Проверка на истории как самообман

В алготрейдинге считается почти общим правилом, что нужно проверять все создаваемые ТС на истории. Но иногда возникает подозрение, что в этих проверках на истории есть существенная доля самообмана.

Какие ловушки могут поджидать нас на этом пути:

1. Нарушение самой методологии проверки на истории (по незнанию или из-за собственных предпочтений, ошибочность которых неочевидна). Это относительно легко устранимая ошибка.

2. Нарушение методологии проверки отдельной стратегии (не учитываем её особенности). А вот эту ошибку устранить уже на порядок сложнее.

3. Незнание неких особенностей работы рыночной инфраструктуры, которые могут повлиять на различия в работе исследуемой ТС сейчас и в прошлом.  

Например, известны многие случаи, когда ТС работает на истории, а на настоящих торгах уже не работает. Все такие случаи связаны с вышеперечисленными 3 причинами. И из этого же следует, что среди проверенных на прошлых данных и отброшенных как неработающие ТС скорее всего было множество производительных, но их не разглядели и выбросили (такие и у Вас есть; да, да, не удивляйтесь, а лучше переберите заново то, что когда-то выбросили и поглядите на это свежим взглядом).

Таким образом, проверка на истории не защищает нас ни от никчёмности проверенных и одобренных, ни от полезности проверенных и отброшенных ТС. 

Какой же путь разработки стратегий следует признать наиболее эффективным?

Предположу, что это разработка, опирающаяся на неоспоримые аксиомы (условно назовём их «общие законы»).

Примеры подобных аксиом (перечислю только некоторые, чтобы было понятно, о чём речь): 

1. Целое больше части, часть меньше целого (хотите проверять это утверждение?)

2. Динамический процесс не может всё время иметь одно числовое значение (а это хотите проверить или верим на слово?)

3. ...

... 

14. Всё в мире взаимосвязано, просто связь может быть неочевидной (а это?)

...

Как видим, знание небольшого количества законов заменяет нам знание огромного количества фактов. 

Основывая свои ТС на любом из таких общих законов, Вы избавляете себя от необходимости проверять их на истории.

Опираясь на такой подход, можно получать не проверявшиеся на истории стратегии, качество работы которых на настоящих торгах будет лучше, чем у проверенных. И проверять их на прошлых данных будет не нужно — и отсутствие такой необходимости можно строго доказать (общие законы работают всегда и везде — значит, и основанные на них ТС будут работать всегда и везде). Тем самым будет полностью исключён специфический риск «ошибки при проверке» (ошибки следствия).