S&P500/M2 у "опасной черты"

Приближается к уровню, с которого начался кризис-2008

США S&P500 S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 864

с 17 января 2011

62 Комментария

Константин
14 января 2020, 14:47
М2 сша? А чему он равен?
0
- А. Г.
  14 января 2020, 15:12
  Константин, М2 США, только абсолютное значение бессмысленно, если мы рассматриваем относительные значения S&P500/M2, приняв 01-01-1959 за 0%.
  +2
  - Константин
    14 января 2020, 23:54
    А. Г., а представляете если сегодня разворот по рынкам после вашего поста и пойдём на 1800
    0
    - А. Г.
      15 января 2020, 00:22
      Константин, я не виноват
      +2
    - Виталий
      22 ноября 2020, 11:12
      Константин, вангую, чуть подождите братья и да прибудет с вами профит))))
      0
  - Foudroyant
    21 декабря 2020, 14:28
    А. Г., а почему именно 1959 год?
    0
    - Азат Туктаров
      27 июля 2021, 16:52
      Foudroyant, видимо потому что данные по М2 у него есть с этого года:)
      +1
- megatrade
  14 января 2020, 16:39
  Константин, около 14,5
  +1
  - Константин
    14 января 2020, 16:50
    megatrade, трлн?
    0
AlexKir
14 января 2020, 15:04
Понятно.
0
Богдан Чугуев
14 января 2020, 15:08
подскажите тикер фрс где данные по М2
0
- А. Г.
  14 января 2020, 15:10
  Богдан,
  
  https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL?utm_source=series_page&utm_medium=related_content&utm_term=other_formats&utm_campaign=other_format
  +1
  - Богдан Чугуев
    14 января 2020, 15:16
    А. Г.,
    
    вы берёте отношение денег к этому параметру?
    
    0
    - Богдан Чугуев
      14 января 2020, 15:21
      Богдан,
      
      0
    - А. Г.
      14 января 2020, 15:22
      Богдан, нет вот к этому
      
      https://finance.yahoo.com/chart/%5EGSPC#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%3D%3D
      0
      - Богдан Чугуев
        14 января 2020, 15:35
        А. Г.,
        
        подскажите где там можно СКАЧАТЬ?
        
        не ФЕДе только с 2010 СиПи
        0
        А. Г.
        14 января 2020, 15:37
        Богдан, по моей ссылке можно скачать дневки, недельки или месяцы.
        0
        Богдан Чугуев
        14 января 2020, 15:38
        А. Г.,
        можно скачать
        
        кнопку не могу найти
        0
        Богдан Чугуев
        14 января 2020, 15:44
        А. Г.,
        
        нашёл, извините за беспокойство
        
        0
- Богдан Чугуев
  14 января 2020, 15:11
  Богдан,
  Сам нашёл
  
  0
Kot_Begemot
14 января 2020, 15:29
Интересно, а что это за опасная черта такая?
Неужели мы считаем, что наш индекс обладает существенной антикорреляцией и склонен, таким образом, возвращаться к среднему?
0
- А. Г.
  14 января 2020, 15:38
  Kot_Begemot, нет, просто почти все падения на 30%+ (1968-1970, 2000-2003, 2007-2009) начинались из положительной зоны. Единственное исключение 1973-1974.
  +1
  - Kot_Begemot
    14 января 2020, 16:56
    А. Г., то есть ваша информация бессмысленна, правильно я понимаю?
    0
    - А. Г.
      14 января 2020, 18:15
      Kot_Begemot, кому как. В апреле 2015 на основании этого индекса на конференции смарт-лаба я говорил, что «пузыря» в штатах нет и нас ждет еще минимум три года роста. Сейчас считаю свои долгом предупредить, что те условия себя исчерпали.
      0
      - Kot_Begemot
        14 января 2020, 20:58
        А. Г., значит всё таки на первый вопрос ответ — да, так как вы считаете, что динамика вашего индекса не случайна.
        -2
        А. Г.
        14 января 2020, 23:25
        Kot_Begemot, да, считаю, что он и дальше будет совершать апериодические колебания вокруг нуля.
        0
        Kot_Begemot
        15 января 2020, 01:21
        А. Г., не расстраивайтесь, не все же обладают вашим уровнем понимания.
        0
        А. Г.
        15 января 2020, 09:08
        Kot_Begemot, забыл добавить условие продолжения колебаний вокруг нуля: пока люди верят, что доллар — это деньги.
        Сами понимаете, что предсказывать падение веры — это «пальцем в небо».
        0
        Богдан Чугуев
        15 января 2020, 02:12
        А. Г.,
        спаибо за подсказку — нарисовал в екселе графиков от даты 1974/1988/2002 (Баффет закупается/Гринспена поломали/скорректировались на доткомах) интересная картина
        0
Skifan
14 января 2020, 15:34
Так себе индикатор, вон 87 год — ничего,
2000/2001 год вот как улетели,
0
- А. Г.
  14 января 2020, 15:41
  Skifan, так в 1987-м за пару месяцев все падение «черного вторника» взад отыграли. Тем более, что на графике месячные значения.
  0
  - Skifan
    14 января 2020, 16:14
    А. Г., а 95-2000, превысили в разы .....
    
