asfa
asfa личный блог
23 марта 2020, 15:13

ОПЦИОНЫ СИ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?


    Добрый день, коллеги!

    Ремарки:

  — Кто не читает посты и сразу комментирует: «зачем вы это делаете?»

  — В тексте использую данные для БА=USDRUB_TOM, но оперирую на ФОРТС.

  — График БА взят отсюда: https://smart-lab.ru/g/MOEX%3AUSDRUB_TOM/60/ 
Переключить на «1 неделя» и кнопка «лог» (это шкала).

  — Насчёт рисунков: «Я – художник, я так вижу!» Сценарии не обсуждаем.

 
    БА сегодня:

  ОПЦИОНЫ СИ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
    Мысли на «светлое будущее»:

ОПЦИОНЫ СИ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

  На данный момент позиций нет.

  Задача: захеджироваться от валютного риска (роста USDRUB) на год вперёд с минимальными издержками + по возможности заработать.

  Рассматриваются сценарии на сегодня = «1» или «2» (чёрные).

  1. Жёсткий рост продолжается. 

  2*. Локальный максимум был/будет скоро, а далее коррекция к 70+- за 2-4 месяца (как «вы это любите» в 2014 году).

  *Если реализуется сценарий «2», то после коррекции предполагается использовать стратегию = «раздвинутый самоокупаемый фьюч» с «центром на 70» (забыл как по науке называется):

ОПЦИОНЫ СИ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
  Причём независимо оттого, что будет дальше: «2-1» или «2-2».

 

 

 

 ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:

 

  Все мы видим текущую волатильность… Поэтому, коллеги,

 

  Что посоветуете по сценарию «1»? Конкретно со страйками и сроками. Покупка колла, как бы дорого и неоправданно это не казалось? Вертикальный бычий колл-спред?

  Что посоветуете по сценарию «2»? Продажа покрытых коллов допускается, что ещё?


10 Комментариев
  • KarL$oH
    23 марта 2020, 15:54
    По науке картинка твоя называется диагональный форвард. Видишь, все же есть польза от Саймона 
  • Balboa
    23 марта 2020, 16:19
     как бы дорого это не казалось? 


    Когда у тебя не остается выбора — становись отважным )


  • Алексей
    23 марта 2020, 17:02
    а что тут думать бери 3100-3200 колы на сентябрь там низкая вола около 25-28.
     другие действия с опционами рискованы
      • Алексей
        23 марта 2020, 18:53
        asfa, я про сипи, лучше хеджируйтесь акциями которые от доллара зависят, так надежней будет, предсказать где будет рубль через месяц или шесть мало кто сможет. А вот фонду предсказать более вероятно, всяфонда через пол года  будет выше причем не зависимо от доллара.
  • Алексей
    23 марта 2020, 18:54
     и еще совет держите 2 счета один в рублях другой в долларах по 50% на каждом. любое движение буден нивелировано
      • Алексей
        23 марта 2020, 19:37
        asfa, при такой волатильности сложно с опционами

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн