Приближающаяся июньская экспирация опционов велика, но по некоторым иным соображениям — скорее всего эти опционы будут генерировать движения меньшей силы на рынке акций, чем можно предположить исходя из их открытого интереса.
Экспирация велика.
1.8 триллионов долларов в опционах на SPX, экспирирующихся 19 июня делает её третьей по размеру в истории не-декабрьской экспирацией. Добавьте к этому $230 миллиардов опционов на SPY и $250 на всякие E-mini. Даже если дельта-хедж этой мега-кучи не будет и возить рынок туда-сюда сам по себе, то просто клиринг сам по себе освободит много средств трейдеров, которые можно будет затем двинуть в рынок.
Распределение опционов по страйкам таково, что результирующая общая гамма незначительна. Всего $80 миллиардов положительной SPX гаммы, в основном из-за того, что позиции накоплены в дальних от текущей цены страйках. Пик концентрации в 2800-2900 страйках.
Июньские колов больше, чем путов, по сравнению с обычной экспирацией. 43% против 35-40 обычных. Причем большинство активности происходило в ITM колах.
Объем опционов со сроком экспирации «сегодня» резко вырос во втором квартале 2020 года. Трейдеры заходили в опционы прямо в день экспирации, которая происходила по понедельникам, средам и пятницам. Большинство таких заходов происходили на суммы более 100 миллиардов долларов, что делало их потенциально крупным, но тяжело отслеживаемым источником изменения гаммы.
Где берете такую информацию? есть ли статистические данные по этим данным и корреляцией с исходом на закрытие? Проще говоря какие выводы и почему можно сделать с данной инфы.
SL, это заметки, а не прогноз. Но основная идея (она работает) это то, что проданные маркетмейкерами опционы имеют некую совокупную гамму, которая может быть положительной или отрицательной. При положительной гамме маркетмейкер при хеджировании позиции совершает сделки, противоположные движению рынка, гася этим его колебания. А при отрицательной гамме он вынужден хеджировать в направлении движения рынка, что добавляет волатильности.
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), это лонги неверующих в рост рынка, которые просидели мимо ралли и были вынужденны открыть длинную экспозицию под давлением своих клиентов с FTMO синдромом. В акции им ссыкотно заходить — все же навернется, а опцики норм. Ну экспирнутся в ноль — ну и фиг с ними.
Как выгодно купить Биткоин? Один и простейших вариантов — покупка через криптобиржу. Например Байбит.Конвертацию не используйте — это скам. Курс на данный момент был 58258 usdt за 1 Биткоин, при этом...
Нефть лонг 83.78 Здравствуйте
По онлайн сигналу вошли в лонг по нефти 83.78, идем на 85?
СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalerttest
Не является индивидуальной инвестиционной рекоме...
Неужели настало время скупать акции Соллерс?!
НЕУЖЕЛИ НАСТАЛО ВРЕМЯ СКУПАТЬ АКЦИИ СОЛЛЕРС?!Компания показала позитивные результаты в 2023 году. Менеджмент сообщает о росте темпов роста в 2024...
Абрау-Дюрсо — кто не рискует, тот НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ!
🍾 Абрау-Дюрсо — кто не рискует, тот НЕ пьет шампанское ЗАРАБАТЫВАЕТ!На рынке больше нет идей? Как бы не так. Именно сегодня Абрау-Дюрсо отчи...
Freez07, Главное не посидеть как лунь😅. Почему то сегодня продавец плиты убрал на продажу, интересно чем он руководствуется и какую цель преследует, тебя не напрягают постоянно вываливающиеся обьем...
Надо же как-то безопасно избавляться от лонгов ))
ща так