Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
20 апреля 2020, 17:45

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    1
  • sideways     32
Ралли находит сопротивление на средней, композиция его сомнительная — несколько уже overextended мегакапов-условных «лидеров», строивших базы во время бычьего рынка (5% акций), интернет-защита, еда, мыло, жкх, биотехи (львиная доля, см таблицы ниже), где-то 1/3 — это мусор со дна. 20% обыкновенных акций в даунтренде. Типичный профиль акции на этом рынке — консолидация под средней после death cross, для покупки это не пригодно, для шорта поздно. Учитывая сомнительность этого ралли, ожидается вынос вверх выше средней.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-17 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4850)
Длительный аптренд 181 100% 181 0% 0 3% 3% 0% 6%
Откат в аптренде 18 100% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 118 100% 118 0% 0 2% 2% 0% 2%
Пробой растущей 50МА 11 90% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 68 92% 63 0% 0 1% 1% 0% 2%
Недавний пробой растущей 50МА 36 100% 36 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 69 100% 69 0% 0 1% 1% 0% 2%
Слом растущей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 10 100% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 7 100% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 12 91% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 153 69% 106 0% 0 3% 2% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 7 100% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 107 91% 98 0% 0 2% 2% 0% 2%
Консолидация под 200МА 124 15% 19 4% 6 2% 0% 0% 2%
Отскок вниз от 200МА 15 26% 4 13% 2 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 405 48% 195 3% 16 8% 4% 0% 9%
Консолидация на дне 1309 7% 99 19% 260 26% 2% 5% 29%
Подскок со дна 631 5% 36 32% 207 13% 0% 4% 9%
Длительный даунтренд 1566 2% 36 31% 489 32% 0% 10% 29%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (181 акций) 17.04.2020

27.1% 49 8% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 12 9%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
5.0% 9 15%   60 ЛИДИР.   6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9% 7 20%   34 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
3.3% 6 8%   69     8 ПО-корпоративное
2.8% 5 16%   31 ЛИДИР.   11 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2% 4 36%   11     15 Медицина-медстрахование
2.2% 4 6%   61 ЛИДИР.   10 Медицина-системы/оборудование
2.2% 4 33%   12 ЛИДИР.   16 ПО-игры
2.2% 4 13%   30 ЛИДИР.   18 ПО-защита информации
 
57.5% 104   из 181 акций показано

Откат в аптренде (18 акций) 17.04.2020

22.2% 4 3% из 124 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 22 Медицина-изделия
 
22.2% 4   из 18 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (118 акций) 17.04.2020

22.0% 26 31% из 83 акций в   отрасли с рангом 33 Финансы-пустые чеки
14.4% 17 3%   554 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 5 2%   174     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
40.7% 48   из 118 акций показано

Пробой растущей 50МА (11 акций) 17.04.2020

 
0.0% 0   из 11 акций показано

Пробой падающей 50МА (68 акций) 17.04.2020

25.0% 17 3% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 4 3%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
4.4% 3 1%   174     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 3 9%   32 ЛИДИР.   23 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
4.4% 3 10%   30     58 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.4% 3 9%   32     41 Энергия альтернативная
 
48.5% 33   из 68 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (36 акций) 17.04.2020

22.2% 8 1% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 3 4%   69     8 ПО-корпоративное
 
30.6% 11   из 36 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (69 акций) 17.04.2020

30.4% 21 3% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 3 9%   31     43 Электроника-полупроводники производители
4.3% 3 2%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
4.3% 3 15%   20 ЗАМЕДЛ.   114 СМИ-диверсифицированные компании
 
43.5% 30   из 69 акций показано

Слом растущей 50МА (3 акций) 17.04.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Слом падающей 50МА (10 акций) 17.04.2020

30.0% 3 3% из 83 акций в   отрасли с рангом 33 Финансы-пустые чеки
 
30.0% 3   из 10 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (7 акций) 17.04.2020

57.1% 4 0% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
57.1% 4   из 7 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (12 акций) 17.04.2020

 
0.0% 0   из 12 акций показано

Консолидация под 50МА (153 акций) 17.04.2020

20.3% 31 5% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
15.7% 24 28%   83     33 Финансы-пустые чеки
3.3% 5 15%   32     41 Энергия альтернативная
2.6% 4 12%   33     31 Бытовые услуги-образование
 
41.8% 64   из 153 акций показано

Отскок вниз от 50МА (7 акций) 17.04.2020

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (107 акций) 17.04.2020

29.9% 32 5% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 4 2%   174     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
33.6% 36   из 107 акций показано

Консолидация под 200МА (124 акций) 17.04.2020

21.0% 26 4% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 8 13%   60 ЛИДИР.   6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
27.4% 34   из 124 акций показано

Отскок вниз от 200МА (15 акций) 17.04.2020

 
0.0% 0   из 15 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (405 акций) 17.04.2020

20.7% 84 15% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 22 17%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
3.0% 12 20%   60 ЛИДИР.   6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0% 12 17%   69     8 ПО-корпоративное
2.7% 11 16%   65     146 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 10 28%   35     138 Горная добыча-руда
2.2% 9 29%   31 ЛИДИР.   11 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 8 12%   62     49 Интернет-контент
2.0% 8 30%   26 ЛИДИР.   26 Продукты-консервы
1.7% 7 21%   32 ЛИДИР.   23 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7% 7 20%   34 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
 
