Enter Trade 0.1 - Торговый привод для терминала Quik с открытым исходным кодом

Спустя месяц работы, наконец-то закончил работу над первой версией торгового привода для Quik. На данный момент привод заточен для работы на срочном рынке FORTS Московской биржи. Название придумалось как «Enter Trade». Текущая версия 0.1. Сегодня на сайте выложил исходники, можно скачивать, изучать, тестировать, пробовать и давать обратную связь. Часть идей оставлена на следующие релизы.

Описание

Умеет: открывать длинную позицию, открывать короткую позицию с заданным объемом, закрывать позицию частично либо полностью, автоматически выставлять защитные стоп-ордера (тип стоп и тейк №9).

Дополнительно умеет: генерировать журнал сделок, рассчитывать максимальный объем контрактов для входа в позицию, максимально допустимый размер стоп-лосса при заданных параметрах риск-менеджмента, также имеется возможность создавать оповещения с звуковым сигналом по различным событиям (достижение ценой определенного значения, пересечение с индикаторами — пример см. в файле «Settings.Callback.Alert.lua»).

Также в архиве в файле «Settings.Callback.Robot.lua» описаны 4 простых робота (1 только покупки, 2 только продажи, 3 чередует покупку с продажей, 4 случайный вход на покупку или на продажу).

В рабочем окне привода отображается основная повседневная информация для трейдера о текущих открытых позициях, о количестве стоп-заявок по инструменту, о текущем состоянии счета, об изменении счета за день, о текущем состоянии сессии.

Установка:

— Привод в основном тестировался в Quik7, Windows 7,8):
— 1. Для проигрывания звуков необходимо скачать и закинуть в папку Quik библиотеку «w32.dll»: quik2dde.ru/viewtopic.php?id=78
— 2. При первоначальном знакомстве рекомендуется опробовать привод на демо-счете
— 3. После скачивания архива все содержимое архива необходимо разместить в папку, где установлен Quik («C:\QUIK-...\LuaIndicators\»)
— 4. В файле «EnterTrade.Settings.All.lua» необходимо установить ваш «Торговый счет» и «Код клиента»
— 5. В файле «EnterTrade.Settings.All.lua» в переменной «FILE_SETTINGS_LIST_TICKETS» необходимо перечислить список торгуемых тикетов
— 6. Проверить сущестование папки для логов («C:\QUIK-...\LuaIndicators\EnterTradeLog»), если она была удалена по какой-либо причине
— 7. После вышеперечисленного, необходимо запустить сам скрипт «Сервисы > Lua-скрипты… > Добавить»
— 8. Важно: пока работает скрипт крайне не рекомендуется открывать файлы "№СЧЕТА.report.csv" и "№СЧЕТА.report.full.csv"
— 9. Важно:
— по умолчанию при запуске скрипта в файле «Settings.Callback.Alert.lua» приведен пример оповещения на основе пересечения цены и индикатора SAR, их необходимо затереть
— по умолчанию при запуске скрипта в файле «EnterTrade.Settings.Callback.Robot.lua» в качестве примера описаны 4 торговых алгоритма (робота), их необходимо затереть
— 10. Важно: убедиться что не запущено два экземпляра торгового привода (обычно может происходить после перезапуска Quik и ручного запуска еще 1 экземпляра)!

Ссылки на скачивание:
СКАЧАТЬ VK-ГРУППА YOUTUBE-ПЛЕЙЛИСТ

quik forts торговый привод автостоп-лосс для quik авто-стоп Quik Lua

Quik Lua

Иван

Санкт-Петербург

с 20 мая 2020

29 Комментариев

Комментарий закреплён
Николай И
27 мая 2020, 19:03
Иван,
require('luacom').CreateObject(«wmplayer.ocx»).URL=«C:...\\alert.wav»

