Anton Shabunin личный блог

13 января 2020, 17:06

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 10.01.20

uptrend 21
downtrend 0
sideways 12

Рынок буксует, в нормальном аптренде 24% акций, RTQ! Избранные лидирующие отрасли (софт, интернет) и мегакапы, двигающие рынок, стали overextended. Во многих секторах откат (банки, финансы, горнодобыча), пока всё поддерживается на средней дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 10.01.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-01-10 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-01-10 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4837)			% от sp500
Длительный аптренд	374	72%	270	0%	0	7%	5%	0%	14%
Откат в аптренде	136	61%	84	0%	1	2%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1163	39%	460	0%	0	24%	9%	0%	37%
Пробой растущей 50МА	40	40%	16	0%	0	0%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	21	14%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	90	45%	41	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	33	21%	7	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	113	21%	24	0%	1	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	12	8%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	154	17%	27	0%	0	3%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	66	12%	8	3%	2	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	404	13%	56	2%	10	8%	1%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	43	39%	17	0%	0	0%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	211	9%	21	0%	2	4%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	374	1%	6	40%	151	7%	0%	3%	5%
Отскок вниз от 200МА	127	2%	3	52%	67	2%	0%	1%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	482	13%	66	25%	122	9%	1%	2%	4%
Консолидация на дне	443	1%	7	54%	241	9%	0%	4%	4%
Подскок со дна	115	3%	4	72%	83	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	436	0%	2	68%	298	9%	0%	6%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (374 акций) 10.01.2020

14.7%	55	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	17	25%		68	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
4.5%	17	13%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.7%	10	16%		61	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
2.4%	9	30%		30	ЛИДИР.		33	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4%	9	23%		39			17	Строительство-различные изделия
2.4%	9	20%		43	НАРОЖД.		49	Аэрокосмос/оборона
2.1%	8	12%		63			74	Финансы-управление инвестициями
1.6%	6	20%		30	НАРОЖД.		112	ПО-защита информации
1.6%	6	10%		60	ЛИДИР.		25	Интернет-контент
1.6%	6	54%		11			59	Медицина-медстрахование

40.6%	152		из	374 акций показано

Откат в аптренде (136 акций) 10.01.2020

22.1%	30	5%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	9	15%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4%	6	8%		70	НАРОЖД.		132	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	6	9%		63	НАРОЖД.		65	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.7%	5	17%		29	НАРОЖД.		89	Одежда
2.9%	4	3%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.9%	4	33%		12			122	Досуг-жильё

47.1%	64		из	136 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1163 акций) 10.01.2020

5.1%	59	10%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	52	72%		72			169	Финансы-пустые чеки
4.0%	46	26%		175			124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	42	46%		91			90	Банки-северо-восток
2.9%	34	58%		58			66	Банки-средний-запад
2.9%	34	47%		71			64	Банки-запад/юго-запад
2.5%	29	38%		76			61	Банки-юго-восток
2.1%	25	67%		37			145	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	21	33%		63	НАРОЖД.		65	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	21	50%		42			43	Машиностроение-промышленное общее

31.2%	363		из	1163 акций показано

Пробой растущей 50МА (40 акций) 10.01.2020

15.0%	6	3%	из	175 акций в		отрасли с рангом	124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.5%	3	2%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
7.5%	3	0%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии

30.0%	12		из	40 акций показано

Пробой падающей 50МА (21 акций) 10.01.2020

19.0%	4	2%	из	175 акций в	отрасли с рангом	124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

19.0%	4		из	21 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (90 акций) 10.01.2020

13.3%	12	2%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии

13.3%	12		из	90 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (33 акций) 10.01.2020

