Два вопроса по опционам

1. как будет отличаться поведение стренгл и стренгл-подобной конструкций при движении цены БА и с течением времени?
Допустим, я купил равноудаленные от текущей цены БА колл и пут — ITM в первом варианте и OTM во втором.
Допустим, я выровнял вес. Более дешевых OTM купил больше, чем более дорогих ITM.
Не планирую экспирнуться в такой позе, но догадываюсь, что основные различия конструкций в поведении будут связаны со временем, а не ценой БА.

2. обнаружил прикольный вариант направленной медвежьей позы:
шорт по фьючу, допустим, на страйке 100000
лонг пута на 8 страйков ниже
шорт колла по фьючу на том же страйке 100000
Вопрос: зачем в уже симпатичную конструкцию из пп 1 и 2 берут еще и шорт колла? Это нивелирует потери тетты и позволяет не париться относительно скорости движения к цели? Как этот метод называется, что почитать?

Модераторам: добавьте мне спецтег опционов уже, пожалуйста. Они как-то все больше места в моем сознании занимают. И алготрейдинг добавить, а Forex можно убрать.

опционы стреддл стренгл

(1:10) || algo

Ярославль

2 883

с 10 декабря 2011

34 Комментария

(1:10) || algo
16 марта 2020, 10:59
уточнение по первому вопросу:
сейчас БА на 100000. тогда первая поза: коллы 90000, путы 110000, вторая поза: коллы 110000, путы 90000.
0
KarL$oH
16 марта 2020, 11:10
Как этот метод называется, что почитать?

Стратегия коллар назыается. Читай мой топик здесь, там кусок из книги выдран.
+1
ch5oh
16 марта 2020, 11:55
Сейчас Гавань придет и всё Вам объяснит.
+1
tashik
16 марта 2020, 12:47
1. По мне разницы особой нет, кроме того, что ITM труднее скидывать

2. Я тоже совсем недавно приоткрыла для себя возможности (некоторые) риск-реверсала. И правда прикольно, только мало кто умеет управлять таким. Вообще он тоже из разряда нейтральных управляемых конструкций.

Вы для себя какой из вариантов торговли опционами в итоге выбрали?
+1

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...