Etf uxvy на vix

Здравствуйте!

Есть ли опыт у кого покупки этого etf?
Есть ли плата за управление комиссии?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

11 Комментариев

Профуршетник
21 февраля 2020, 15:40
VXX поликвиднее
0
Xapon
21 февраля 2020, 15:46
почитайте внимательно спецификацию на него… Как и все плечевые etf он внутридневной т.е. на открытие с большим гепом его не обязаны повторять.
0
- noHurry
  21 февраля 2020, 17:48
  Xapon, это как? Может цитату приведёте, откуда эти знания черпали, только в оригинале, без вольного перевода?
  0
  - Xapon
    21 февраля 2020, 17:59
    noHurry, https://www.proshares.com/funds/uvxy_daily_holdings.html
    изучайте.
    0
    - noHurry
      21 февраля 2020, 18:01
      Xapon, уже, поэтому и прошу цитату, чтобы убедиться, где я что не так понял.
      0
      - Xapon
        21 февраля 2020, 18:06
        noHurry, учимся читать документы подряд: This leveraged ProShares ETF seeks returns that are 1.5x the return of its underlying benchmark (target) for a single day.
        0
        noHurry
        21 февраля 2020, 18:17
        Xapon, ну все правильно as measured from one NAV calculation to the next. И так каждый день не зависимо от «гепов». Берёте его БА VIX Short-Term Futures Index и кумулятивно прибавляете его процентное изменение умноженное на рычаг, в данном случае 1,5. Пример: VIX Short-Term Futures Index вырос на 1%, uvxy на 1,5% соответственно.
        0
        Xapon
        21 февраля 2020, 18:27
        noHurry, это глубочайшее заблуждение, но смысла заниматься ликбезом за бесплатно я не вижу — набивайте собственные шишки и узнаете что все левереджед итфы стаптываются, потом поймёте почему :)
        0
        noHurry
        21 февраля 2020, 18:36
        Xapon, стаптываются но не потому, что вы привели в вашей вольной интерпретации, а из-за положительной гаммы, которая заложена в их механизм. О чем вас предупреждают:
        Due to the compounding of daily returns, ProShares' returns over periods other than one day will likely differ in amount and possibly direction from the target return for the same period. These effects may be more pronounced in funds with larger or inverse multiples and in funds with volatile benchmarks. Investors should monitor their holdings as frequently as daily. For more on risks, please read the prospectus.
        Чего (prospectus) вы явно не читали, судя по вашей интерпретации, и тому что вы цитируете — это не спецификация.
        0
Евгений Карташов
21 февраля 2020, 15:46

Ничему людей рынок не учит ©
0
Борис Боос

21 февраля 2020, 18:15
работаю с опционами на акции VXX. он вроде как на падении spy двигается пошустрее
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение КС до 14,25% пока ни на чем не...

Иволга Капитал

06:12

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

20.06.2026

Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD. Объясняем, как индикатор устроен, как считается и...