10 февраля 2020, 19:03

IB. Покупка опционов

Подскажите пожалуйста, инструмент колы путы на SPY:
1) В какой момент брокер что то начнет делать с опционами если возникнет риск поставки и превышения депо? Крайняя точка выхода из позиции самому по мск и за сколько дней?
2) Относится ли торговля опционами к day trading pattern? Или можно торговать свободно?
3) комиссия 1 доллар в каждую сторону?
4) нужно ли подключать какие то данные?
5) заявки размещать по смарт? Насколько реальное исполнение отличается от стакана?

Спасибо! =)

мобильный пост Interactive Brokers

Interactive Brokers

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 797

с 14 апреля 2018

46 Комментариев

Андрей Андреев
10 февраля 2020, 19:16
1) Если вы про покупку, то риск ограничен стоимостью опциона. Продать даже дальний страйк вам вообще не дадут если на счете всего нес десятков тыс $ и закроют при небольшом движении против вас. Брокер IB не допустит вообще никаких рисков для себя.
2) При торговле опционами на счёте менее 25К получите PTD через 4 сделки (4 купите и до клиринга их же продадите)
3) Комиссия около 1$, но имейте ввиду, опционы SPY продаются лотами по 100 шт. И 1$ за 100 шт это не так уж и дорого. Можете покупать сразу комбинации (кондор, спрэд и тд) будет немного дешевле
4) Это зависит от ваших стратегий
5) Если вход лимитками, то за сколькл выставили, за столько и вошли
+3
- asfa
  10 февраля 2020, 19:40
  Андрей Андреев, п. 2 — это что такое?
  И ещё вопрос: какой нормальный размер счёта у них, чтобы не было неудобных ограничений?
  0
  - Андрей Андреев
    13 февраля 2020, 11:09
    asfa, П2 это PTD - Системный дневной трейдер (Pattern Day Trader): кто-либо, совершающий от 4 дневных сделок в течение 5 рабочих дней.
    Раздел Дневная торговля https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=27633
    Депозит нужен от 25К$
    +1
    - asfa
      13 февраля 2020, 12:09
      Андрей Андреев, спасибо, буду читать.
      
      А другие брокеры на сегодняшний день дают выход на США (СМЕ) для граждан/резидентов РФ?
      0
      - Андрей Андреев
        13 февраля 2020, 13:17
        asfa, есть, но будьте с ними аккуратны. Как правило в IB самые лучшие комиссии и условия. Ну и прежде чем открывать счет я бы дождался регистрации в Минюсте Указания Банка России от 24.12.2019 N 5371-У
        «О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые....» со всеми разъяснениями.
        
        +1
        asfa
        13 февраля 2020, 13:43
        Андрей Андреев, спасибо!
        Не тороплюсь, пока только изучаю.
        0
- noHurry
  10 февраля 2020, 19:40
  Андрей Андреев,
  но имейте ввиду, опционы SPY продаются лотами по 100 шт. И 1$ за 100 шт это не так уж и дорого.
  Нет на опционах никаких лотов. Все опционы можно купить от 1 штуки, т.е. один контракт. Опцион на акцию является контрактом на покупку/продажу 100 акций.
  +1
  - Вельвет
    11 февраля 2020, 01:13
    noHurry, Если, например, вне-денег опцион колл на SPY стоит 0,50 центов.Тогда надо покупать 1 контракт = 100шт коллов = 50 $?
    0
    - noHurry
      11 февраля 2020, 01:59
      Вельвет, вы покупаете один контракт опцион колл по цене 0,5, у опциона есть мультипликатор 100$, вам это будет стоить 0,5х100$=50$, если выйдете на поставку или исполните его, получите 100 акций SPY.
      Если знаете, что такое фьючерс, рассматривайте опционы как фьючерс — а это его цена умножить на мультипликатор, который стоит в спецификации на контракт.
      0
  - Андрей Андреев
    13 февраля 2020, 11:12
    noHurry, Все верно. Покупка будет именно одного опциона с мультипликатором 100. Но человек купивший 1 опцион за 2$ без объяснений не поймет почему у него заблокировали 200$.
    0
- Volahub
  10 февраля 2020, 19:47
  Андрей Андреев, глупости написали, а человек может поверить )
  0
Андрей Андреев
10 февраля 2020, 19:25
И да, если у вас комбинация, которая после экспирации дает Вам прибыль, но обеспечения на поставку БА вам может не хватить, вас могут закрыть за 3 дня до окончания срока опционов и не допустить на экспирацию. Также это может произойти при резком росте волатильности и маленьком счете
+2
- Дон Маттео
  10 февраля 2020, 19:34
  Андрей Андреев, а во сколько происходит экспирация? То есть опционами в деньгах лучше сразу закрываться? И 1-2-3 дневные spy противопоказаны?
  0
Андрей Андреев
10 февраля 2020, 19:29
ibkr.info/article/1767
+2
Volahub
10 февраля 2020, 19:52
Брокер ничего не начнет делать до, но напомнит что не хватает денег, если после экспирации денег так и не будет внесено, то закроет позицию возникшую после поставки БА, взяв двойную комиссию.
0
Volahub
11 февраля 2020, 01:45
Все же отвечу по пунктам:
1) См. пункт Н (1,2)
www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=15682
2) К ДТП относятся опционы на акции, ETF, индексы. Не относятся опционы на фьючерсы.
3) Комиссия 1$ в каждую сторону.
4) Желательно данные реал-тайм, но их не дают с депо меньше 2000$.
5) Лучше на Смарт, это даст ликвидность со всех бирж, плюс скрытые потоки институциональных ордеров.
0
- asfa
  13 февраля 2020, 12:38
  Volahub, по п.2
  А можно подробнее про опционы на фьючерсы (нефть интересует)?
  0
  - Volahub
    13 февраля 2020, 12:56
    asfa, тоже самое
    0
    - asfa
      13 февраля 2020, 13:45
      Volahub, ???
      вы же пишите, что
      К ДТП… Не относятся опционы на фьючерсы
      https://smart-lab.ru/blog/questions/593341.php#comment10635624
      0
      - Volahub
        13 февраля 2020, 13:46
        asfa, не понимаю вопроса
        0
        asfa
        13 февраля 2020, 14:54
        Volahub, применяются ли ограничения PDT при торговли опционами на фьючерсы? Конкретно интересует нефть WTI/CL.
        
        Отсюда https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=27633 :
        
        Системный дневной трейдер (Pattern Day Trader): кто-либо, совершающий от 4 дневных сделок в течение 5 рабочих дней. Трейдер, совершающий 4 дневные сделки (или больше) в течение этого времени, признается участником «системного» дневного трейдинга, вследствие чего по отношении к нему применяются соответствующие PDT-ограничения.
        
        Чтобы совершать дневные сделки, чистая ликвидационная стоимость счета должна составлять не менее 25 000 USD, при условии, что в чистую ликвидационную стоимость включена ПиУ наличных средств, акций, опционов и фьючерсов.
        На сколько я понял есть ограничения только по размеру счёта: >= или < 25т.$. Спрашиваю, т.к. пока не разобрался.
        0
        Volahub
        13 февраля 2020, 15:11
        asfa, не применяется ограничение PDT для опционов на фьючерсы.
        +1
        asfa
        14 февраля 2020, 09:17
        Volahub, спасибо за ответ!
        0
Андрей Андреев
13 февраля 2020, 11:16
В общем, бойтесь всего и перед торговлей лучше 10 раз поинтересуйтесь у самого брокера через запрос/звонок в поддержку, а то вам здесь помогут «знатоки» которые не различают правила MOEX и IB, а потом будут говорить, что вы попали на марджин-колл, потому что это был «частный случай»!
0