Я так воспроизвожу
0
- Иван
  27 мая 2020, 20:10
  Николай И, это стандартная библиотека квика в версиях 7 и 8?
  0
  - Tim
    02 июня 2020, 18:25
    Иван, Спасибо за отличный инструмент! который давно пора было Квику добавить!
    0
    - Иван
      06 июня 2020, 02:15
      Tim, есть пока ряд неточностей, например депозит предыдущего дня заметил что изменяется после клиринга в 14-00. Поэтому придется как-то его по другому записывать… Во всех видео и описаниях забыл упомянуть также что журнал сделок будет считаться не правильно если открыть позицию в ручную (а не через кнопки BUY, SELL), т.к. когда нажимается кнопка очень важную роль играет поле комментарий — в него пишется LO/400/3 (LONG OPEN, STOP LOSS в пунктах, Соотношение риск-прибыль...). Аналогичные комментарии для закрытия позиции, в т.ч. по закрытию через стоп-лосс.
      0
3Qu
27 мая 2020, 12:13
Все здорово, только 32х Квик умрет через пару месяцев, в связи с введением 19-ти знаковых ордеров на Фортс. Луа 5.1 тоже, но на 5.3. небольшие изменения в скриптах.
Да уже и сейчас Квик 7 немного осталось.
+2
- Иван
  27 мая 2020, 13:20
  3Qu, библиотека 32x используется только ради 1 цели — воспроизведение звука (музыки) для Alert. Не нашел пока других альтернатив. В т.ч. пробовал другие dll-библиотеки и воспроизведение звука через «os.execute ('start /i /min /b C:\\VideoLAN\\VLC\\vlc.exe -I dummy --dummy-quiet C:\\windows\\media\\tada.wav');». Может кто-то подскажет как можно воспроизвести звук.
  
  В Quik 8 заметил только 1 ошибку - ACCESS DENIED.
  +1
- Владимир Гончаров
  27 мая 2020, 15:16
  3Qu, не пугай так.
  0
  - 3Qu
    27 мая 2020, 15:24
    Владимир Гончаров, это реальность.
    Хуже, что Квик сервера 7 не поддерживают Квик 8.
    Один брокер у меня с Квик 7 — жду обновления, иначе в июне играть на Фортс будет уже невозможно. Но у меня для этой штуки предусмотрен другой брокер. Одна из причин того, что его завел.
    0
    - Иван
      27 мая 2020, 16:40
      3Qu, полагаю со временем все равно придется переходить на Quik8. И библиотеку w32.dll кстати для него судя по информации о ней обновили. Привод запускал и тестил в 8, периодически при смене тикетов (стрелки вправо, влево) вылазит ошибка нет доступа и скрипт падает (приходится перезапускать). 8 Quik, как читал почему-то нужно запускать с правами администратора, и возможно с этим как-то связана данная ошибка.
      0
      - 3Qu
        27 мая 2020, 16:47
        Иван, 8.2… у меня был до последнего времени, особых глюков не замечал. Неск дней назад поставил 8.5.2.11 — вроде все ОК. Существенно лучше 8.2. — заметно меньше подвисает. Но на 8.5. еще не торговал.
        Ставится элементарно — 5 минут, только апдейт файлы в папку Квик скопировать.
        0
        Иван
        27 мая 2020, 16:51
        3Qu, а вы его запускаете с правами администратора (правая кнопка мыши, «Запуск от имени Администратора», или как обычно кликнув на икноку?
        0
        3Qu
        27 мая 2020, 17:24
        Иван, нет, не запускаю. Но у меня, хоть я и не админ, на компе права админа по умолчанию. Имхо, на домашних компах у большинства так.
        0
      - Gh0sT555
        27 мая 2020, 17:10
        Иван, «8 Quik, как читал почему-то нужно запускать с правами администратора»
        Потому что windows не даёт квику записывать файлики в его папку. Не ставьте квик в program files и вообще на диск C, ну или запускайте с правами от админа.
        +1
      - Gh0sT555
        27 мая 2020, 17:12
        Иван, забыл добавить: этот момент (с правами администратора) не специфичен для 8-ой версии квика, 7-ая также.
        0
    - Gh0sT555
      27 мая 2020, 16:57
      3Qu, В июне ещё не будет 19 знаков в заявках/сделках, это уже точно.
      0
    - Владимир Гончаров
      27 мая 2020, 18:53
      3Qu, сбер недавно обновился, угадайте до какой версии? 7.27. у них 1 сервак, у Открытия несколько но резервный не поддерживает 8 версию что + т.к. если глючат основные сервера с 8 туда не сунуться. сам на резервном и доволен.
      +1
      - Andy
        28 мая 2020, 12:03
        Владимир Гончаров, у меня сбер на той неделе обновился до 8.3
        +1
Френк френков
27 мая 2020, 13:51
Надо скачать.
Пробовать.
Пробовал сделать по вариационке стоп ставить, не получалось.
Программировать тяжело мне.
Вариационку в программе нужно считать и в безубыток стоп ставить и тралить за ценой, потом на % расстоянии снова трейлить.
Итак изо дня в день по 1% хотя бы .
По индикаторами ничего не берет.
+1
Антон Б
27 мая 2020, 15:00
"— по умолчанию при запуске скрипта в файле «EnterTrade.Settings.Callback.Robot.lua» в качестве примера описаны 4 торговых алгоритма (робота), их необходимо затерет"

Самое интересное и затереть!!!

