11 февраля 2020, 15:36

теория ддх

Что говорит теория о динамическом дельтахедже, относительно самого хорошего срока для этой стратегии? Недельные опционы, месячные или квартальные? Если взять ришку, то понятно, что купить 18%-ую айви это сверхкруто… но непонятно, 150 купленных путов и 75 фьючей это нормально или много, если хеджить единичное отклонение?

ришка дельтахедж

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

166 Комментариев

Дмитрий Новиков
11 февраля 2020, 15:46
Единичное отклонение чего? Ваше единичное отклонение это сигма.
0
Дмитрий Новиков
11 февраля 2020, 15:56
Ну у вас индекс. Там, обычно, измеряют в сигмах. У вас дневное изменение в квадрате * гамму * 0.5 должно быть больше чем тета. Тогда у вас профит.
0

Читайте на SMART-LAB:

13 сделок недели: от шорта долговиков до отскока ВТБ

Спросили трейдеров, как они торговали на фоне снижающегося индекса Мосбиржи после заседания по ключевой ставке. Читайте здесь .

Т-Инвестиции

20:48

ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы

ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы Выручка выросла на 7,2% г/г и составила 25 млрд рублей....

АПРИ

19:41

Обеспечительные меры в отношении компаний Группы Софтлайн полностью сняты

Друзья, делимся важным обновлением по ситуации, о которой писали ранее:...

Softline

12:27

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...