    и опять же, по индикатору явно восходящий тренд с пробитием локального сопротивления )))))
    +1
    - А. Г.
      14 января 2020, 16:26
      Skifan, надо волны Эллиотта наложить
      +2
      - Skifan
        14 января 2020, 17:18
        А. Г., и Вульфа с Ишимоку, тогда точно все понятно станет )
        +1
Dangerous Assumption
14 января 2020, 15:48
хе-хе

+3
Алексей
14 января 2020, 15:58
А СиПи на зло всем ещё выше попрёт, а потом топориком вниз)
0
Барак Обама
14 января 2020, 16:09
А.Г. а мы куда?
0
- А. Г.
  14 января 2020, 16:27
  Барак Обама, если они будут падать, то у нас все от нефти зависит. Если она не упадет, как в кризис доткомов, то пойдем «догонять и обгонять Америку», а если упадет, как в ипотечный кризис, то улетим в тар-тара-ры.
  +3
primat.kz
14 января 2020, 16:44
обвал то будет, а триггер какой предполагается… китайские бонды, переизбрание\импичмент Трампа, война с Ираном, банкротство Боинга
0
- Dangerous Assumption
  14 января 2020, 17:41
  pammkz, вот скажите — а какая разница?
  Может и не быть веской видимой причины вовсе… как в 2000 или 2007/08. Или тем более великом крахе 1929 — так и не установили что послужило «чотким» толчком.
  0
  - primat.kz
    15 января 2020, 10:41
    Intrinsic value, в 2007\2008 годах триггером послужило банкротство Леман Бразерс, а причина перекредитованность жилья… если знаешь триггер то можно подготовиться к нему, типа сократить позицию в акциях и увеличить позицию в кэше
    0
    - Dangerous Assumption
      15 января 2020, 10:52
      pammkz, ваш неверный ответ- мое будущее преимущество;)
      +1
    - А. Г.
      15 января 2020, 12:28
      pammkz, банкротство Лемана в сентябре 2008-го — это почти конец кризиса: минимум S&P500 — март 2009-го. А предкризисный максимум — это октябрь 2007-го (двойная вершина с августом 2007). Триггером послужили нарастающие невозвраты по ипотечным кредитам с марта 2007-го.
      +2
      - primat.kz
        15 января 2020, 13:22
        А. Г., ага, а Леман Бразерс по сути создала сам рынок закладных и была одним из самых крупных его операторов…
        0
Азат Туктаров
14 января 2020, 16:56
Короче для продолжения банкета надо срочно бабла напечатать трюликов 5-6.
0
conscience
14 января 2020, 17:45
Вы же не торгуете его. смысл его анализировать.
0
- А. Г.
  15 января 2020, 00:25
  conscience, ну для понимания, где «верёвочке конец», очень даже помогает.
  +1
  - Богдан Чугуев
    15 января 2020, 02:15
    А. Г.,
    
    где «верёвочке конец»
    
    вот и я подумал — отчего за точку отсчёта взят 1959 год -данные есть с этого момента. Нужно анализировать относительно экстремумов/событий
    
    почему взяли СиПИ а не полную капитализацию рынка? в общем мне обдумываний на неделю
    0
    - А. Г.
      15 января 2020, 09:03
      Богдан,
      1. Данные по М2SL с того момента.
      2. «Капитализация» малоликвида — это «сферический конь в вакууме», я бы и из S&P500 примерно 100 акций удалил бы, но это вне моей компетенции.
      0
Елена Е
14 января 2020, 18:23
Добрый день, спасибо за интересную информацию.
Сегодня должны были выложить объемы РЕПО на след. месяц… с 14 января.
Уже етсь информация, вы знаете сколько?
0
- Елена Е
  14 января 2020, 18:24
  Елена Е, если объемы снизятся, думаю наши вторые и третьи эшелоны перестанут летать по 15-30% в день.
  0
Мурен(а)
14 января 2020, 20:06
2 Снаряда в одну воронку не падают. В этот раз будет по другому
0
- А. Г.
  15 января 2020, 12:31
  Мурен(а), а я не сомневаюсь, что падение сиплого на 30%+ начнется из положительной зоны этого показателя.
  0
Максим Везе
14 января 2020, 21:49
Спасибо за информацию. На р Е Шиллера оч похоже
0
Максим Везе
14 января 2020, 21:49
Можно попробовать подождать вершины 95-2000
0
GrayFox
15 января 2020, 02:20
а если убрать из анализа полностью 2008-2001?
Не так много из базы ....
Что выйдет?
Хотелось бы увидеть ....
Понимаю, что не статистика, хоть тут именно просто статистика и обработка данных ...
Однако, что если убрать… выстроить нормальный ряд, без «выскочек»/, чтобы достоверность распределения ыла иначе?… всяко формулы распределения нет…
0
- А. Г.
  15 января 2020, 12:29
  Сергей Решетнёв, не понимаю, почему надо убирать именно этот период, а не 70-е?
  0
  - GrayFox
    16 января 2020, 00:25
    А. Г., я от предложенного гарфика дал вариант…
    0
    - А. Г.
      16 января 2020, 13:14
      Сергей Решетнёв, ну 2000-й симметричен 1974-му относительно нуля.
      0
Александр Петров
15 января 2020, 22:21
Ну такое, неточное. Где кризис 70-80-х? Поточнее будут индикаторы типа такого:
http://carnegie.ru/2018/04/18/ru-pub-76042
0
- А. Г.
  16 января 2020, 13:13
  Александр Петров, первый кризис на рынке в смысле падения на 30%+ был раньше: в 1968-1971, второй в 1973-1974, между ними показатель в плюс выйти не успел. Тогда же и был минимум.
  0