Как торгуют боты?
Что их надо затирать?
0
- Иван
  27 мая 2020, 16:48
  Антон Б, было интересно посмотреть как будет себя вести разработанный алгоритм по отправке и отслеживанию статуса транзакций (функция sendTransaction(), а также функции отслеживания событий OnTransReply(), OnTrade(), OnOrder(), OnStopOrder()) — после изучения Lua не совсем понятно почему это область задачи разработчика. Достаточно не простая задача, на формах люди описывают целые системы как реализовать это отслеживание. По итогам разработки и пришла идея в голову как-то протестить это дело и был придуман такой файлик с 4 роботами что бы оставил утром и в конце дня смотришь что получается, были ли ошибки. Формально его содержимое нужно открыть блокнотом, и затереть — данное содержимое оставил только для тех, кому будет интересно.
  +1
  - Антон Б
    27 мая 2020, 19:06
    Иван, боты как торговали?
    если боты у тебя торгуют в плюс зачем самому сидеть у монитора?
    
    0
    - Иван
      27 мая 2020, 20:18
      Антон Б, здесь немного речь идет не о ботах как таковых. Мною было сделано 4 банальных алгоритма что бы тестировать привод:
      1 инструмент только покупки
      2 инструмент только продажи
      3 инструмент чередуется, то покупка то продажа
      4 инструмент случайно (по принципу подбрасывания монетки).
      
      Первый из них всегда будет убыточным когда рынок идет вниз к примеру...
      
      На основе их тестирую привод и риск-менеджер (он в доработке), а также по каждому пробовал собирать статистику для журнала что бы свериться что генерируемый журнал сделок (кнопка в самом низу, записывает файл в папку EnterTradeLog/[№Счета].journal.csv) и расчеты средневзвешенных цен под сделкам считается правильно, т.е. по идее то что будет видно в журнале сделок в колонках результат в руб., будет соответствовать текущему депозиту.
      В сети очень много журналов сделок — наиболее простой на мой взгляд это журнал Резвякова, который можно найти первым в гугле. Я на многих форумах и под комментариями в видео задавал вопрос — как быть когда открывается несколько контрактов, когда идут докупки, когда разные цены в сделках — ответа не получил как в них заносятся эти данные. Ответ получил только от одного трейдера — что это считается как средневзвешенная цена.
      +1
      - Антон Б
        27 мая 2020, 22:17
        Иван, lua это очень плохо, потому что ненадежно.
        1) нет ide,
        2) нет обработки ошибок,
        3) внутри quck — проприетарное г динозавра,
        4) самое главное — время на обучение lua ничего не стоит на рынке труда, там борьба с самим луа у боль.
        
        посмотри сюда
        github.com/AlexWan/OsEngine
        0
        Иван
        28 мая 2020, 11:23
        Антон Б, по ide да возможно (notepad++ хватает)., по обработке ошибок, нет и нет. по поводу квик — возможно и динозавр, а какой терминал или привод, или приложение, или программа не динозавр? Везде будет примерно одно и тоже, где то лучше в одном вопросе, где-то хуже в другом вопросе — возьмите бухгалтеров как они мучаются с ПО когда не сходится отчетность. Lua универсальный скриптовой язык (в той же GTA5 используется насколько знаю). У меня Lua хорошо прижился для Квик. Любой язык программирования это борьба, особенно когда нет API в решении вопроса специфичной задачи… Изначально тема поста привод, а не конструктор роботов… За ссылку спасибо — посмотрю обязательно ваши видео.
        0
        Антон Б
        28 мая 2020, 14:11
        Иван, lua в quik это боль. поверь мне.
        у меня большой опыт работы с ним, более 10 лет.
        жалею о каждом потраченном часе.
        
        C# это ide это,debug, это профессия.
        тест на истории. портфели.
        0
        Иван
        28 мая 2020, 19:34
        Антон Б, буду только за что бы использовать последние технологии для привода — можно даже совместный проект реализовать…
        0
        Tim
        02 июня 2020, 18:32
        Антон Б, Какие языки программирования актуальны для алгоритмической торговли да и просто пригодилось в жизни? Спасибо!
        0
Иван
06 июня 2020, 02:18
Что такого суперского нового появилось в Quik 8 что на него стоит перейти? У меня он например работает в два раза медленнее как мне показалось, полагаю в первую очередь из-за нового графического оформления…
0
Иван
17 июня 2020, 20:44
Исходники привода для скачивания опубликованы на GitHub (ссылка на скачивание): https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
0