нейросеть как индикатор

Написал тут нейросеть и решил выложить на всеобщее обозрение NNTrade.readmcu.com.
Нюансов много. Поэтому это не более чем еще один индикатор, а не робот для торговли.
Как пользоваться ей, каждый решает сам. Я использую как индикатор. Или набор индикаторов, каждый из который отдельная нейросеть (профи поймут). С обязательными стопами. Профитфактор минимум 5:1.
Некоторые акции, особенно в затяжном падении которые, предсказывает плохо. Шортить по ней — самоубийство, хотя недавно шортанул татнефть по ней удачно. Хорошо подходит для поиска точки входа. Но иногда из-за внешних факторов, которые невозможно учесть, хорошие точки входа вылетают по стопам и через пару дней рост идет уже без тебя.
Статистики нет, сложно посчитать и лень. Можно примерно оценить по картинкам какие акции стоит торговать по ней, а для каких не подходит.
Часовики, интервал 10-100 часов, США и РФ. Данные с СПБ биржи для США, если там мало, то с BATS.
В остальном, думаю, сами разберетесь, какая линия за что отвечает.
Вывод: однозначно торговать можно по нейросетям удачным, все лучше, чем VSA, стохастики и волны. Тут это все уже учтено, но это не точно).

нейросеть алготрейдинг индикаторы

Cyber

Уфа

с 2 ноября 2019

23 Комментария

3Qu
22 декабря 2019, 02:13
Плюсанул, т.к. сам занимаюсь машинным обучением, а посты на тему МО достаточно редки. Приятно видеть коллегу.)
Написал тут нейросеть...
Судя по графикам, это Python. Я прав?
1. Если прав, то зачем писать нейросеть, если их там, в Питоне, с десяток уже готовых?
2. Насколько я понимаю, индикатор мало на что пригоден. Только в качестве пробы пера.
3. Ну, и, картинки ни о чем не говорят. Обсуждать можно принципы построения. А здесь, вроде, нечего.
Это как — английские ученые доказали… Ну, и молодцы.
+2
- Cyber
  22 декабря 2019, 02:24
  3Qu, Да, питон.
  
  Что значит их там много? Каждая сеть под свою задачу строится. Готовых под мою задачу не видел. Есть мнение, что временные ряды подобного типа не возможно предсказать, так и пишут в книжках.
  Пригодность каждый оценивает сам, по картинкам на сайте. Я по ним уже торгую. Не хуже предыдущих стратегий.
  Там на картинках есть данные по ошибкам.
  Можно по ним ориентироваться и оценивать точность.
  0
SergeyJu
22 декабря 2019, 06:46
График непонятный. А сам подход — создавать с помощью сети индикатор, а не торговую стратегию интуитивно кажется правильным. Хорошо бы проговорить, какой критерий оптимизации закладывать для создания именно индикатора
0
- Cyber
  22 декабря 2019, 11:05
  SergeyJu, не было критерия оптимизации, само все получилось. Можно назвать индикатор вероятности роста и падения.
  0
Dmitryy
22 декабря 2019, 10:41
Для спекуляций это тяжело применить, по-крайней мере пока. Ибо нужно за короткое время обработать много данных, чтобы вовремя принять решение.

Но с другой стороны, это очень хорошо применимо для определения хороших компаний по фундаментальным показателям. Можно сделать факторный и прочие анализы фундаментальных показателей компаний, спроецировать их на рост за несколько лет и получить индикатор перспективных компаний.
+1
- Cyber
  22 декабря 2019, 11:09
  Dmitryy, смотря на каком таймфрейме спекулировать. Стратегий может быть по ней много, поэтому никаких пояснений по графику не даю, каждый сам решит какую стратегию можно выстроить по ней.
  +1
Михаил
22 декабря 2019, 11:18
Ничего не понял из графика — можно какие-то пояснения, что на нем изображено? Вы с помощью какой библиотеки сети тренировали и какую архитектуру использовали?
+1
- Cyber
  22 декабря 2019, 11:30
  Михаил, синий график цены на нем зелёные и красные точки вход и выход соответственно. Этого в принципе достаточно. Для более точного анализа есть индикаторы на графике. Общий Res и частные. Общий тоже иногда врёт, поэтому в идеале нужен анализ всех. Инструкций как торговать по ним нет в принципе.
  Структура сложносостовная. Многое зависит от входных данных и предобработки. Библиотека керас, но никто не запрещает и TF использовать для ускорения.
  И да, у меня AMD и все на ней прекрасно обучалось.
  0
  - Михаил
    22 декабря 2019, 13:33
    Cyber, а что значит означит «сложносоставная»?
    0
    - Cyber
      22 декабря 2019, 13:48
      Михаил, состоит из нескольких подсетей разной архитектуры. На керасе можно любую структуру создать с петлями и т.д. Посмотрите на сетки гугла и других, как они там извращаются. Каждая сеть по сути строится под набор данных. Любой шум в данных и ваша сеть уже не работает, если она не обучена под него. Даже универсальные сети приходиться переобучать частично.
      0
      - Михаил
        22 декабря 2019, 14:27
        Cyber, а конкретнее про свою архитектуру можете рассказать - model.summary() из keras распевать и подвесить?
        0
        Cyber
        22 декабря 2019, 14:34
        Михаил, цель статьи показать что это возможно, а не опубликовать нейросеть. Тем более, что она далеко не идеальна и собрана на коленке. Первый блин комом.
        0
        3Qu
        22 декабря 2019, 15:47
        Cyber, разумеется возможно, и всех дел там на 15 минут. Но, чтобы это реально работало, на конкретный проект с НС надо затратить еще пару недель, а может и поболе.) И еще не факт, что хоть что-то получится. С НС, и вообще с МО, все сложней чем кажется. И все не то, чем кажется.)
        0
Cyber
23 декабря 2019, 16:58
в телеге в группе BlackTraders даю небольшие комменты и актуальные сигналы по данной нейросети
0
MTrader
25 декабря 2019, 13:20
Написал полноценного робота на qlua использует нейросеть для прогноза рынка фортс, проверен на реальной торговле есть прибыль, при оптимизации на истории выдает отчет по сделкам и состояние счета. Не хвалюсь, афишировать своего торгового робота не собираюсь, кому интересно сотрудничать пишите. По чему ищу единомышленников нужен более крупный капитал для достойного дохода...

0
- Cyber
  25 декабря 2019, 21:30
  MTrader, а как мы узнаем, что он работает. Хоть бы примеры сделок привел и статистику.
  0
MTrader
25 декабря 2019, 13:25
В добавлении к выше сказанному робота постоянно дорабатываю нет предела совершенству. Робот не скальпер одна сделка в день. Давно уже решил торговать на дневках внутри дня результаты торговли не устроили (((
0
MTrader
26 декабря 2019, 13:39
Инструмент: RIH0
Stop_Loss: ***
Take_Profit: ****
Размер позиции: 3 л. это размер позиции к концу периода тестирования сначала 1 лот и т.д.
Начальный депозит: 50000 п.
Количество сделок: 50
Прибыль/убыток: 70.4% (35180 п.)
Макс прибыль: 70.4% (35180 п.)
Макс просадка: -6.7% (-5670 п.) 10.12.2019
Прибыльных сделок: 48% (24)
Убыточных сделок: 52% (26)
Фактор восстановления: 6.2
Верных прогнозов: 78%
-------------------------------------------
Результаты вневыборки за 50 последних дней
0