И это всё о риске...
Конечно, в отношении подхода инвестор/ трейдер — нюансы в определении параметров риска есть, но судите сами:
несколько авторитетных мнений на этот счет:
Из принципов Питера Линча
*Размер убытков ограничен суммой, которую вы вложили в акции (ниже нуля цена не опустится), в то время как прибыль не имеет ограничителей. Вложив 1000 долл. в акции компании-неудачницы, вы в худшем случае потеряете эту тысячу. Вложив 1000 долл. в акции победителя, за несколько лет можно заработать 10 000, 15 000, 20 000 долл., а то и больше. Все, что нужно для инвестиционного успеха на протяжении всей вашей жизни, — это несколько крупных победителей, плюсы от владения которыми компенсируют все минусы неработающих акций.
*Спроси себя: что будет, если я окажусь прав, и что могу потерять, если ошибаюсь? Ищи соотношение риск к вознаграждению три к одному или лучше…
*Успешным можно назвать человека, который оказывается прав шесть раз из десяти. И в таких случаях, если удается сделать удачную ставку на рост активов в три или десять раз, это с лихвой компенсирует любые промахи.
***Прежде чем задумываться о покупке акций, необходимо четко уяснить, насколько вы верите в корпоративную Америку, нужны ли вам вложения в акции, на какой результат вы рассчитываете, на какой срок собираетесь вкладывать деньги и как будете реагировать на неожиданные значительные падения цен.
***Необходимость знания и понимания продукта, которым торгуешь, отнюдь не откровение, и справедливо не только в отношении фьючерсов….
***Тем не менее фьючерсы и опционы почему-то считают «разумными инвестиционными альтернативами». Если это разумное инвестирование, то «Титаник» — непотопляемый корабль.
*Успеха на фондовом рынке добивается тот, кто всегда верен своим принципам.
Еще — мнение инвестора
И еще — как вычисляют риск трейдеры:
Самый большой секрет лучших трейдеров мира в том, что они способны держать 50% долю прибыльных сделок, и многие из лучших торговых систем имеют примерно такой же уровень на каждую сделку.
С соотношением 1 к 3 риск/доход вам достаточно быть правым в 33% случаев.
Никогда не теряйте более 1% торгового капитала в единственной сделке.
***
Формула прибыльной торговли – по книге Торгуй как в казино Р.Вейссмана: основана на положительном мат.ожидании (Expectancy):
Expectancy = ((PW*AW) – (PL*AL))*F
где PW = % доля прибыльных сделок
AW = средняя прибыль по прибыльным сделкам;
PL = % доля убыточных сделок;
AL = средний убыток;
F = частота совершения сделок
Трейдер A: отрицательное ожидание не смотря на 80% долю прибыльных сделок!
PW = 80%; P:L ratio = 0.1 (+100:-1,000); Frequency = 250 сделок в год
Трейдер B: отрицательное ожидание несмотря на соотношение ср.прибыль/ср.убыток 2:1
W% = 30%; P:L ratio = 2:1 (+1,000:-500); Frequency = 150
Trader C: лучшее ожидание
W% = 45%; P:L ratio = 2.5:1 (2,500:-1,000); Frequency = 35
Trader D: лучшее ожидание в расчете на год
W% = 43%; P:L ratio = 2.4:1 (2,400:-1,000); Frequency = 250
https://www.newtraderu.com/2013/11/20/5601/ 10 причин по которым управление риском – залог успешной торговли
Успеха в торговле!
=вы отрываете 100 сделок 60 из которых прибыльны 60%
=в этих 100 сделках каждая прибыльная дает вам в три раза больше чем каждая убыточная
=два критерия 60% и 1/3
=где связь между ними? «процент выигрышных сделок напрямую зависит от соотношения прибыли по сделки к возможному убытку»
Количество сделок — ограничено, это да — ну Вы же не в казино, в самом деле, а как же Дисциплина, Принципы, Правила торговли и сама Торговая Система, в конце концов? Вы ж не молотите все время и все подряд)
И вапще