Коллы на отрицательную нефть

Коллеги, подскажите плиз теоретический вопрос.
Если бы на момент экспирации нефти WTI у инвестора были колл-опционы на неё, они бы ушли в минус или просто сгорели в ноль?
Аксиома, что покупатель опциона рискует только размером премии, соблюдалась?

опционы WTI Нефть

Нефть

Albus

Симферополь

423

52 102

с 10 июня 2013

8 Комментариев

ICEDONE
24 апреля 2020, 14:01
Да, премия бы сгорела и все
+2
dim800
24 апреля 2020, 14:03
Какие опционы, заводы колом встали. — вот где засада, вот где преступление!
0
Алексей Борец
24 апреля 2020, 14:22
Да… колы просто сгорели бы и все. Поэтому, теперь, прежде чем купить фьючерс надо сильно подумать. Особо занимательно сейчас выглядит продажа ПУТОВ на нефть....
+2
- alexastrader
  24 апреля 2020, 16:04
  А как на мосбирже с колом на brk0 в случае минуса нефти тупо сгорят в ноль? А то я так и не понял где инфа. Да фьючерс я не торгую давно и вижу падение обьемов в них везде… дураков нет.
  0
Sekator
24 апреля 2020, 14:54
да, а что с проданными путами то было при том что она хеджилась шортом фьюча
+1
- Lilith
  24 апреля 2020, 15:17
  Sekator, да ничего. Шорт пут конверт в лонг, который автоматом закрывает имеющией шорт фьюч
  0
Антон Денисков (Fry)
24 апреля 2020, 16:16
В любом учебнике, на любом экзамене:
Купленный опцион — это право но не обязанность… бла-бла-бла.

Примерно эту фразу наизусть зазубривают, чтобы какой-нибудь сертификат получить и потом работу… Но часто потом не понимают что она означает =))). Ну потому что ещё много всяких фраз надо зазубривать, а в голове каша. Реально это факт из практики общения с CFA-специалистами младшего поколения =)))
0
Иван Совяк
24 апреля 2020, 19:16
Так и все-таки?
Отрицательные цены опционов, они уже существуют?
-1