Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)

алготрейдинг робот система торговая система HFT

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

377

4 651

с 8 июля 2016

21 Комментарий

Sergey Pavlov
25 января 2020, 04:36
Так вы торгуете или только тестируете?
+2
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 09:32
  Sergey Pavlov,
  торгуют алгоритмы, я на графики в терминале не смотрю.
  Раз в месяц сверяю сделки из истории терминала с результатами тестера и анализирую расхождения.
  +1
Vladimir T
25 января 2020, 07:53
Мощно, однако, пока напоминает, что то типа этого:
"… Вот вы с вашими заведующими освободите эту комнату от радиаторов. Выносить удобее с той стороны, там тоже есть дверь. Сложите их под лестницей, и я вам плачу 20 рублей. Идет?
― Идет. Только у меня к Вам просьба. Мы работать будем ночью. Вы Ваши 20 рублей положите, пожалуйста, ну, ну хотя бы в эту тумбочку, а на двери замок повесьте. Когда мы там все вытащим, эта дверь освободится, мы сюда войдем, и мы заберем нашу зарплату."©
+1
day0markets.ru
25 января 2020, 10:14
что такое «прилипалы» и почему они разбиты на группы?
+2
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 12:13
  day0markets,
  прилипалы- алгоритмы, использующие локальную неэффективность. Это короткие трейды с малой величиной средней сделки. Три группы, так как это три разные идеи, внутри которых системы на разных инструментах и/или вариациях идеи.
  +2
  - Кирилл Глухов
    25 января 2020, 12:20
    Дмитрий Овчинников, какая средняя сделка у таких систем в %, как торгуете такие алгоритмы, лимитками или по рынку?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      25 января 2020, 12:42
      Кирилл Глухов,
      среднюю сделку измеряю не в %, а в деньгах (или в минимальных шагах инструмента, там где это критично, например для Ri). Для Si или SBRF по разным системам этот параметр находится в диапозоне от 10 рублей.
      Данные по системе из Прилипалы 2 показывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/582160.php
      
      Эти системы работают только по рынку, лимитками есть шанс опоздать или не исполнить полностью ордер в случае положительной сделки и не опоздать и залить по полной при минусовой, что серьезно сместит матожидание в реальной торговле по сравнению с тестами.
      +1
STH
25 января 2020, 10:32
А какая годовая доходность в %?
+1
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 12:33
  Даниил,
  сложный вопрос.
  Доходность зависит от риска. Используя разную комбинацию лимитов, выделяемых на разные системы можно варьировать планируемую доходность и риск в очень широких пределах.
  В том виде, в котором весь этот зоопарк работает у меня сейчас минимальная доходность была в 2017 году — около 90%, при максимальной просадке около 8%.
  +4
  - dip
    25 января 2020, 19:26
    Дмитрий Овчинников, блестящий результат!
    +2
3Qu
25 января 2020, 11:12
А ничего так.
Была у меня схожая мысль, тоже связанная с HFT, но в другом направлении. Начал я, было, ее делать, и забросил. О чем, правда, не жалею.
+1
Кирилл Глухов
25 января 2020, 12:04
Можно в двух словах, «прилипалы» это кто такие?
+1
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 12:14
  Кирилл Глухов,
  ответил выше.
  0
Кирилл Глухов
25 января 2020, 12:06
Делаете оптимизацию параметров за последние года?
+1
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 12:47
  Кирилл Глухов,
  оптимизирую системы на данных от 2018 года по текущий момент. Анализирую каждую систему на данных с 2016 года по текущий момент. Для выделения лимитов использую результаты системы от 2014 года по текущий момент.
  Оптимизирую системы только в момент написания, после постановки в торговлю более никаких изменений в параметры системы не вношу (за исключением выделяемых лимитов).
  +1
Носорог
25 января 2020, 12:32
Интересно, спасибо!
+1
Владимир Гончаров
25 января 2020, 17:59
и сколько денег брокеру надо отдать? и какой объем. к примеру Сишка
какой тейк, стоп и комиссии?
+1
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 19:00
  Владимир Гончаров,
  
  денег брокеру уходит на уровне 2% от депо в месяц. Стоп, тейк для каждой системы индивидуальны
  +1
Abel
25 января 2020, 19:19
Впечатляет! Дмитрий, а способна ваша система торговать объемом скажем в 100 тыс. USD? Удастся ли такую доходность показать мелкими сделками?
+1
- Дмитрий Овчинников
  25 января 2020, 20:02
  Abel,
  
  доходность с увеличением депозита будет уменьшаться, причем эта зависимость нелинейна. Насколько доходность будет меньше на 100 тыс usd сказать не могу. Надеюсь со временем проверить эти цифры на своем депозите.
  0
Union_Jack
25 января 2020, 22:11
Добрый вечер! Не думали вы насчет применения FPGA для ваших алгоритмов? На них можно добиться время между приемом данных от биржи и ответом порядка 1 микросекунды, и даже еще быстрее
0

Читайте на SMART-LAB:

ПКО СЗА по номиналу - опять только на первичке (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,71%)

📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39% , дюрация 2,14 года) - по номиналу — опять только на первичке. Подробности участия в...

Иволга Капитал

05.03.2026

🚀 МТС Банк: про бизнес и портфель

Market Power задал несколько вопросов представителю банка. Публикуем его ответы. ➡️ Отчет компании разобрали здесь ❓ Вопрос МР: Каковы причины снижения непроцентного дохода в 2025 году?...

Market Power

05.03.2026

Народный портфель. Индекс МосБиржи идет на опережение

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за февраль 2026 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

05.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...