08 февраля 2020, 20:01
Спреды и ГО опционов.
Я тут намедни сравнивал спреды у Ri — 2-4%, Br — 2-4%, Si — 6-8%. И дошло что так раздражало в торговле баксовых опционов, это безумный спред..
Из непонятного также возник вопрос про ГО у Ri, почему центральные страйки +800+1000 относительно цены по стакану?
Пытаюсь сравнить направленный трейд фьюча с опционами при малом размере капитала.
Торговать 1 фьючем ri это 23к рублей, при том что если подъедет высокая планка, либо брокер, либо самому вероятно придется прикрыть даже плюсующую позу. То же самое с баксом правда 4200 го и 4400 у нефти.
Торговать 1 опционом ЦС у Ri около 3к, 1200 у нефти и 400р у Si. Ri и Si рассматривал недельки, Br 2 недельки.
Соответственно при капитале 10к, фьюч ri не подходит, можно торговать 2-мя фьючами бакса или нефти.
Можно брать около 3-5 опционов Ri, 20 опционов si, 8-10 Br.
Таймфрейм для себя выбрал 1часовки. Руками. Во фьючах подкупает возможность прикрыться стопом. В опционах нужна дисциплина, выходить руками в тот момент как если бы цена ушла за стоп на фьюче. Плюс у опционов нелинейность ценообразования выражается в том что опционы быстрее дешевеют когда цена идёт против и что это даст на истории увы не проверить.
Из непонятного также возник вопрос про ГО у Ri, почему центральные страйки +800+1000 относительно цены по стакану?
Пытаюсь сравнить направленный трейд фьюча с опционами при малом размере капитала.
Торговать 1 фьючем ri это 23к рублей, при том что если подъедет высокая планка, либо брокер, либо самому вероятно придется прикрыть даже плюсующую позу. То же самое с баксом правда 4200 го и 4400 у нефти.
Торговать 1 опционом ЦС у Ri около 3к, 1200 у нефти и 400р у Si. Ri и Si рассматривал недельки, Br 2 недельки.
Соответственно при капитале 10к, фьюч ri не подходит, можно торговать 2-мя фьючами бакса или нефти.
Можно брать около 3-5 опционов Ri, 20 опционов si, 8-10 Br.
Таймфрейм для себя выбрал 1часовки. Руками. Во фьючах подкупает возможность прикрыться стопом. В опционах нужна дисциплина, выходить руками в тот момент как если бы цена ушла за стоп на фьюче. Плюс у опционов нелинейность ценообразования выражается в том что опционы быстрее дешевеют когда цена идёт против и что это даст на истории увы не проверить.
23:36
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Александр Власов, я давно потерял надежду, что маргиналы в заблеваных тельняжках растворятся, скорее обратная тенденция. По-прежнему видят крах доллара, развал замерзающей Европы, БРИКС, и т.д. вои...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
hurghadahome, ну к 38 подойдет, сомнений нет. Вопрос в том, попробуют ли сказками про кубышку разогнать на 50
Куплю газпром по 5 рублей, не надо здесь провокацией заниматься.
Все слушали Знака тут, в рот ему смотрели, а он взял и исчез, а скоро, через несколько дней, сменит ник и не увидим больше его постов про 400 р дивы
URL
Название: ЛЭСК аоТикер: LPSBПериод: 1кв 2024Дивиденд, руб: 16Див.Дох.: 11,2%СД: Купить До: 29.05.2024Дата закрытия реестра: 30.05.2024Выплата До: 14.06.2024Цена акции: 143
www.e-disclosure.ru/...
Чингачгук (Великий Змей), мелочёвка по нынешним временам.Сегодня беспилотник по Садовому возили, вот это что-то новенькое.
........, так потому что потому, и «Азов» отпустил.
догадайтесь почему.
21:18
о полимтеал 163 млрд руб капа
югк -193 )
а когда -то поли и 2000 руб акцию стоил — почти 1 трлн рубк капа была.
вы писали:
так вы нарветесь на МАРЖИН КОЛ мгновенно!
