Как возбуждается и кончает волатильность?

Доброе утро!

Как возбуждается волатильность худо бедно понятно, у каждого спота есть направление в которое он летит быстро, а в другую сторону меньше. гэпанули и ударненько прошли — Вега в небеса.

А вот какие критерии убаюкивания волатильности? Диапазоны high-low на спад? Диапазоны open-close на спад? Или большие шпильки? Как считается iv транслируемая на бирже для рассчёта теоретической цены по которой списывается/начисляется маржа?

Заранее признателен =)

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 800

с 14 апреля 2018

10 Комментариев

Андрей К
18 апреля 2020, 10:11
лень ковыряться, потому что биржа умеет запрятать свои доки, но у них на сайте есть документ про волатильность. Помню всегда лишь одно, что сильно зависит от активности заявок в стакане, а дальше формулы
+1
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:13
Истинный респект за заголовок!

В моём, в хулиганском стиле!!!

Люблю красоту не только ножек голеньких (это я не про опционы), но и слога художественного!
0
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:22
А вот по теме — скажу по опыту.

Выстави крупную (относительно) заявку на покупку опциона в стакан — маркетос передвигает свой спред вверх, рыночная вола растёт. Покупаешь дороже.

Выстави на продажу — сам понимаешь, вола упадёт… И продавать дешевле будешь.

На малоликвидных опционах — постоянная игра против маркетоса. РИ — не знаю. давно не торговал.

я это наблюдать начал ещё весной-2008, когда торговал опционы ВТБ.

Ну и Горилла рассказывал сам, как управлял волатильностью на многих контролируемых им страйках.
0
stanislav sagaydak
18 апреля 2020, 12:02
Роботы покупки волатильности настраиваются чаще по времени (кончают строго через час — два — три), реже — после набора объёма.
0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе

Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и антифрод, а также где используем машинное обучение....

МКК "Займер"

10.03.2026

Денежный рынок vs облигации: фокус смещается

В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую доходность при сильной ликвидности. Что же теперь? На фоне...

БКС Мир инвестиций

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...