46.9% 190   из 405 акций показано

Консолидация на дне (1309 акций) 17.04.2020

7.9% 104 18% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 46 26%   174     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 30 24%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
2.1% 27 42%   64 ЗАМЕДЛ.   80 Финансы-управление инвестициями
1.7% 22 52%   42 ЗАМЕДЛ.   92 Машиностроение-промышленное общее
1.7% 22 36%   61 ЛИДИР.   10 Медицина-системы/оборудование
 
19.2% 251   из 1309 акций показано

Подскок со дна (631 акций) 17.04.2020

17.1% 108 19% из 554 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 23 18%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
3.6% 23 35%   65     146 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 17 27%   62     49 Интернет-контент
2.2% 14 20%   69     8 ПО-корпоративное
2.1% 13 27%   48 НАРОЖД.   89 Розница-рестораны
 
31.4% 198   из 631 акций показано

Длительный даунтренд (1566 акций) 17.04.2020

6.4% 100 57% из 174 акций в   отрасли с рангом 84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 77 81%   95 ЗАМЕДЛ.   149 Банки-северо-восток
4.5% 70 90%   77 ОТСТ.   163 Банки-юго-восток
3.8% 59 81%   72     151 Банки-запад/юго-запад
3.0% 47 78%   60 ЗАМЕДЛ.   144 Банки-средний-запад
2.7% 42 73%   57 ЗАМЕДЛ.   155 Финансы-сбербанки
2.6% 41 7%   554 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 39 55%   70     189 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2% 35 53%   66 ЗАМЕДЛ.   122 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 26 70%   37     193 Нефть и газ-полевые услуги
 
34.2% 536   из 1566 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (530 акций) 17.04.2020

13.6% 72 86% из 83 акций в   отрасли с рангом 33 Финансы-пустые чеки
10.0% 53 9%   554 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 20 11%   174     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 18 14%   124 ЛИДИР.   22 Медицина-изделия
2.5% 13 43%   30     58 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5% 13 50%   26 ЛИДИР.   26 Продукты-консервы
2.5% 13 18%   69     8 ПО-корпоративное
2.3% 12 20%   60 ЛИДИР.   6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 9 14%   61 ЛИДИР.   10 Медицина-системы/оборудование
1.7% 9 26%   34 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.7% 9 29%   31     47 Медицина-лекарства по рецептам
1.7% 9 18%   48     56 Финансовые услуги-особые
1.3% 7 58%   12 ЛИДИР.   16 ПО-игры
1.3% 7 38%   18     86 Транспорт-грузовой
1.3% 7 46%   15     53 Коммунальные услуги-вода
1.3% 7 10%   66 ЗАМЕДЛ.   122 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.3% 7 23%   30 ЛИДИР.   18 ПО-защита информации
1.3% 7 22%   31 ЛИДИР.   11 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1% 6 100%   6 ЛИДИР.   9 Медицина-диверсифицированные
1.1% 6 19%   31     43 Электроника-полупроводники производители
1.1% 6 18%   32 ЛИДИР.   23 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.1% 6 35%   17     44 Интернет-сетевые решения
1.1% 6 54%   11     15 Медицина-медстрахование
1.1% 6 12%   48 НАРОЖД.   89 Розница-рестораны
1.1% 6 17%   35     19 ПО-спец-корпоративное
 
