Как возбуждается и кончает волатильность?

Доброе утро!

Как возбуждается волатильность худо бедно понятно, у каждого спота есть направление в которое он летит быстро, а в другую сторону меньше. гэпанули и ударненько прошли — Вега в небеса.

А вот какие критерии убаюкивания волатильности? Диапазоны high-low на спад? Диапазоны open-close на спад? Или большие шпильки? Как считается iv транслируемая на бирже для рассчёта теоретической цены по которой списывается/начисляется маржа?

Заранее признателен =)

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 800

с 14 апреля 2018

10 Комментариев

Андрей К
18 апреля 2020, 10:11
лень ковыряться, потому что биржа умеет запрятать свои доки, но у них на сайте есть документ про волатильность. Помню всегда лишь одно, что сильно зависит от активности заявок в стакане, а дальше формулы
+1
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:13
Истинный респект за заголовок!

В моём, в хулиганском стиле!!!

Люблю красоту не только ножек голеньких (это я не про опционы), но и слога художественного!
0
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:22
А вот по теме — скажу по опыту.

Выстави крупную (относительно) заявку на покупку опциона в стакан — маркетос передвигает свой спред вверх, рыночная вола растёт. Покупаешь дороже.

Выстави на продажу — сам понимаешь, вола упадёт… И продавать дешевле будешь.

На малоликвидных опционах — постоянная игра против маркетоса. РИ — не знаю. давно не торговал.

я это наблюдать начал ещё весной-2008, когда торговал опционы ВТБ.

Ну и Горилла рассказывал сам, как управлял волатильностью на многих контролируемых им страйках.
0
stanislav sagaydak
18 апреля 2020, 12:02
Роботы покупки волатильности настраиваются чаще по времени (кончают строго через час — два — три), реже — после набора объёма.
0

Читайте на SMART-LAB:

Рост цен на бензин усиливает инфляционное давление

Бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала января подорожал на 9,2%, до 59,026 тыс. руб. за тонну. В целом эта динамика выглядит локальным формально биржевым...

Freedom Finance Global

30.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Балтийский лизинг» подтвердил ruАA-, ООО «ЭнергоТехСервис» подтвердил ruBBB+, ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» повысил A(RU))

🟢ООО «Балтийский лизинг» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruАA-. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает...

Иволга Капитал

09:38

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

30.01.2026

Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций

Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я был прав, а где был не прав. Сразу обозначу,...