15.2%	5	23%	из	21 акций в	отрасли с рангом	126	Строительство-жилое/коммерческое

15.2%	5		из	33 акций показано

Слом растущей 50МА (113 акций) 10.01.2020

8.8%	10	1%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	9	9%		91			90	Банки-северо-восток
6.2%	7	9%		71			64	Банки-запад/юго-запад
6.2%	7	12%		58			66	Банки-средний-запад
4.4%	5	11%		42			43	Машиностроение-промышленное общее
4.4%	5	6%		76			61	Банки-юго-восток

38.1%	43		из	113 акций показано

Слом падающей 50МА (12 акций) 10.01.2020


0.0%	0		из	12 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (154 акций) 10.01.2020

7.1%	11	6%	из	175 акций в		отрасли с рангом	124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	9	1%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	8	10%		76			61	Банки-юго-восток
5.2%	8	8%		91			90	Банки-северо-восток
3.9%	6	10%		58			66	Банки-средний-запад
3.2%	5	9%		54			69	Финансы-сбербанки
3.2%	5	8%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	5	19%		26			54	Металлообработка
2.6%	4	6%		66			149	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	4	5%		71			64	Банки-запад/юго-запад

42.2%	65		из	154 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (66 акций) 10.01.2020

10.6%	7	12%	из	54 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-сбербанки
9.1%	6	3%		175			124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	3	4%		71			64	Банки-запад/юго-запад
4.5%	3	3%		76			61	Банки-юго-восток
4.5%	3	5%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5%	3	10%		30			175	Коммунальные услуги-диверсифицированные

37.9%	25		из	66 акций показано

Консолидация под 50МА (404 акций) 10.01.2020

11.1%	45	25%	из	175 акций в		отрасли с рангом	124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	23	4%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	17	22%		76			61	Банки-юго-восток
3.5%	14	15%		91			90	Банки-северо-восток
3.0%	12	16%		71			64	Банки-запад/юго-запад
2.7%	11	20%		54			69	Финансы-сбербанки
2.5%	10	15%		66			149	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	9	14%		63			74	Финансы-управление инвестициями
2.0%	8	6%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.0%	8	16%		50	НАРОЖД.		86	Розница-рестораны
1.7%	7	35%		20	ЗАМЕДЛ.		106	Транспорт-авиалинии
1.7%	7	41%		17	ЗАМЕДЛ.		108	Домашняя/офисная мебель

42.3%	171		из	404 акций показано

Отскок вниз от 50МА (43 акций) 10.01.2020

9.3%	4	8%	из	49 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Химикаты-особые
7.0%	3	15%		19			16	Розница/опт-автомобили

16.3%	7		из	43 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (211 акций) 10.01.2020

11.4%	24	4%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	10	13%		72			169	Финансы-пустые чеки
2.8%	6	30%		20			0
2.8%	6	3%		175			124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	5	7%		70	НАРОЖД.		132	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	5	13%		37			145	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	4	6%		66			149	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	4	11%		35			180	Розница-интернет
1.9%	4	8%		50	НАРОЖД.		86	Розница-рестораны
1.9%	4	12%		33			94	Бытовые услуги-образование

34.1%	72		из	211 акций показано

Консолидация под 200МА (374 акций) 10.01.2020

11.2%	42	7%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	11	17%		63	НАРОЖД.		65	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	10	8%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.1%	8	11%		70	НАРОЖД.		132	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	8	4%		175			124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	7	29%		24			167	Нефть и газ-комплексные
1.9%	7	43%		16			137	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
1.9%	7	10%		66			149	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	7	10%		68	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
1.6%	6	10%		60	ЛИДИР.		25	Интернет-контент
1.6%	6	9%		63			74	Финансы-управление инвестициями

31.8%	119		из	374 акций показано

Отскок вниз от 200МА (127 акций) 10.01.2020

15.7%	20	3%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
14.2%	18	25%		70	НАРОЖД.		132	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.7%	6	15%		38			166	Нефть и газ-полевые услуги
4.7%	6	42%		14			153	Нефть и газ-бурение
3.1%	4	6%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	4	18%		22	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.1%	4	6%		63	НАРОЖД.		65	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

