ОПЦИОНЫ ПОКУПКА = НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Вчера один начинающий торговать опционами трейдер
smart-lab.ru/profile/vlad_menkov/
спрашивал про особенности покупки опционов, относительно ГО.
Пришлось довольно много написать для объяснения сути.
smart-lab.ru/blog/604059.php#comment10838255

Сегодня на примере своих действий показываю примерный алгоритм..

1) Идея--откат долл. к рублю и соотв. ФЬЮ СИ к завтрашней экспирации--значит покупка ПУТА СИ (с экспир. завтра)
2)Выбираю страйк 76500 (в надежде отката ФЬЮ СИ до 75000)
3)Жду на этом страйке приемлимой для меня цены к 14ч… в итоге около 260р за шт.
4)Имея на счету ФОРТС примерно 1100000р, расчитываю кол-во поупаемых ПУТОВ СИ(стр 76500)
Итак ГО на ФЬЮ СИ 1 шт. = 7513 р тогда 1100000\7513 = 146 шт.
Всего можем при этом ГО купить без риска неисполнения на экспире 146 шт. опц
5)Минимизируем риск повышения ГО при выходе в деньги и резких колеб. рынка--покупаем всего 70 шт. опц.
6)Покупка совершена = 70 опц. ПУТ стр.76000 на ФЬЮ СИ (эксп. завтра)--куплены по цене около 260р...
всего потрачено на эту покупку 18000р (1.6% от суммы на ФОРТС), этим лишь и рискуем в случае экспиры СИ выше 76760…

7)ЖДЕМ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ(с надеждой).Пока как-то так вижу...

КСТАТИ, в данный момент ГО на 70 опц. стр.76500 ПУт составляет всего 20300 р..., т.е теоретически можно купить более 500шт. этих опционов прям сейчас… но естественно, я такого никогда не делаю, если и буду усреднять при падении дальше их цены, то только до 140 шт., т.е числа ФЬЮ СИ обеспеченного ГО.

Лар Крафт

Москва

1 721

с 15 августа 2017

15 Комментариев

Денис Михайлов
18 марта 2020, 14:32
это завтрашняя экспира?
0
- Лар Крафт
  18 марта 2020, 14:34
  Денис Михайлов, Да, там же написано несколько раз…
  0
  - Денис Михайлов
    18 марта 2020, 14:53
    Лара Крофт, ну тогда плакали Ваши денежки)
    +3
    - Лар Крафт
      18 марта 2020, 14:57
      Денис Михайлов, Рабочий момент, эта ставка сродни лотерейке… так делаю время от времени за день до экспиры.Изредка -огромный выиигрыш-компенсирует несколько маленьких сгораний.Тут главное — методичность…
      +1
      - Максим Барбашин
        19 марта 2020, 14:33
        Лара Крофт,
        Какая в среднем выходит доха?
        0
        Лар Крафт
        19 марта 2020, 14:56
        Максим Барбашин, В целом положительная по стратегии с опционами, если не увлекаться объемами, но нестабильно..., то пусто то густо.
        Средняя не считалась… т.к. имелись еще просадки по спекулированию фьючами(из-за несоблюдения правила-не оставлять на ночь).
        Если же пользовать только мою стратегию ИНТРАДЕЙ
        smart-lab.ru/blog/596720.php#comment10703106
        --то стабильно 0.5% в день от счета на фОРТС).
        +1
Евгений
18 марта 2020, 15:27
ликвидность маловата для входа большим объемом. На данный момент всего 198 сделок по этому опциону, да ещё и спред 50 р. Даже если будет откат, продать опционы до экспиры не успеешь. можно собрать конструкцию из опционов, либо хеджировать фьючом. в любом случае необходимо продумывать «а что если..: 1. пойдёт в мою сторону (как закрывать). 2. если нет? подешевеет очень быстро и додумывать решение времени будет мало.
0
- Лар Крафт
  18 марта 2020, 16:36
  Евгений, Это лотерея--или сыграет, или нет(сгорит ставка)--какой тут смысл еще огород городить-че-то там хеджировать фьючами или конструкциями… на таком объеме =18 т.р. -это мышиная возня.
  А если будет хороший откат-продать можно будет мой объем-70 шт -легко, т.к. продаваны тогда будут крыться гораздо суетливее(чем покупатели поставившие просто ставку).
  0
churinga
18 марта 2020, 20:00
Я чет не понял если покупаешь опцион какое нафик ГО то, сколько стоит опцион столько денег и надо

0
- meat
  18 марта 2020, 20:28
  churinga, не так, может быть что ГО считают по базовому активу, особенно за пару дней до экспирации
  0
  - Лар Крафт
    18 марта 2020, 21:42
    meat, Да, по базовому активу посчитают, но не за пару дней, а за пару часов до экспирации, если опционы вышли в деньги(такое бывает и у меня иногда ) и грозит поставка базового актива на экспирации… Если не в деньгах и нет варианта, что будут--ГО весьма мало и не повышается, НО… при приближении к страйку и допущении выхода в деньги-брокер начинает повышать…, чем ближе экспира-тем сильнее, вплоть до ГО б.а…
    0
Лар Крафт
18 марта 2020, 21:46
Полностью разочаровавшись в ПУТАХ СИ 76500 стр.(нУ не угадано...), мной были предприняты такие деяния
1)70 путов стр 76500--слиты по 30 р

2)куплены путы СИ стр. 80000 по в средн. цене 239 р всего 30 шт....

Все еще жду отката СИ завтра но м.б. уже не на 75, а на 78…

КАРТИНКА ХОРОША ДЛЯ ОТКАТА...

0
Лар Крафт
19 марта 2020, 11:39
Эпопея с этим опциками закончена...
30 путов СИ стр. 80000 ПРОДАНЫ по 800 р, за 24000р(можно было прям с открытия выше 1000 продать, но была надежда-еще выше, не срослось).
ИТОГ---профит от всей этой эпопеи невелик, около 6000р всего…

Ну ничего, зато от покупки вчера фью сургута по 24602 и продажи сегодня по 26190 имеется профит около 70 т.р. ...

Почему был взят сургут ?
А вот почему-
smart-lab.ru/blog/604603.php

Сургут же-фишка -наименее зависящая от нефти(да-да, нефтедела у него-уже-бесплатное приложение ) и от потребительского спроса(по сути-гигантский кошелек кэша)

Эх… рано сдан етить… еще на 1,5 руб. отрос от моей продажи...

Пока отдохну от напряжения мониторинга… осмотрюсь…
Похоже к экспирации сегодня уже не будет движения к 78, фьюч СИшки 03.19… заклинили куклы… на 79630
Ожидаю отката долл\руб-завтра и на след. неделе… но опционы след. недели не катят для игры--страшно дороги еще, подождем среды…
+1
Sebi
24 марта 2020, 15:40
Разве положительная вариационка не всегда покрывает повышение ГО? Возможна ситуация, когда при покупке опциона и движении в твою сторону, потребуется довносить деньги/закрывать позиции из-за повышения ГО?
0