25 января 2020, 01:12
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Читайте на SMART-LAB:
Фавориты и аутсайдеры: на какие акции инвестдома делают ставку
Рынок акций в марте не вырос вопреки скачку цен на энергоресурсы. Внешние условия изменились, и мы решили проанализировать текущие рекомендации аналитиков, чтобы выделить компании с наиболее...
18:23
Совет директоров Группы Позитив дал дивидендную рекомендацию
Группа Позитив объявила о возвращении ключевого показателя NIC в положительную зону по итогам 2025 года и одновременно рекомендовала дивиденды в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию....
18:26
Сезон бонусной охоты открыт: что принесет новый этап «Финам Бонуса»
С 1 апреля стартовал новый этап программы лояльности «Финам Бонус» года. Он принес значительные и долгожданные обновления, чтобы поощрять более широкий спектр активностей инвесторов. Теперь...
17:18
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще!
Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...
14:33
20:34
вроде ты давненько на рынке. а про волу типа не знаешь. я как то прикупил от скуки крутое обучение — а девочка коуч не сном не духом не знала что за такая зараза ПИПС!
Максим Пелихов, про какие еще компании вы пишите и какое отношение они имеют к акциям Самолет?
Чак Шульдинер, да ладно не купят. Кредит взять можно. Многие в кредит покупают.
путиноиды глушат голос америки
crawler, ага, значит в целом экспорт уверенно падает, все-таки не так и нужен амерских газ другим… в целом зима то теплая была вот всем меньше и надо, плюс альтернативная энергетика + россия всем п...
Продажа товара по цене ниже рынка говорит об эффективности?
«Что касается энергетики. Надеюсь, выправится и здесь ситуация. На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, на газ, скажем,...
20:32
Сергей Жовтобрюх, я не вижу смысла в сравнении с Озоном. Озон меня не интересует.
вопрос в другом: — кому нужна акция без доходности до 2028г?…
есть Указ не выплачивать дивиденды до 2027г.… а...
20:24
тренд!!!
Softline_IR, очень смешное слово. не могу))
free_tradder, Так не я же пишу, что люди больше на ОФЗ потеряли. При этом не указыывая не конкретные бумаги/сроки
торгуют алгоритмы, я на графики в терминале не смотрю.
Раз в месяц сверяю сделки из истории терминала с результатами тестера и анализирую расхождения.
"… Вот вы с вашими заведующими освободите эту комнату от радиаторов. Выносить удобее с той стороны, там тоже есть дверь. Сложите их под лестницей, и я вам плачу 20 рублей. Идет?
― Идет. Только у меня к Вам просьба. Мы работать будем ночью. Вы Ваши 20 рублей положите, пожалуйста, ну, ну хотя бы в эту тумбочку, а на двери замок повесьте. Когда мы там все вытащим, эта дверь освободится, мы сюда войдем, и мы заберем нашу зарплату."©
прилипалы- алгоритмы, использующие локальную неэффективность. Это короткие трейды с малой величиной средней сделки. Три группы, так как это три разные идеи, внутри которых системы на разных инструментах и/или вариациях идеи.
среднюю сделку измеряю не в %, а в деньгах (или в минимальных шагах инструмента, там где это критично, например для Ri). Для Si или SBRF по разным системам этот параметр находится в диапозоне от 10 рублей.
Данные по системе из Прилипалы 2 показывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/582160.php
Эти системы работают только по рынку, лимитками есть шанс опоздать или не исполнить полностью ордер в случае положительной сделки и не опоздать и залить по полной при минусовой, что серьезно сместит матожидание в реальной торговле по сравнению с тестами.
сложный вопрос.
Доходность зависит от риска. Используя разную комбинацию лимитов, выделяемых на разные системы можно варьировать планируемую доходность и риск в очень широких пределах.
В том виде, в котором весь этот зоопарк работает у меня сейчас минимальная доходность была в 2017 году — около 90%, при максимальной просадке около 8%.
Была у меня схожая мысль, тоже связанная с HFT, но в другом направлении. Начал я, было, ее делать, и забросил. О чем, правда, не жалею.
ответил выше.
оптимизирую системы на данных от 2018 года по текущий момент. Анализирую каждую систему на данных с 2016 года по текущий момент. Для выделения лимитов использую результаты системы от 2014 года по текущий момент.
Оптимизирую системы только в момент написания, после постановки в торговлю более никаких изменений в параметры системы не вношу (за исключением выделяемых лимитов).
какой тейк, стоп и комиссии?
денег брокеру уходит на уровне 2% от депо в месяц. Стоп, тейк для каждой системы индивидуальны
доходность с увеличением депозита будет уменьшаться, причем эта зависимость нелинейна. Насколько доходность будет меньше на 100 тыс usd сказать не могу. Надеюсь со временем проверить эти цифры на своем депозите.