Купил по 8, продам по 25 - запомните этот твит

Вот что будет случаться, когда у быков появляется исторический шанс заработать на нефти:

Котировки в майском фьючерсе WTI на NYMEX 20 апреля (перед экспирацией 21).

Понятно, что физическая нефть ничего стоить не может и рано или поздно котировки должны были пойти вверх — на это и делали ставки быки. Но в безпоставочных фьючерсах торгуют не нефтью, а виртуальной субстанцией, только отдалённо похожей на нефть. А так как быков надо было как-то высаживать, то Чикагские Биржевые Воротилы придумали невиданную ранее схему — отрицательные котировки во фьючерсах на эту анти-материю, и даже честно предупредили об изменение в правилах прямо в ходе игры:

Testing Opportunities in CME's «New Release» Environment for Negative Prices and Strikes for Certain NYMEX Energy Contracts


Нужно понимать, что у отрицательных цен не может быть дна, оно зависит только от соотношения капитала быков и медведей. Т. е. нефть могла бы торговаться и по -$50, и -$90 — свеча могла сползать в отрицательную зону до тех пор, пока брокеры не закрыли бы по margin call всех быков. На графике выше показаны 5-минутные свечи, т. е. в течении часа происходит стремительное опустошение счетов быков и их брокеров и перетекание этих денег в карманы медведей. Это ситуация стала возможной только при введении отрицательных котировок.

С этого момента риск больше не ограничивается 0 и чисто теоретически может быть бесконечным.

Вопрос — почему CME не ставила планки около 0 и в отрицательной зоне, чтобы брокеры могли нормально закрыть всех клиентов, а не нести многомиллионные убытки, как, например, IB?

Экспирация в майском фьючерсе 20 апреля будет иметь далеко идущие последствия, и этот день ещё аукнется тем, кто разрешил эту мошенническую схему:

Не торгуйте производные инструменты.