Прошу написать простой индикатор

Приветствую, сильно увлекся арбитражем, на данный момент прошу написать код простого индикатора на Lua, который просто будет считать разницу между по ценами 2-х инструментов.
Например есть Сбербанк и Сбербанк преф.
Нужно посчитать разницу между ценам закрытия свечей и вывести ее в виде графика.
Условно цена закрытия бара на Сбер 190 руб, цена закрытия бара Себер преф 170 руб, соответственно на графике должен быть результат 20 руб.
Соответственно эти расчеты могут уходить в минус, что означает, что условно цена Сбера стала меньше цены Сбера преф.
Буду благодарен если воткнете вторую возможность выбора сравнения цен инструмента относительно изменения в %. Что бы можно было сравнить например Газпром и Лукойл.

Задача найти максимумы и минимумы в рублях за период по каждому бару.

Ну если скажете, что стоит денег прийдется оплатить. На последующих этапах готов оплатить создание робота, но при доработанном индикаторе.

алготрейдинг Quik Lua

Quik Lua

Евгений

Омск

с 24 апреля 2020

18 Комментариев

Eldar Shaymardanov
24 мая 2020, 17:07
Плюсую за трейдингвью. Там это сделаете легко и просто
+2
Igr
24 мая 2020, 17:33
нет там денег, вернее есть если ты очень очень быстр, там всё давно уже занято
зря время тратишь
0
- 3Qu
  24 мая 2020, 18:24
  Igr, совсем не обязательно, что нет.
  Но и не факт, что они там есть.)
  0
- Евгений
  25 мая 2020, 09:50
  Igr, я не пипсую микро всплески
  
  0
  - Igr
    25 мая 2020, 09:58
    Евгений, арбитраж статистический?
    0
    - Евгений
      25 мая 2020, 11:03
      Igr, да
      0
      - Igr
        25 мая 2020, 11:09
        Евгений, тогда норм, может что то там и есть
        читал что желательно что б бумаги были не столько по статистике связаны но и фактически как то связаны имели что то общее
        0
        Евгений
        25 мая 2020, 11:37
        Igr, Это понятно, теперь другая проблема мой брокер не дает шортить например Ростелеком префы, даже на 10 тыс руб, это вообще как? говорят значит нет объемов и нет их уже 1,5 часа бред какой то
        0
        Igr
        25 мая 2020, 11:48
        Евгений, бывает
        вообще не рекомендовал бы шортить акции, дорого, сколько ты их планируешь держать?
        лучше искать пары где есть фьючи и их шортить а не сами акции
        0
        Евгений
        25 мая 2020, 12:01
        Igr, согласен, но ситуация хорошая, я автоматически рассчитываю и процент на шорт и все комиссии и ближайшие ориентиры по закрытию, но например на ростелеком преф фьючерса нет. А так то понятно, что шорт фьючерсы интереснее. Но с ними есть погрешность при расчетах хоть и не кретическая, но главное если зависон, то плохо получится, а висеть можно и неделю.
        0
sergik99
24 мая 2020, 22:50
Простой индикатор
0
XXM
25 мая 2020, 08:40
Проверьте индикатор ratio.lua, который делал почти 5 лет тому назад:
https://smart-lab.ru/blog/296728.php
Скомпиллирован, правда, но ссылка на скачивание жива, проверял только что.
0
- Евгений
  25 мая 2020, 09:46
  XXM, Спасибо, посмотрю.
  
  0
Евгений
25 мая 2020, 09:49
Кто говорит, там денег нет, это все равно что сказать про весь рынок что в нем денег нет. На данный момент я сделал как то сам индикатор и как всегда рулит точка входа и выходы при понимании общего тренда и макс мин результатов схождения и расхождения. Рынок 2008 года сравнивать с рынком 2020 года как сравнивать девушку 28 лет и женщину в 40.

У кого то на гэпах то же денег нет у меня есть.
0
Евгений
27 мая 2020, 10:01
Еще господа индикатор на столько простой что я вообще не имея никаких даже близко знаний к программированию, смог разобраться (КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО) с кодом другого индикатора и переделать под свои нужды. Получив данные и попробовав на истории посмотреть разные пары понял, что если залет, то на долго, а выбрать направление открытия пар, это все равно что угадать направление рынка в общем, так как в парах всегда один инструмент бегает быстрее. За исключением влияния новостей. Соответственно если весь рынок растет, то и в паре быстро бегающий инструмент даст быстрее профит и наоборот просадки очень длительные, объем средств на работу нужен приличный. Пока я все еще в поисках грааля по этой теме. (100% знаю, вечного двигателя не существует)
Для примера скидываю корреляцию сбербанк- газпром, долгосрочных зависимостей не зарегистрировано. газпром может падать но при этом дельта увеличивается, газпром может падать, дельта уменьшается. Проверяю другие пары в том числе сбер обычный и сбер префы, суть если рост сбера, дельта увеличивается, падение сбера дельта уменьшается, по сути угадал движение в профите, осталось дело за малым найти грааль по определению тренда, в общем задача как у всех.

0