Оптимальное f

Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб.
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р.
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?

дополнение: система механическая, риски контролируются.

алготрейдинг оптимальное f торговые роботы

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

29 Комментариев

Московский Лоссбой
18 января 2020, 20:46
Ошибки нет. Всё корректно. НО:

1. Максимальный убыток — это ВОЗМОЖНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ. Насколько фантазии хватит. Например, я люблю брать его как расстояние до планки. Корректней — расстояние от расчётной цены последнего клиринга до верхнего (ну или нижнего) лимита. Такое движение против — реально? Редко, но случается...

2. Понятно, что расчёт количества контрактов никак не связан с инициирующей маржой (ГО).

Вариантов решения, как минимум, два:

1. В расчётах TWR искусственно ограничивать f_opt, чтобы удовлетворить выполнения условий по ГО. Это очень-очень просто.

2. Играть на уровне f_opt, но не со всем капиталом, а с активным. Например, не 600 тыщ, а 200 тыщ сделать АКТИВНЫМ. Вариант предпочтительней.

Главное. f_opt — свойство системы. Внутреннее. ГО — всего лишь прихоть брокера. Всё.
+1
Ильфат Искандеров
18 января 2020, 20:56
Возможные гэпы учтены? сомневаюсь
+1
Ильфат Искандеров
18 января 2020, 21:03
Лень в расчёты вникать но где-то ошибка. Рекомендую Механизатора прочитать про критерий Келли, убыток пересчёта. И он рекомендует брать полуКелли от полученного.
+2
kvazar
18 января 2020, 21:11
Eugene Logunov, Во!
0

Читайте на SMART-LAB

🧱 Обсудим лучшие ESG-практики строительства

Вместе с ДОМ.РФ и Ассоциацией менеджеров России приглашаем вас на конференцию «Возможности отчетности в области устойчивого развития для девелоперов». В программе мероприятия: 📍 дискуссия об...

Московская Биржа

13:44

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях ( ПАО «Эфферон» подтвердил ruBB | ОО ТК «Нафтатранс плюс» понижен до D|ru | ООО «Петербургснаб» присвоен ruВВ-)

🟢НАО ПКО «ПКБ» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA- НАО ПКО «ПКБ» – профессиональная коллекторская организация, развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей...