Anton Shabunin личный блог

24 февраля 2020, 19:43

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20

Статистика по секторам:

uptrend 15
downtrend 0
sideways 18

Слом средней во многих секторах, держутся недвижимость и другие защитные отрасли + золотодобыча, третья неделя продажи в силу в финансовом секторе. Пробуксовка в среду, начало продажи в четверг, и в пятницу дрейф подошёл к концу когда слабое открытие не было выкуплено. Рынок уже 2 недели на боку, внимательно следить за продолжением продажи:

она может привести к падению u/d широкого рынка ниже 1 и выполнению критерия слабости общего рынка, вероятность коррекции составит 100% (вероятность 85% была почти 2 недели до этого)
если последует дальнейшее закрепление индекса ниже 20МА начнётся коррекция.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.02.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-21 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-02-21 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4838)			% от sp500
Длительный аптренд	332	79%	265	0%	0	6%	5%	0%	6%
Откат в аптренде	215	64%	138	0%	0	4%	2%	0%	8%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	950	44%	421	0%	0	19%	8%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	36	25%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	15	33%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	105	46%	49	0%	0	2%	1%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	28	32%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	119	21%	26	0%	1	2%	0%	0%	6%
Слом падающей 50МА	25	12%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	122	27%	33	0%	0	2%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	45	15%	7	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	632	7%	48	2%	14	13%	0%	0%	15%
Отскок вниз от 50МА	101	19%	20	0%	1	2%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	157	15%	24	0%	1	3%	0%	0%	3%
Консолидация под 200МА	150	0%	0	24%	37	3%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	36	5%	2	38%	14	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	291	19%	56	18%	53	6%	1%	1%	2%
Консолидация на дне	779	0%	4	51%	404	16%	0%	8%	5%
Подскок со дна	175	0%	0	68%	120	3%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	525	0%	4	63%	333	10%	0%	6%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (332 акций) 21.02.2020

18.7%	62	11%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	25	14%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	15	25%		60			36	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.2%	14	11%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
3.0%	10	30%		33	ЛИДИР.		7	Энергия альтернативная
2.4%	8	47%		17	ЛИДИР.		3	Энергия-солнечная
2.4%	8	11%		69	ЛИДИР.		19	ПО-корпоративное
2.1%	7	13%		51			62	Розница-рестораны
2.1%	7	18%		38	ЛИДИР.		20	Строительство-различные изделия
1.8%	6	9%		61			13	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	9%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями

50.6%	168		из	332 акций показано

Откат в аптренде (215 акций) 21.02.2020

13.5%	29	5%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	11	15%		69	ЛИДИР.		19	ПО-корпоративное
4.7%	10	30%		33	ЛИДИР.		5	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.7%	8	6%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
3.3%	7	11%		61			13	Медицина-системы/оборудование
2.8%	6	3%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	16%		31	ЗАМЕДЛ.		134	Косметика и личная гигиена
2.3%	5	14%		34	ЗАМЕДЛ.		90	ПО-спец-корпоративное
2.3%	5	7%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		98	Аэрокосмос/оборона
1.9%	4	12%		32			37	Электроника-полупроводники производители
1.9%	4	12%		31			16	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	4	23%		17			105	ПО-базы данных
1.9%	4	26%		15	ЛИДИР.		14	Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.9%	4	40%		10			40	ПО-проектирование

51.2%	110		из	215 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (950 акций) 21.02.2020

6.1%	58	33%	из	172 акций в		отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	58	10%		553			6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	49	64%		76			155	Финансы-пустые чеки
2.8%	27	71%		38	НАРОЖД.		53	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	20	31%		63			135	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	19	30%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.9%	18	31%		57	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-сбербанки
1.8%	17	56%		30			122	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	16	12%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
1.7%	16	17%		94	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток

31.4%	298		из	950 акций показано

Пробой растущей 50МА (36 акций) 21.02.2020

16.7%	6	1%	из	553 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	3	5%		60		36	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

25.0%	9		из	36 акций показано

Пробой падающей 50МА (15 акций) 21.02.2020

20.0%	3	7%	из	38 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	20	Строительство-различные изделия
20.0%	3	1%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

40.0%	6		из	15 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (105 акций) 21.02.2020

20.0%	21	3%	из	553 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
12.4%	13	21%		60		36	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	4	2%		172		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

36.2%	38		из	105 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (28 акций) 21.02.2020

17.9%	5	0%	из	553 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

17.9%	5		из	28 акций показано

Слом растущей 50МА (119 акций) 21.02.2020

5.9%	7	1%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	5%		94	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
4.2%	5	15%		33	ЛИДИР.		5	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4%	4	3%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
3.4%	4	33%		12			109	Досуг-жильё
3.4%	4	5%		70			95	Банки-запад/юго-запад
3.4%	4	12%		32			37	Электроника-полупроводники производители
3.4%	4	6%		60	ЛИДИР.		27	Интернет-контент
3.4%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		89	Банки-денежные центры

34.5%	41		из	119 акций показано

Слом падающей 50МА (25 акций) 21.02.2020


0.0%	0		из	25 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (122 акций) 21.02.2020

7.4%	9	15%	из	60 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Банки-средний-запад
6.6%	8	1%		553			6	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	8	11%		70			95	Банки-запад/юго-запад
4.9%	6	18%		33	ЛИДИР.		5	Электроника-полупроводниковое оборудование
4.1%	5	5%		94	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
4.1%	5	7%		63			135	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.3%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		98	Аэрокосмос/оборона
3.3%	4	9%		41	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее

40.2%	49		из	122 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (45 акций) 21.02.2020

11.1%	5	0%	из	553 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

11.1%	5		из	45 акций показано

Консолидация под 50МА (632 акций) 21.02.2020

7.6%	48	51%	из	94 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	126	Банки-северо-восток
6.6%	42	7%		553			6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	34	44%		77	ЗАМЕДЛ.		112	Банки-юго-восток
4.7%	30	42%		70			95	Банки-запад/юго-запад
4.3%	27	45%		60	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-средний-запад
4.3%	27	47%		57	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-сбербанки
3.2%	20	11%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

36.1%	228		из	632 акций показано

Отскок вниз от 50МА (101 акций) 21.02.2020

16.8%	17	3%	из	553 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	4	15%		26		38	Электроника-детали
4.0%	4	12%		32		37	Электроника-полупроводники производители

24.8%	25		из	101 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (157 акций) 21.02.2020

15.9%	25	4%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
10.8%	17	22%		76			155	Финансы-пустые чеки
5.1%	8	4%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	6	4%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
2.5%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		98	Аэрокосмос/оборона

38.2%	60		из	157 акций показано

Консолидация под 200МА (150 акций) 21.02.2020

16.0%	24	4%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	8	15%		51			62	Розница-рестораны
4.0%	6	17%		35			143	Горная добыча-руда
3.3%	5	7%		69	ЛИДИР.		19	ПО-корпоративное
3.3%	5	2%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	6%		63			135	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	6%		60	ЛИДИР.		27	Интернет-контент
2.7%	4	8%		48			91	Финансовые услуги-особые

40.0%	60		из	150 акций показано

Отскок вниз от 200МА (36 акций) 21.02.2020

13.9%	5	0%	из	553 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

13.9%	5		из	36 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (291 акций) 21.02.2020

21.0%	61	11%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	11	8%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
3.1%	9	14%		61			13	Медицина-системы/оборудование
2.7%	8	4%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	7	11%		60			36	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	7	10%		69	ЛИДИР.		19	ПО-корпоративное
2.1%	6	20%		30	ЗАМЕДЛ.		137	Электроника-разные изделия
1.7%	5	9%		51			62	Розница-рестораны
1.7%	5	20%		24			85	Бытовые изделия-особые
1.7%	5	8%		60	ЛИДИР.		27	Интернет-контент

42.6%	124		из	291 акций показано

Консолидация на дне (779 акций) 21.02.2020

10.8%	84	15%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	26	40%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	25	36%		69	ОТСТ.		184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	20	16%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
2.1%	16	9%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	16	26%		60	ЛИДИР.		27	Интернет-контент
1.9%	15	40%		37			190	Нефть и газ-полевые услуги

25.9%	202		из	779 акций показано

Подскок со дна (175 акций) 21.02.2020

19.4%	34	6%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	10	14%		69	ОТСТ.		184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	7	5%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
2.9%	5	16%		30	ЗАМЕДЛ.		137	Электроника-разные изделия
2.9%	5	20%		24			85	Бытовые изделия-особые
2.9%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	4	6%		60			36	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

40.0%	70		из	175 акций показано

Длительный даунтренд (525 акций) 21.02.2020

11.2%	59	10%	из	553 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	21	30%		69	ОТСТ.		184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	16	12%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
2.5%	13	21%		60	ЛИДИР.		27	Интернет-контент
2.1%	11	39%		28	ОТСТ.		187	Транспорт-водный
1.9%	10	28%		35			143	Горная добыча-руда
1.9%	10	5%		172			110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

26.7%	140		из	525 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2214 акций) 21.02.2020

6.5%	144	83%	из	172 акций в		отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	103	18%		553			6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	80	85%		94	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
3.2%	70	92%		76			155	Финансы-пустые чеки
2.8%	61	79%		77	ЗАМЕДЛ.		112	Банки-юго-восток
2.7%	59	84%		70			95	Банки-запад/юго-запад
2.3%	52	86%		60	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-средний-запад
2.2%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-сбербанки
1.9%	43	68%		63			135	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	42	33%		124	ЗАМЕДЛ.		79	Медицина-изделия
1.6%	36	52%		69	ЛИДИР.		19	ПО-корпоративное
1.5%	34	89%		38	НАРОЖД.		53	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	34	53%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.4%	30	50%		60			36	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.3%	28	68%		41	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	28	63%		44	ЛИДИР.		31	Девелоперы недвижимости
1.3%	28	54%		51			62	Розница-рестораны
1.2%	26	86%		30			122	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	65%		38	ЛИДИР.		20	Строительство-различные изделия
1.0%	23	58%		39	ЛИДИР.		41	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	23	37%		61			13	Медицина-системы/оборудование
1.0%	23	47%		48			91	Финансовые услуги-особые

47.0%	1041		из	2214 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-18 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.14	i 4.57	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.85%	16.44%
pullingback	2.08%	2.18%
lostmomentum	18.24%	30.69%	U 34.48%	54.26%	1.57 uptrend balance
breakabove50up	0.92%	0.40%
breakabove50dn	0.46%	0.00%
wentabove50up	3.39%	4.55%
wentabove50dn	0.58%	0.20%
breakbelow50up	1.96%	4.36%
breakbelow50dn	0.46%	0.99%
wentbelow50up	1.21%	0.99%
wentbelow50dn	0.50%	0.79%
consbelow50	16.11%	16.83%	***	***
bouncebelow50	0.87%	1.39%
bounceabove200	4.31%	4.95%
consbelow200	3.19%	1.39%
bouncebelow200	0.67%	0.40%
bounceabove50	5.62%	1.98%
bottoming	14.95%	5.35%	D 30.25%	11.88%	0.39 downtrend balance
bottombounce	5.18%	2.38%
trendbelow50	9.45%	3.76%

2020-02-19 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.17	i 4.14	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	10.57%	15.64%
pullingback	2.06%	1.98%
lostmomentum	18.40%	32.87%	U 35.19%	56.63%	1.61 uptrend balance
breakabove50up	1.63%	2.97%
breakabove50dn	0.58%	0.79%
wentabove50up	2.53%	3.17%
wentabove50dn	0.60%	0.20%
breakbelow50up	1.11%	0.79%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	2.02%	2.57%
wentbelow50dn	0.76%	0.79%
consbelow50	15.43%	16.04%	***	***
bouncebelow50	1.30%	1.58%
bounceabove200	3.83%	3.96%
consbelow200	2.97%	1.19%
bouncebelow200	0.87%	0.79%
bounceabove50	5.95%	1.58%
bottoming	14.94%	7.13%	D 30.02%	13.66%	0.46 downtrend balance
bottombounce	4.99%	2.18%
trendbelow50	9.23%	3.56%

2020-02-20 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.18	i 4.10	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.76%	11.49%
pullingback	2.70%	5.15%
lostmomentum	19.67%	35.84%	U 35.46%	56.04%	1.58 uptrend balance
breakabove50up	1.20%	1.78%
breakabove50dn	0.47%	0.40%
wentabove50up	2.13%	1.78%
wentabove50dn	0.66%	0.59%
breakbelow50up	1.40%	2.57%
breakbelow50dn	0.33%	0.20%
wentbelow50up	2.31%	3.56%
wentbelow50dn	0.89%	1.39%
consbelow50	14.55%	14.46%	***	***
bouncebelow50	1.47%	1.58%
bounceabove200	3.32%	3.17%
consbelow200	2.97%	0.59%
bouncebelow200	0.93%	0.79%
bounceabove50	6.09%	1.78%
bottoming	15.09%	7.33%	D 30.07%	13.66%	0.45 downtrend balance
bottombounce	4.33%	1.78%
trendbelow50	9.72%	3.76%

2020-02-21 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.08	i 4.11	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.86%	6.34%
pullingback	4.44%	8.51%
lostmomentum	19.64%	33.47%	U 33.86%	50.50%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	0.74%	0.79%
breakabove50dn	0.31%	0.20%
wentabove50up	2.17%	1.39%
wentabove50dn	0.58%	0.00%
breakbelow50up	2.46%	6.14%
breakbelow50dn	0.52%	0.59%
wentbelow50up	2.52%	4.55%
wentbelow50dn	0.93%	1.19%
consbelow50	13.06%	15.25%	***	***
bouncebelow50	2.09%	2.77%
bounceabove200	3.25%	3.56%
consbelow200	3.10%	0.79%
bouncebelow200	0.74%	0.40%
bounceabove50	6.01%	2.18%
bottoming	16.10%	5.94%	D 31.31%	12.28%	0.39 downtrend balance
bottombounce	3.62%	1.39%
trendbelow50	10.85%	4.55%