Коллеги, подскажите плиз теоретический вопрос.
Если бы на момент экспирации нефти WTI у инвестора были колл-опционы на неё, они бы ушли в минус или просто сгорели в ноль?
Аксиома, что покупатель опциона рискует только размером премии, соблюдалась?
Да… колы просто сгорели бы и все. Поэтому, теперь, прежде чем купить фьючерс надо сильно подумать. Особо занимательно сейчас выглядит продажа ПУТОВ на нефть....
А как на мосбирже с колом на brk0 в случае минуса нефти тупо сгорят в ноль? А то я так и не понял где инфа. Да фьючерс я не торгую давно и вижу падение обьемов в них везде… дураков нет.
В любом учебнике, на любом экзамене:
Купленный опцион — это право но не обязанность… бла-бла-бла.
Примерно эту фразу наизусть зазубривают, чтобы какой-нибудь сертификат получить и потом работу… Но часто потом не понимают что она означает =))). Ну потому что ещё много всяких фраз надо зазубривать, а в голове каша. Реально это факт из практики общения с CFA-специалистами младшего поколения =)))
Metzger, понятно что каждый хочет увеличить долю в обычке, бумага дешёвая… но так трындеть??? Диведенды на обычку увеличивают, но очень медленно, а для вас звучит песня Ярослава Евдокимова… Фантазё...
Ramak, Мне теперь это поровну. Я увеличил БА на экспире на сентбрьском фьюче по сходной цене. На порядок, в соответствии со своими планами. Что будет дальше — поглядим.
ЗЫ. У меня пока одна те...
Купленный опцион — это право но не обязанность… бла-бла-бла.
Примерно эту фразу наизусть зазубривают, чтобы какой-нибудь сертификат получить и потом работу… Но часто потом не понимают что она означает =))). Ну потому что ещё много всяких фраз надо зазубривать, а в голове каша. Реально это факт из практики общения с CFA-специалистами младшего поколения =)))
Отрицательные цены опционов, они уже существуют?