Как возбуждается и кончает волатильность?

Доброе утро!

Как возбуждается волатильность худо бедно понятно, у каждого спота есть направление в которое он летит быстро, а в другую сторону меньше. гэпанули и ударненько прошли — Вега в небеса.

А вот какие критерии убаюкивания волатильности? Диапазоны high-low на спад? Диапазоны open-close на спад? Или большие шпильки? Как считается iv транслируемая на бирже для рассчёта теоретической цены по которой списывается/начисляется маржа?

Заранее признателен =)

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 797

с 14 апреля 2018

10 Комментариев

Андрей К
18 апреля 2020, 10:11
лень ковыряться, потому что биржа умеет запрятать свои доки, но у них на сайте есть документ про волатильность. Помню всегда лишь одно, что сильно зависит от активности заявок в стакане, а дальше формулы
+1
- Cristopher Robin
  19 апреля 2020, 10:18
  Андрей К, а зачем они вобще публиковали эту инфу? в чем смысл? просто считали бы на свое усмотрение в блек боксе
  0
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:13
Истинный респект за заголовок!

В моём, в хулиганском стиле!!!

Люблю красоту не только ножек голеньких (это я не про опционы), но и слога художественного!
0
Московский Лоссбой
18 апреля 2020, 10:22
А вот по теме — скажу по опыту.

Выстави крупную (относительно) заявку на покупку опциона в стакан — маркетос передвигает свой спред вверх, рыночная вола растёт. Покупаешь дороже.

Выстави на продажу — сам понимаешь, вола упадёт… И продавать дешевле будешь.

На малоликвидных опционах — постоянная игра против маркетоса. РИ — не знаю. давно не торговал.

я это наблюдать начал ещё весной-2008, когда торговал опционы ВТБ.

Ну и Горилла рассказывал сам, как управлял волатильностью на многих контролируемых им страйках.
0
- Serg_V
  18 апреля 2020, 13:47
  Московский Лоссбой, кто такая Горилла?
  +1
  - Московский Лоссбой
    18 апреля 2020, 14:27
    Serg_V, Илья Коровин, Аллирог наоборот!
    +3
- Лисицин
  18 апреля 2020, 14:38
  Московский Лоссбой, Курбаковский на семинаре рассказывал, как он биржевую IV на нефти, кажется, одним контрактом в два раза поднял. Только сделок все равно не было. Волатильность неликвида, это как температура вакуума
  +2
stanislav sagaydak
18 апреля 2020, 12:02
Роботы покупки волатильности настраиваются чаще по времени (кончают строго через час — два — три), реже — после набора объёма.
0
Savin
18 апреля 2020, 13:50
Так этот же специалист по причинно следственным связям Коровин вообще говорил что он управляет волатильностью, размазало как г....
+1
Cristopher Robin
19 апреля 2020, 10:21
убаюкивается так же как и возбуждается с параметрами взятыми из истории торгов. Участники берут историю, корректируют ее на текущую конъюнктуру, интерпретируют это, интегрируют, потом рынок их интегрирует и вы видите уже то что получилось
+1