Anton Shabunin личный блог

04 мая 2020, 14:13

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20

Статистика по секторам:

uptrend 0
downtrend 0
sideways 33

«Great turnaround» в рамках сомнительного ралли из микроротаций в commodity-related отрасли (нефть, золото), биотехи и несколько stay-at-home имён не состоялся — большинство попыток подскока в среду 29 апреля среди консолидирующихся на дне и промежуточном дне были распроданы.

*** помечена «серединная» категория, в которой больше всего акций
29 апреля %рынка %индекса
       bounceabove50 32.93% 40.79% *** ***
всего в даунтренде 46.97% 38.81%

30 апреля %рынка %индекса
       bounceabove50 35.73% 45.54% *** ***
всего в даунтренде 41.87% 33.66%

1 мая                    %рынка %индекса
       bounceabove50 22.07% 20.20% *** ***
всего в даунтренде 52.43% 50.50%

Сверху 200МА, ожидается как минимум ещё одна попытка пробития её, которая вряд ли увенчается успехом.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.05.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-01 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-05-01 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4858)			% от sp500
Длительный аптренд	83	100%	83	0%	0	1%	1%	0%	0%
Откат в аптренде	151	96%	146	0%	0	3%	3%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	228	98%	225	0%	0	4%	4%	0%	4%
Пробой падающей 50МА	7	100%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	6	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	33	93%	31	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	17	100%	17	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	46	95%	44	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	12	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	37	70%	26	5%	2	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	8	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	162	88%	143	0%	0	3%	2%	0%	4%
Консолидация под 200МА	446	9%	42	8%	39	9%	0%	0%	12%
Отскок вниз от 200МА	190	14%	28	9%	18	3%	0%	0%	5%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	1072	22%	243	10%	112	22%	5%	2%	20%
Консолидация на дне	648	2%	16	29%	194	13%	0%	3%	12%
Подскок со дна	761	0%	6	49%	373	15%	0%	7%	8%
Длительный даунтренд	948	4%	42	25%	244	19%	0%	5%	23%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (83 акций) 01.05.2020

28.9%	24	4%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
7.2%	6	4%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
7.2%	6	10%		60	ЛИДИР.		7	Медицина-системы/оборудование
6.0%	5	7%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное

49.4%	41		из	83 акций показано

Откат в аптренде (151 акций) 01.05.2020

36.4%	55	9%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	8	6%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
4.6%	7	11%		60	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6%	7	10%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
3.3%	5	2%		174			88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	5	16%		30			12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.6%	4	11%		35	ЛИДИР.		22	ПО-спец-корпоративное

60.3%	91		из	151 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (228 акций) 01.05.2020

18.4%	42	46%	из	91 акций в		отрасли с рангом	35	Финансы-пустые чеки
16.7%	38	6%		556			6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	12	20%		60	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4%	10	8%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
2.6%	6	22%		27	ЛИДИР.		24	Продукты-консервы
2.6%	6	18%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	5	2%		174			88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	4	6%		62	ЛИДИР.		37	Интернет-контент
1.8%	4	5%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
1.8%	4	57%		7			11	ПО-клиентское
1.8%	4	12%		33			69	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8%	4	40%		10			38	Телеком услуги-комплексные

61.0%	139		из	228 акций показано

Пробой падающей 50МА (7 акций) 01.05.2020


0.0%	0		из	7 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (6 акций) 01.05.2020


0.0%	0		из	6 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (33 акций) 01.05.2020

9.1%	3	0%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	3	9%		32			43	Энергия альтернативная
9.1%	3	17%		17	ЛИДИР.		27	Энергия-солнечная

27.3%	9		из	33 акций показано

Слом растущей 50МА (17 акций) 01.05.2020

35.3%	6	1%	из	556 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

35.3%	6		из	17 акций показано

Слом падающей 50МА (46 акций) 01.05.2020

32.6%	15	2%	из	556 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
8.7%	4	12%		33		26	Бытовые услуги-образование
6.5%	3	9%		32		43	Энергия альтернативная

47.8%	22		из	46 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (3 акций) 01.05.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (12 акций) 01.05.2020

75.0%	9	1%	из	556 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

75.0%	9		из	12 акций показано

Консолидация под 50МА (37 акций) 01.05.2020

24.3%	9	9%	из	91 акций в	отрасли с рангом	35	Финансы-пустые чеки
21.6%	8	1%		556		6	Медицина-биомед/биотехнологии

45.9%	17		из	37 акций показано

Отскок вниз от 50МА (8 акций) 01.05.2020


0.0%	0		из	8 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (162 акций) 01.05.2020

14.8%	24	4%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	8	13%		60	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9%	8	8%		91			35	Финансы-пустые чеки
3.7%	6	17%		35			140	Горная добыча-руда
3.7%	6	22%		27	ЛИДИР.		24	Продукты-консервы
3.1%	5	41%		12			0
2.5%	4	2%		174			88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

37.7%	61		из	162 акций показано

Консолидация под 200МА (446 акций) 01.05.2020

8.5%	38	6%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	22	17%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
3.1%	14	21%		64			147	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	9	30%		30			12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	8	22%		35			140	Горная добыча-руда
1.8%	8	11%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	8	25%		31	НАРОЖД.		60	Косметика и личная гигиена
1.8%	8	11%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное

25.8%	115		из	446 акций показано

Отскок вниз от 200МА (190 акций) 01.05.2020

33.7%	64	11%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	10	8%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
3.7%	7	10%		64			147	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	5	20%		25	ЛИДИР.		30	Медицина-услуги
2.1%	4	6%		60	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	4	12%		31			57	Электроника-полупроводники производители
2.1%	4	5%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное

51.6%	98		из	190 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (1072 акций) 01.05.2020

8.8%	94	16%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	28	40%		69			180	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	24	33%		72			139	Банки-запад/юго-запад
2.1%	23	18%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
2.0%	21	32%		64			147	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	21	32%		64			79	Финансы-управление инвестициями

19.7%	211		из	1072 акций показано

Консолидация на дне (648 акций) 01.05.2020

5.2%	34	6%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	26	38%		67			105	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.0%	26	14%		174			88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	25	26%		93	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-северо-восток
3.1%	20	25%		78	ОТСТ.		162	Банки-юго-восток
2.5%	16	28%		57	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.3%	15	32%		46			125	Девелоперы недвижимости
2.3%	15	23%		64			79	Финансы-управление инвестициями
2.0%	13	40%		32			72	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	13	18%		72			139	Банки-запад/юго-запад
1.7%	11	18%		60	ЛИДИР.		7	Медицина-системы/оборудование
1.7%	11	36%		30	ЗАМЕДЛ.		106	Установки контроля загрязнения окр среды

34.7%	225		из	648 акций показано

Подскок со дна (761 акций) 01.05.2020

9.9%	75	43%	из	174 акций в		отрасли с рангом	88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	34	36%		93	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-северо-восток
3.4%	26	68%		38	ОТСТ.		182	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.9%	22	36%		60	ЗАМЕДЛ.		141	Банки-средний-запад
2.9%	22	28%		78	ОТСТ.		162	Банки-юго-восток
2.8%	21	56%		37			123	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.5%	19	3%		556			6	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	18	31%		57	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.4%	18	25%		72			139	Банки-запад/юго-запад
1.8%	14	30%		46			125	Девелоперы недвижимости
1.8%	14	29%		48	НАРОЖД.		55	Розница-рестораны
1.7%	13	50%		26	ОТСТ.		179	Банки-зарубежные
1.7%	13	35%		37			192	Нефть и газ-полевые услуги

40.6%	309		из	761 акций показано

Длительный даунтренд (948 акций) 01.05.2020

12.8%	121	21%	из	556 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	35	20%		174			88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	23	18%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
1.9%	18	30%		60	ЗАМЕДЛ.		141	Банки-средний-запад
1.9%	18	29%		62	ЛИДИР.		37	Интернет-контент
1.9%	18	60%		30	ЗАМЕДЛ.		89	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	17	18%		93	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-северо-восток
1.7%	16	20%		78	ОТСТ.		162	Банки-юго-восток

28.1%	266		из	948 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (530 акций) 01.05.2020

14.9%	79	86%	из	91 акций в		отрасли с рангом	35	Финансы-пустые чеки
9.6%	51	9%		556			6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	21	35%		60	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4%	18	10%		174			88	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	17	13%		124	ЛИДИР.		13	Медицина-изделия
2.6%	14	51%		27	ЛИДИР.		24	Продукты-консервы
2.1%	11	15%		69	ЛИДИР.		9	ПО-корпоративное
1.7%	9	29%		31			46	Медицина-лекарства по рецептам
1.7%	9	15%		60	ЛИДИР.		7	Медицина-системы/оборудование
1.5%	8	25%		32	ЛИДИР.		16	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5%	8	16%		48			42	Финансовые услуги-особые
1.5%	8	22%		35	ЛИДИР.		22	ПО-спец-корпоративное
1.3%	7	10%		67			105	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.3%	7	20%		34	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.3%	7	58%		12			0
1.3%	7	11%		62	ЛИДИР.		37	Интернет-контент
1.3%	7	38%		18			78	Транспорт-грузовой
1.1%	6	19%		31	НАРОЖД.		60	Косметика и личная гигиена
1.1%	6	54%		11			18	ПО-игры
1.1%	6	20%		30	ЛИДИР.		19	ПО-защита информации
1.1%	6	20%		30			12	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1%	6	19%		31			57	Электроника-полупроводники производители
1.1%	6	100%		6	ЛИДИР.		10	Медицина-диверсифицированные

61.1%	324		из	530 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.16	i 0.21	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.12%	4.16%
pullingback	0.89%	1.19%
lostmomentum	4.49%	6.93%	U 9.86%	12.28%	1.24 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.74%	0.40%
wentabove50up	0.31%	0.00%
wentabove50dn	0.97%	0.20%
breakbelow50up	0.02%	0.00%
breakbelow50dn	0.14%	0.20%
wentbelow50up	0.12%	0.00%
wentbelow50dn	0.25%	0.40%
consbelow50	1.38%	0.40%
bouncebelow50	0.10%	0.00%
bounceabove200	3.05%	3.56%
consbelow200	4.43%	5.35%
bouncebelow200	0.76%	0.20%
bounceabove50	16.64%	19.80%	***	***
bottoming	26.44%	26.93%	D 62.29%	57.43%	0.92 downtrend balance
bottombounce	26.79%	24.16%
trendbelow50	8.30%	6.14%

2020-04-28 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.18	i 0.21	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.31%	3.37%
pullingback	0.74%	1.19%
lostmomentum	4.06%	5.15%	U 9.50%	9.70%	1.02 uptrend balance
breakabove50up	0.00%	0.00%
breakabove50dn	0.45%	0.59%
wentabove50up	0.39%	0.00%
wentabove50dn	1.88%	2.57%
breakbelow50up	0.12%	0.00%
breakbelow50dn	0.31%	0.59%
wentbelow50up	0.10%	0.00%
wentbelow50dn	0.08%	0.40%
consbelow50	1.01%	0.40%
bouncebelow50	0.10%	0.00%
bounceabove200	2.08%	1.78%
consbelow200	3.75%	1.98%
bouncebelow200	0.66%	0.40%
bounceabove50	26.35%	34.85%	***	***
bottoming	16.14%	13.27%	D 54.26%	47.13%	0.87 downtrend balance
bottombounce	32.22%	29.50%
trendbelow50	5.24%	3.96%

2020-04-29 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.22	i 0.30	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.49%	3.96%
pullingback	1.26%	3.37%
lostmomentum	4.02%	4.16%	U 10.12%	11.49%	1.13 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.68%	0.20%
wentabove50up	0.29%	0.00%
wentabove50dn	1.42%	0.79%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.23%	0.59%
wentbelow50up	0.06%	0.00%
wentbelow50dn	0.10%	0.20%
consbelow50	0.68%	0.20%
bouncebelow50	0.14%	0.00%
bounceabove200	2.60%	2.97%
consbelow200	4.00%	3.96%
bouncebelow200	0.89%	0.59%
bounceabove50	32.93%	40.79%	***	***
bottoming	20.25%	20.20%	D 46.97%	38.81%	0.83 downtrend balance
bottombounce	22.58%	14.85%
trendbelow50	3.26%	3.17%

2020-04-30 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.25	i 0.34	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.71%	3.96%
pullingback	1.69%	2.77%
lostmomentum	4.70%	4.75%	U 10.38%	11.49%	1.11 uptrend balance
breakabove50up	0.04%	0.00%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	0.23%	0.00%
wentabove50dn	1.26%	0.40%
breakbelow50up	0.12%	0.00%
breakbelow50dn	0.54%	0.40%
wentbelow50up	0.08%	0.00%
wentbelow50dn	0.12%	0.00%
consbelow50	0.58%	0.40%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	3.22%	2.18%
consbelow200	5.96%	5.94%
bouncebelow200	1.53%	0.59%
bounceabove50	35.73%	45.54%	***	***
bottoming	9.34%	8.12%	D 41.87%	33.66%	0.80 downtrend balance
bottombounce	16.93%	10.30%
trendbelow50	14.07%	14.65%

2020-05-01 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.18	i 0.21	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.71%	0.99%
pullingback	3.11%	5.15%
lostmomentum	4.69%	4.55%	U 9.63%	10.69%	1.11 uptrend balance
breakabove50up	0.00%	0.00%
breakabove50dn	0.14%	0.00%
wentabove50up	0.12%	0.00%
wentabove50dn	0.68%	0.20%
breakbelow50up	0.35%	0.00%
breakbelow50dn	0.95%	0.79%
wentbelow50up	0.06%	0.00%
wentbelow50dn	0.25%	0.00%
consbelow50	0.76%	0.40%
bouncebelow50	0.16%	0.00%
bounceabove200	3.33%	4.55%
consbelow200	9.18%	12.67%
bouncebelow200	3.91%	5.15%
bounceabove50	22.07%	20.20%	***	***
bottoming	13.34%	12.67%	D 52.43%	50.50%	0.96 downtrend balance
bottombounce	15.66%	8.71%
trendbelow50	19.51%	23.96%