24 марта 2020, 11:36

спреды

есть ли разница продать 92500 и купить 82500 при айви 130% и БА 92500 и продать 92500 и купить 82500 при айви 17% и БА 92500?

ришка опционы

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

9 Комментариев

stanislav sagaydak
24 марта 2020, 11:44
Большая.
0
- Антон Антонов
  24 марта 2020, 11:47
  stanislav sagaydak, можно пример?
  0
stanislav sagaydak
24 марта 2020, 11:51
На опшн ру постройте спред в вот иф, всё понятно станет.
0
- Антон Антонов
  24 марта 2020, 11:57
  stanislav sagaydak, кривой он этот опшнру, а то сразу туда пошел бы
  0
  - stanislav sagaydak
    24 марта 2020, 12:06
    Антон Антонов, Там сразу видно, что текущая стоимость спреда отличается в разы. И курс влияет, опционы американские, маржируемые, стоимость спреда пересчитывается каждый клиринг.
    0
- Антон Антонов
  24 марта 2020, 12:02
  stanislav sagaydak, я так понимаю, при таком спреде удорожание пункта из-за подорожания доллара не влияет?
  0
ch5oh
24 марта 2020, 12:49
Конечно есть разница. При волатильности 17% во втором случае купленный страйк 82 500 вообще никакой роли не играет. Можете считать, что продали голый 92 500.

ПС Строго говоря, ещё неплохо бы срок до экспирации указать. Если 4 часа осталось, то в первом случае купленный страйк тоже роли не играет.
0
- Антон Антонов
  24 марта 2020, 12:55
  ch5oh, а потом при 17-ой айви неожиданно как недавно рванет на 30000 пунктов вниз и тогда выясниться что купленный 82500 спас
  0
  - ch5oh
    24 марта 2020, 13:06
    Антон Антонов, 0) Если Вы сами всё знаете, то зачем спрашиваете? =)
    1) Подобная «неожиданность» происходила 4 раза за последние 6 лет.
    2) В этом году «неожиданность» была совсем не неожиданной. Предупреждать начали с конца января 2020.
    +1

Читайте на SMART-LAB:

BITCOIN: Взлёт разрешён, но сначала — обязательная проверка связи с землёй

Биткоин успешно протестировал уровень 75500 и теперь пытается закрепиться выше горизонтали 80536. Однако полноценного продолжения ралли прямо сейчас может не случиться: цена уперлась в верхнюю...

Tickmill

06.05.2026

Размещение облигаций «Газпрома» в юанях

«Газпром» — системообразующая компания РФ, один из крупнейших экспортёров в мире. Кредитные рейтинги эмитента и поручителя — AAA(RU) / ruAAA. О выпуске 🔵 Номинал: ¥1000 🔵 Срок...

ВТБ Мои Инвестиции

06.05.2026

Новые размещения на рынке ВДО: облигации с купоном до 25,5%

Рассмотрим параметры двух новых размещений на рынке ВДО: облигации с фиксированным купоном от МФК «Быстроденьги» и ООО «Реиннольц». Оба выпуска предоставляют инвесторам возможность...

Финам Брокер

06.05.2026

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...