48.8%	62		из	127 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (482 акций) 10.01.2020

25.5%	123	22%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	17	25%		68	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
3.3%	16	12%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.7%	13	21%		61	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
2.3%	11	15%		70	НАРОЖД.		132	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	10	16%		60	ЛИДИР.		25	Интернет-контент
2.1%	10	33%		30	НАРОЖД.		112	ПО-защита информации
1.7%	8	12%		63			74	Финансы-управление инвестициями

43.2%	208		из	482 акций показано

Консолидация на дне (443 акций) 10.01.2020

13.5%	60	10%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	23	13%		175			124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	14	11%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.0%	9	18%		50	НАРОЖД.		86	Розница-рестораны
2.0%	9	18%		48	ЗАМЕДЛ.		131	Финансовые услуги-особые

26.0%	115		из	443 акций показано

Подскок со дна (115 акций) 10.01.2020

24.3%	28	5%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	8	6%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
4.3%	5	8%		60	ЛИДИР.		25	Интернет-контент

35.7%	41		из	115 акций показано

Длительный даунтренд (436 акций) 10.01.2020

11.7%	51	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	19	15%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
3.9%	17	24%		70	НАРОЖД.		132	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	11	33%		33	ЗАМЕДЛ.		118	Автомобили-грузовики сборщики
2.1%	9	23%		38			166	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	9	15%		60	ЛИДИР.		25	Интернет-контент
1.6%	7	20%		35			163	Горная добыча-руда
1.6%	7	46%		15			195	Энергия-уголь
1.6%	7	14%		49	ЗАМЕДЛ.		139	Химикаты-особые
1.6%	7	30%		23			110	Бытовые изделия-особые

33.0%	144		из	436 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2410 акций) 10.01.2020

5.9%	143	81%	из	175 акций в		отрасли с рангом	124	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	103	18%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	84	92%		91			90	Банки-северо-восток
2.9%	71	93%		76			61	Банки-юго-восток
2.7%	66	92%		71			64	Банки-запад/юго-запад
2.7%	66	91%		72			169	Финансы-пустые чеки
2.2%	54	93%		58			66	Банки-средний-запад
2.1%	51	40%		125	ЛИДИР.		39	Медицина-изделия
2.0%	49	90%		54			69	Финансы-сбербанки
1.7%	42	63%		66			149	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.4%	34	50%		68	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
1.4%	34	53%		63			74	Финансы-управление инвестициями
1.4%	33	52%		63	НАРОЖД.		65	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	32	76%		42			43	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	32	86%		37			145	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	29	65%		44	НАРОЖД.		48	Девелоперы недвижимости
1.1%	26	86%		30			175	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	25	40%		61	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование
1.0%	25	41%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.0%	25	50%		50	НАРОЖД.		86	Розница-рестораны

42.5%	1024		из	2410 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-01-06 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.78	i 7.20	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.29%	6.14%
pullingback	3.53%	3.37%
lostmomentum	28.83%	45.35%	U 39.80%	57.03%	1.43 uptrend balance
breakabove50up	0.93%	1.58%
breakabove50dn	0.35%	0.40%
wentabove50up	1.22%	0.59%
wentabove50dn	0.58%	0.59%
breakbelow50up	1.76%	3.37%
breakbelow50dn	0.21%	0.20%
wentbelow50up	2.84%	4.36%
wentbelow50dn	0.60%	0.99%
consbelow50	7.32%	8.51%		***
bouncebelow50	0.71%	1.19%
bounceabove200	5.29%	6.14%
consbelow200	7.45%	5.74%
bouncebelow200	1.99%	0.59%
bounceabove50	10.68%	3.56%	***
bottoming	10.10%	5.15%	D 22.42%	7.92%	0.35 downtrend balance
bottombounce	4.40%	0.40%
trendbelow50	5.93%	1.78%

