сложно спрогнозировать, то что можно сказать о криптоактивах? Разобрали экспорт электроэнергии и перспективы «Интер РАО», обсудили слухи о...

Финам Брокер

11:05

Прогноз по цене акций Газпрома. Консолидация в районе 129–132

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 2,71% по отношению к уровню пятничного закрытия, до 131,3 руб. Объем торгов составил 3,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги сократили прирост до 2,06%,...