25 марта 2020, 21:01

нелинейное раздутие айви

Если центральный колл 65000 на июньском экспире стоил 1670 при 9-ой айви при долларе на 65, то почему колл центральный 80000 не увеличился в 2.5 раза, когда айви увеличилось в 2.5 раза на центральном страйке при 80 рублях?

опционы айви

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

3 Комментария

profynn
25 марта 2020, 21:09
А как Вам сегодняшнее сдутие апрельских опционов на 30 процентов? Мне понравилось — минус 3 процента, спасибо тебе Мосбиржа, всегда восхищаюсь, как вы это делаете
+1
- Антон Антонов
  25 марта 2020, 21:13
  profynn, мне вот интересно, если я сделал динамический дельтахедж по 23 айви на коллах и не получил раздутие до 27%, а все упало к 15% сейчас и так до июня, то каков будет мой убыток?
  0
  - profynn
    25 марта 2020, 21:24
    Антон Антонов, я в этом не силен, меня сейчас интересует, почему произошло сдутие, когда реальная вола выросла?
    +1

Читайте на SMART-LAB:

Новости российского и зарубежного рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Рынок...

ЦентроКредит

19:05

Гранд-идея. Как реагировать на нефтяной шок

Василий Карпунин Геополитика стала главным драйвером мировых рынков. После ударов США и Израиля по Ирану волатильность резко выросла: нефть обновила годовые максимумы, усилились опасения...

Альфа-Инвестиции

17:28

Brent по $90, Urals по $61, а золото по $6000: к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке

Из-за известных военных событий вокруг Ирана в начале недели произошел скачок цен на нефть на 8,5%: стоимость Brent достигла $80/барр. – самый высокий уровень с января 2025 года. Активные...

Финам Брокер

11:08

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...