нейросеть как индикатор

Написал тут нейросеть и решил выложить на всеобщее обозрение NNTrade.readmcu.com.
Нюансов много. Поэтому это не более чем еще один индикатор, а не робот для торговли.
Как пользоваться ей, каждый решает сам. Я использую как индикатор. Или набор индикаторов, каждый из который отдельная нейросеть (профи поймут). С обязательными стопами. Профитфактор минимум 5:1.
Некоторые акции, особенно в затяжном падении которые, предсказывает плохо. Шортить по ней — самоубийство, хотя недавно шортанул татнефть по ней удачно. Хорошо подходит для поиска точки входа. Но иногда из-за внешних факторов, которые невозможно учесть, хорошие точки входа вылетают по стопам и через пару дней рост идет уже без тебя.
Статистики нет, сложно посчитать и лень. Можно примерно оценить по картинкам какие акции стоит торговать по ней, а для каких не подходит.
Часовики, интервал 10-100 часов, США и РФ. Данные с СПБ биржи для США, если там мало, то с BATS.
В остальном, думаю, сами разберетесь, какая линия за что отвечает.
Вывод: однозначно торговать можно по нейросетям удачным, все лучше, чем VSA, стохастики и волны. Тут это все уже учтено, но это не точно).

нейросеть алготрейдинг индикаторы

Cyber

Уфа

с 2 ноября 2019

23 Комментария

3Qu
22 декабря 2019, 02:13
Плюсанул, т.к. сам занимаюсь машинным обучением, а посты на тему МО достаточно редки. Приятно видеть коллегу.)
Написал тут нейросеть...
Судя по графикам, это Python. Я прав?
1. Если прав, то зачем писать нейросеть, если их там, в Питоне, с десяток уже готовых?
2. Насколько я понимаю, индикатор мало на что пригоден. Только в качестве пробы пера.
3. Ну, и, картинки ни о чем не говорят. Обсуждать можно принципы построения. А здесь, вроде, нечего.
Это как — английские ученые доказали… Ну, и молодцы.
+2
3Qu
22 декабря 2019, 02:24
Cyber, много, и разных. ) См., например, пакет scikit-learn. Есть и другие пакеты с нейросетями.
Зачем самому писать нейросеть?

0
SergeyJu
22 декабря 2019, 06:46
График непонятный. А сам подход — создавать с помощью сети индикатор, а не торговую стратегию интуитивно кажется правильным. Хорошо бы проговорить, какой критерий оптимизации закладывать для создания именно индикатора
0
Dmitryy
22 декабря 2019, 10:41
Для спекуляций это тяжело применить, по-крайней мере пока. Ибо нужно за короткое время обработать много данных, чтобы вовремя принять решение.

Но с другой стороны, это очень хорошо применимо для определения хороших компаний по фундаментальным показателям. Можно сделать факторный и прочие анализы фундаментальных показателей компаний, спроецировать их на рост за несколько лет и получить индикатор перспективных компаний.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Третий выпуск нашего проекта называется "Экскавация и транспортировка".

Третий выпуск нашего проекта называется «Экскавация и транспортировка». Рев моторов сливается с металлическим скрежетом ковша, вгрызающегося в каменную твердь. Гул машин и грохот...

ПАО СЕЛИГДАР

17:18

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...