63.0% 334   из 530 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-14 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.08 i 0.11 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.47% 5.75%      
pullingback 0.31% 0.20%      
lostmomentum 1.79% 1.19% U 5.86% 8.13% 1.39 uptrend balance
breakabove50up 0.45% 0.40%      
breakabove50dn 1.91% 5.16%      
wentabove50up 0.84% 0.60%      
wentabove50dn 1.73% 1.19%      
breakbelow50up 0.02% 0.00%      
breakbelow50dn 0.14% 0.00%      
wentbelow50up 0.04% 0.00%      
wentbelow50dn 0.02% 0.00%      
consbelow50 2.76% 1.39%      
bouncebelow50 0.14% 0.00%      
bounceabove200 3.44% 2.58%      
consbelow200 1.28% 0.79%      
bouncebelow200 0.41% 0.00%      
bounceabove50 7.32% 7.54% *** ***  
bottoming 18.47% 14.88% D 75.33% 73.21% 0.97 downtrend balance
bottombounce 50.44% 56.94%      
trendbelow50 6.01% 1.39%      
2020-04-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.08 i 0.11 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.25% 4.17%      
pullingback 0.27% 0.40%      
lostmomentum 1.77% 1.39% U 5.96% 7.94% 1.33 uptrend balance
breakabove50up 0.06% 0.00%      
breakabove50dn 0.25% 0.00%      
wentabove50up 1.61% 1.98%      
wentabove50dn 2.12% 4.96%      
breakbelow50up 0.31% 0.00%      
breakbelow50dn 1.24% 1.39%      
wentbelow50up 0.10% 0.00%      
wentbelow50dn 0.02% 0.00%      
consbelow50 3.09% 1.79%      
bouncebelow50 0.12% 0.00%      
bounceabove200 2.43% 1.39%      
consbelow200 1.52% 0.99%      
bouncebelow200 0.37% 0.20%      
bounceabove50 8.22% 9.92% *** ***  
bottoming 25.84% 29.56% D 74.61% 71.63% 0.96 downtrend balance
bottombounce 32.02% 27.18%      
trendbelow50 16.38% 14.68%      
2020-04-16 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.09 i 0.13 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.30% 7.14%      
pullingback 0.27% 0.40%      
lostmomentum 1.81% 1.19% U 6.64% 9.13% 1.37 uptrend balance
breakabove50up 0.21% 0.00%      
breakabove50dn 0.82% 0.99%      
wentabove50up 1.05% 0.40%      
wentabove50dn 1.44% 3.57%      
breakbelow50up 0.14% 0.20%      
breakbelow50dn 0.35% 0.20%      
wentbelow50up 0.08% 0.00%      
wentbelow50dn 0.16% 0.00%      
consbelow50 3.67% 2.18%      
bouncebelow50 0.21% 0.20%      
bounceabove200 2.14% 1.59%      
consbelow200 1.61% 1.79%      
bouncebelow200 0.43% 0.20%      
bounceabove50 7.73% 8.13% *** ***  
bottoming 25.74% 27.78% D 74.98% 72.02% 0.96 downtrend balance
bottombounce 14.52% 5.16%      
trendbelow50 34.30% 38.89%      
2020-04-17 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.10 i 0.16 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.73% 6.94%      
pullingback 0.37% 0.00%      
lostmomentum 2.43% 2.98% U 7.51% 10.71% 1.43 uptrend balance
breakabove50up 0.23% 0.20%      
breakabove50dn 1.40% 2.78%      
wentabove50up 0.74% 0.60%      
wentabove50dn 1.42% 2.78%      
breakbelow50up 0.06% 0.00%      
breakbelow50dn 0.21% 0.00%      
wentbelow50up 0.14% 0.00%      
wentbelow50dn 0.25% 0.20%      
consbelow50 3.15% 0.20%      
bouncebelow50 0.14% 0.00%      
bounceabove200 2.21% 2.78%      
consbelow200 2.56% 2.18%      
bouncebelow200 0.31% 0.00%      
bounceabove50 8.35% 9.92% *** ***  
bottoming 26.99% 29.56% D 72.60% 68.45% 0.94 downtrend balance
bottombounce 13.01% 9.52%      
trendbelow50 32.29% 29.37%      
S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек S&P500 фьючерс
S&P500 фьючерс | SPX
3 Комментария
  • Johann
    Johann
    20 апреля 2020, 18:14
    Пролистал на перемотке и ниче не понял )))))))).
    0
    • Воронов Дмитрий
      Воронов Дмитрий
      20 апреля 2020, 18:32
      Johann, тут надо вдумчиво и не спеша.
      +1
    • Anton Shabunin
      Anton Shabunin
      21 апреля 2020, 06:57
      Johann, в каждом посте есть ссылки для начала, если вы уделите время пройти и ознакомиться, я уверен, вы не пожалеете об этом
      0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

НЛМКDonbass
19:58
Donbass, 115.64…
Газпромsniper
19:58
Витя, экстраполируйте дальше, днепропетровск это уже ГП по рублей 50р, и далее до номинала на западных границах укряндии
Сбербанквамсат вамирекс
19:58
Привет лонгующим — продолжаем выкупать падение СБЕРА — пусть станет зеленым как Зеленый Аллигатор Начинаем через 4 минуты
OZON | ОЗОНЛесенкой
19:56
Дмитрий, России нужна своя, уникальная экономическая модель. Взгляд Столыпинского клуба ... ------------------------------------------------------------------------------ Это сразу все кр...
МиррикоБУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
19:56
«Миррико» 24 декабря начнет размещение облигаций объемом 500 млн.₽ ООО «МИРРИКО» является головной компанией группы «МИРРИКО». Группа «МИРРИКО» включает в себя порядка 13 юридических лиц, которые н...
ВТБкуйбыш
19:52
Антон Михеев, потому что я привел факты и опроверг ваши тезисы? Все твердо и четко, а вот вам смотрю по теме парировать нечем.
АПРИTRAKTOR
19:56
Акций 1140 млн. 5% = 57 млн.акций. В то время они стоили около 10 руб. Значит Апри нужно было около 500 млн на выкуп этих акций. Они часть успели продать вроде бы, значит сумма меньше.
МордовэнергосбытРаботяга
19:48
Дивиденды прислал Альфа. Докупать не буду.
СамолетКоплю на мечту🎩
19:48
Девелоперам разрешат использовать свои стандарты отделки и отступать от техрегламентов. Очередные правки (https://t.me/domostroy_channel/11847) в 214-ФЗ от комитета Госдумы по строительству и ЖКХ...
ОМЗЧёрный Доктор
19:47
Михаил Тайков, отскочит от 8тр
Старый дизайн
Старый
дизайн