FZF
FZF личный блог
22 апреля 2020, 12:33

Как посчитать цену опциона на отрицательном страйке.

Это приближенное вычисление опционных цен. Но для тяжелой жизни оно подойдет своей простотой.
1. Принимаем текущую цену базового актива за ноль (относительно этой точки будем считать)
2. Принимаем текущие цены на центральном страйке за «правильные»
или рассчитываем

Кол+Пут= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N)*0,5,  где N количество торговых часов до экспирации.

как описано здесь smart-lab.ru/blog/474365.php

3. Считаем стоимость опционов принимая за Х расстояние на которое страйк удален от текущей цены базового актива, как описано здесь
smart-lab.ru/blog/532275.php

Есть более точная формула, но мне  тоже хочется зарабатывать. :)))

Добавил, чтоб было в основном тексте:
Если нужно более красивую формулу, которая лучше ложиться на рынок,
то надо в показатель степени вставить коэффициент =1,068
Е^(-1.068*abs(X)/2/Q)
26 Комментариев
  • Феликс Осколков
    22 апреля 2020, 12:35
    А по модулю нельзя считать? Отрицательные страйки это зеркальное отображение положительных.
  • Кирилл Браулов
    22 апреля 2020, 12:54
    Расстояние от страйка до текущей цены все-таки хочется считать не в абсолютных значениях, а в относительных. Раньше можно было ln(S/K), на крайняк (S-K)/K. А теперь то как?
  • Денис Ефремов
    22 апреля 2020, 13:34
    что такое отрицательный страйк?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн