Как возбуждается и кончает волатильность?

Доброе утро!

Как возбуждается волатильность худо бедно понятно, у каждого спота есть направление в которое он летит быстро, а в другую сторону меньше. гэпанули и ударненько прошли — Вега в небеса.

А вот какие критерии убаюкивания волатильности? Диапазоны high-low на спад? Диапазоны open-close на спад? Или большие шпильки? Как считается iv транслируемая на бирже для рассчёта теоретической цены по которой списывается/начисляется маржа?

Заранее признателен =)

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 800

с 14 апреля 2018

10 Комментариев

Андрей К
18 апреля 2020, 10:11
лень ковыряться, потому что биржа умеет запрятать свои доки, но у них на сайте есть документ про волатильность. Помню всегда лишь одно, что сильно зависит от активности заявок в стакане, а дальше формулы
+1
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:13
Истинный респект за заголовок!

В моём, в хулиганском стиле!!!

Люблю красоту не только ножек голеньких (это я не про опционы), но и слога художественного!
0
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:22
А вот по теме — скажу по опыту.

Выстави крупную (относительно) заявку на покупку опциона в стакан — маркетос передвигает свой спред вверх, рыночная вола растёт. Покупаешь дороже.

Выстави на продажу — сам понимаешь, вола упадёт… И продавать дешевле будешь.

На малоликвидных опционах — постоянная игра против маркетоса. РИ — не знаю. давно не торговал.

я это наблюдать начал ещё весной-2008, когда торговал опционы ВТБ.

Ну и Горилла рассказывал сам, как управлял волатильностью на многих контролируемых им страйках.
0
stanislav sagaydak
18 апреля 2020, 12:02
Роботы покупки волатильности настраиваются чаще по времени (кончают строго через час — два — три), реже — после набора объёма.
0

Читайте на SMART-LAB:

Мы планируем выплатить дивиденды за 2025 год 🪙

Друзья, как мы и говорили ранее, по итогам прошлого года наш показатель NIC вернулся в положительную зону — мы достигли запланированного результата. И если у нас есть возможность выплачивать...

Positive Technologies

13:00

Инвестиции в индустриальную недвижимость с выплатами: новый фонд

Т-Инвестиции запускают новый фонд, позволяющий зарабатывать на аренде складских комплексов класса А. Это возможность диверсифицировать свой портфель и получать регулярный доход с...

Т-Инвестиции

12:06

Газпром увеличил поставки в Европу

Акции Газпрома в ходе торгов 1 апреля поднимаются в цене на 0,72%, до 134,23 руб., при слабом росте на российском рынке в целом.По оценкам экспертов газотранспортной группы ENTSOG, которые приводит...

Freedom Finance Global

01.04.2026

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...