25 марта 2020, 21:01

нелинейное раздутие айви

Если центральный колл 65000 на июньском экспире стоил 1670 при 9-ой айви при долларе на 65, то почему колл центральный 80000 не увеличился в 2.5 раза, когда айви увеличилось в 2.5 раза на центральном страйке при 80 рублях?

опционы айви

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

3 Комментария

profynn
25 марта 2020, 21:09
А как Вам сегодняшнее сдутие апрельских опционов на 30 процентов? Мне понравилось — минус 3 процента, спасибо тебе Мосбиржа, всегда восхищаюсь, как вы это делаете
+1
- Антон Антонов
  25 марта 2020, 21:13
  profynn, мне вот интересно, если я сделал динамический дельтахедж по 23 айви на коллах и не получил раздутие до 27%, а все упало к 15% сейчас и так до июня, то каков будет мой убыток?
  0
  - profynn
    25 марта 2020, 21:24
    Антон Антонов, я в этом не силен, меня сейчас интересует, почему произошло сдутие, когда реальная вола выросла?
    +1

Читайте на SMART-LAB:

7 апреля старт размещения Л-Старт (B.ru, 500 млн руб., YTM 31,89%)

❗️Информация для квалифицированных инвесторов ▶️ На 7 апреля запланировано размещение нового выпуска облигаций Л-Старт ▶️ Основные предварительные параметры выпуска облигаций Л-Старт:...

Иволга Капитал

31.03.2026

Скринеры акций. Лекция 8. Скачивание исторических данных и тестирование

Приветствую всех, дошедших до финала основной части курса! К текущему моменту мы проделали солидную работу: выбрали стратегии, настроили терминал и перенесли четырех роботов на удаленный...

OsEngine

31.03.2026

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за март — 91,8 млн ₽

В марте ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 91 756 930 рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим...

МГКЛ

31.03.2026

Мозговой штурм. Традиционно: коротко и по делу, о чем говорили аналитики в офисе

Доброго дня! Традиционно делаю вашу любимую рубрику = конспект нашего обсуждения в офисе Мозговика. Кстати, напомню, что 11 апреля у нас встреча с годовыми подписчиками в Калининграде....