2020-01-07 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.69	i 6.63	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.04%	9.50%
pullingback	3.45%	3.37%
lostmomentum	25.86%	38.61%	U 37.82%	53.86%	1.42 uptrend balance
breakabove50up	0.70%	0.79%
breakabove50dn	0.14%	0.00%
wentabove50up	1.76%	1.58%
wentabove50dn	0.48%	0.99%
breakbelow50up	2.38%	2.57%
breakbelow50dn	0.68%	1.19%
wentbelow50up	3.50%	5.74%
wentbelow50dn	0.91%	1.39%
consbelow50	7.34%	9.50%		***
bouncebelow50	0.68%	0.99%
bounceabove200	5.21%	4.95%
consbelow200	6.95%	5.94%
bouncebelow200	1.53%	0.20%
bounceabove50	11.56%	4.75%	***
bottoming	10.53%	4.75%	D 22.34%	8.12%	0.36 downtrend balance
bottombounce	3.89%	1.19%
trendbelow50	6.39%	1.98%

2020-01-08 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.67	i 6.00	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.82%	12.28%
pullingback	3.98%	2.77%
lostmomentum	24.47%	37.43%	U 38.41%	55.84%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	1.53%	1.98%
breakabove50dn	0.54%	1.19%
wentabove50up	1.61%	1.39%
wentabove50dn	0.35%	0.59%
breakbelow50up	1.03%	1.19%
breakbelow50dn	0.23%	0.00%
wentbelow50up	4.37%	5.94%
wentbelow50dn	1.40%	2.77%
consbelow50	6.95%	8.12%		***
bouncebelow50	0.93%	0.99%
bounceabove200	4.47%	3.76%
consbelow200	7.48%	5.35%
bouncebelow200	2.08%	0.79%
bounceabove50	10.89%	4.95%	***
bottoming	9.51%	4.36%	D 22.95%	9.31%	0.41 downtrend balance
bottombounce	3.46%	1.19%
trendbelow50	7.90%	2.97%

2020-01-09 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.69	i 7.00	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.95%	12.08%
pullingback	3.72%	3.96%
lostmomentum	25.45%	38.42%	U 38.60%	56.83%	1.47 uptrend balance
breakabove50up	1.05%	1.19%
breakabove50dn	0.48%	1.39%
wentabove50up	1.43%	1.19%
wentabove50dn	0.60%	1.19%
breakbelow50up	1.28%	0.99%
breakbelow50dn	0.14%	0.00%
wentbelow50up	3.78%	5.15%
wentbelow50dn	1.51%	1.98%
consbelow50	7.01%	7.92%		***
bouncebelow50	1.01%	1.58%
bounceabove200	5.04%	5.54%
consbelow200	7.79%	4.55%
bouncebelow200	2.29%	0.40%
bounceabove50	9.88%	4.75%	***
bottoming	9.72%	4.75%	D 22.87%	8.12%	0.36 downtrend balance
bottombounce	2.85%	0.79%
trendbelow50	8.00%	2.18%

2020-01-10 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.61	i 7.50	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.73%	14.06%
pullingback	2.81%	2.18%
lostmomentum	24.04%	37.43%	U 37.28%	56.44%	1.51 uptrend balance
breakabove50up	0.83%	1.19%
breakabove50dn	0.43%	0.99%
wentabove50up	1.86%	1.58%
wentabove50dn	0.68%	1.39%
breakbelow50up	2.34%	1.78%
breakbelow50dn	0.25%	0.59%
wentbelow50up	3.18%	3.17%
wentbelow50dn	1.36%	1.58%
consbelow50	8.35%	10.10%		***
bouncebelow50	0.89%	1.19%
bounceabove200	4.36%	5.15%
consbelow200	7.73%	5.35%
bouncebelow200	2.63%	1.19%
bounceabove50	9.96%	4.75%	***
bottoming	9.16%	4.16%	D 23.18%	7.52%	0.32 downtrend balance
bottombounce	2.38%	0.59%
trendbelow50	9.01%	1.58%