в этом суть маржируемых опционов. ГО на них увеличивается очень сильно если они начинают расти в цене, и если вы при изначальныъ 3000 руб за один опцион на РИ возьмете 3 опциона на свой депозит в 10 000 рублей, то вы получите уникальный опыт
ваши купленные опционы пойдут в рост (дай бог для всех но не для вас)))
итак опционы растут и растет ГО под них, а вы на всю котлету ими затарились… а ГО вдруг в несколько раз больше стало. не 3000 а 15 000 к примеру, а у вас 3 опциона, и 10 000 рублей на счете, а надо 45000… а следующий клиринг ой не скоро, чтобы вам вариационку начислить, и ваш любимый брокер потирая белы ручки сначала вам позвонит с просьбой дополнить счет, ну или втихаря закроет ваши опционы, по совершенно не рыночной цене ))
и 1 бакс комиссии за один опцион.
но все расчеты правильные, вы заплатили за опцион, и больше с вас ничего не снимут.
пример с 35 колом по 21 не совсем подходящий )) этот опцион уже хорошо отработал движение ))
и тем не менее — если бы вы 4 февраля имея на счете 100 долларов, купили бы всего на 5 долларов этот опцион, то 5 февраля вы бы смогли продать его за 35-40 долларов… тоесть 7-8 кратное увеличение..
тоесть за день сделали бы 30 35% к счету ))
какое нахрен КУПИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ? раз прокатило два прокатило, а потом купили опционов больше чем положено а курс улетел и одна из ног бешенно взлетела по ГО… клиринг не успел начислить вариационку и брокер потребует увеличить счет..
не несите чепухи про ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКУПКИ ОПЦИОНОВ ПО УМЕНЬШЕННОМУ ГО.
такое может сказать лишь тот кто никогда не обжигался на бешенно возросшему ГО..
При купленной волатильности Вам пофигу как растет ГО. Странно спорить с очевидным.
Это кто Вам такое сказал? У Вас растет ГО, но и вариационная маржа растет, и в ближайший клиринг они сальдируются. Биржа и рисковки брокера смотрят на позицию целиком и учитывают все параметры. Никогда брокер не закроет Вам такую позицию в опционах принудительно (исключение, это если экспирация сегодня и есть риск, что будет поставка фьючерсов).
в ближайший клиринг говорите? ))
а если до ближайшего клиринга еще не так то и близко? и опцион растет как на дрожжах? и соответственно ГО на него растет… а вариационка начислится только в ближайший клиринг… а именно сейчас в в моменте вам НЕ ХВАТАЕТ денег на покрытие маржи? чо делать?
и тут все зависит от жадности брокера… он может либо дождаться клиринга, либо просто прикрыть ваши опционы..
теже 3 года назад на ЛЧИ один мой знакомый нарвался на такое увеличенное ГО… ему его пересчитали аж в 10 раз ))
повезло еще что брокер не прикрыл, так как тут все зависит от жадности того или иного брокера… но разница между возросшим ГО и недочисленной вариационкой стставила в ДЕСЯТЬ РАЗ! так сильно улетели его опцционы в цене..
брокер пошел ему на встречу и не стал крыть позы, а биржа очень просто пересчитала ему стартовые 300 000 рублей на конкурсе ЛЧИ до 3 000 000 рублей ))) вот так вот просто он купил нужные опционы, они пошли в его сторону, и он вместо того чтобы выиграть конкурс так как шел на первом месте — в одночасье спустился на сотое место...
это яркий пример когда вариационка начисленная на предыдущем клиринге не успевает за пересчитанным ГО
а про опыт — да да Алексей, подучите матчасть и поспрашайте тех опционщиков которые хотяб лет 10 в теме… вы еще не набрались опыта и многого не знаете, без обид, это просто факт
Если брокер вас в такой ситуации закрывает, то вы смело идете в офис и пишите заявление на закрытие счета и забываете про такого брокера навсегда. Мы обсуждаем все-таки некую норму оценки риска нормальными брокерами, а не российскую специфику госкапитализма.