Оптимальное f

Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб.
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р.
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?

дополнение: система механическая, риски контролируются.

алготрейдинг оптимальное f торговые роботы

kvazar

Москва

1 556

с 9 августа 2011

29 Комментариев

Московский Лоссбой
18 января 2020, 20:46
Ошибки нет. Всё корректно. НО:

1. Максимальный убыток — это ВОЗМОЖНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ. Насколько фантазии хватит. Например, я люблю брать его как расстояние до планки. Корректней — расстояние от расчётной цены последнего клиринга до верхнего (ну или нижнего) лимита. Такое движение против — реально? Редко, но случается...

2. Понятно, что расчёт количества контрактов никак не связан с инициирующей маржой (ГО).

Вариантов решения, как минимум, два:

1. В расчётах TWR искусственно ограничивать f_opt, чтобы удовлетворить выполнения условий по ГО. Это очень-очень просто.

2. Играть на уровне f_opt, но не со всем капиталом, а с активным. Например, не 600 тыщ, а 200 тыщ сделать АКТИВНЫМ. Вариант предпочтительней.

Главное. f_opt — свойство системы. Внутреннее. ГО — всего лишь прихоть брокера. Всё.
+1
Ильфат Искандеров
18 января 2020, 20:56
Возможные гэпы учтены? сомневаюсь
+1
Ильфат Искандеров
18 января 2020, 21:03
Лень в расчёты вникать но где-то ошибка. Рекомендую Механизатора прочитать про критерий Келли, убыток пересчёта. И он рекомендует брать полуКелли от полученного.
+2
kvazar
18 января 2020, 21:11
Eugene Logunov, Во!
0

Читайте на SMART-LAB:

Вышел опрос СЕО мировых страховых компаний от KPMG

Эксперты KPMG выделяют приоритеты для страховых компаний: ускорение цифровизации и развития связности, инвестиции в ИИ при наличии сильной системы управления и человеческого контроля, укрепление...

Ренессанс страхование

15:11

USD/CAD: канадец пал жертвой геополитических рисков и усиления доллара

Канадский доллар заметно ослаб с начала нового года, достигнув локального дна к концу текущего периода, после чего начал уходить в умеренную коррекцию. Пара бурно росла на фоне бегства от рисков и...

Tickmill

13:59

Хит-парад доходности: «золотые» акции

Главное Начав 2026 год с падения, российский фондовый рынок в течение последней недели демонстрирует рост. В секторе ритейла эксперты выделяют акции «ИКС 5», «Озона» и «Яндекса». В...

Финам Брокер

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...