Anton Shabunin личный блог

16 декабря 2019, 15:38

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.12.19

uptrend 16
downtrend 0
sideways 17

Рынок буксует, крайне узкий, двигатся мусор со дна и избранная горстка отраслей, но финансы, банки и полупроводники имеют поддержку, а это значит дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-12-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-12-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4856)			% от sp500
Длительный аптренд	350	68%	239	0%	0	7%	4%	0%	10%
Откат в аптренде	139	72%	101	0%	0	2%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1162	43%	511	0%	0	23%	10%	0%	36%
Пробой растущей 50МА	25	44%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	28	25%	7	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	101	29%	30	0%	0	2%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	26	11%	3	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	54	35%	19	0%	0	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	14	21%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	100	32%	32	0%	0	2%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	34	17%	6	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	253	15%	39	3%	9	5%	0%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	25	24%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	288	10%	31	0%	1	5%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	314	0%	2	25%	81	6%	0%	1%	4%
Отскок вниз от 200МА	81	0%	0	34%	28	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	576	13%	79	19%	114	11%	1%	2%	7%
Консолидация на дне	643	0%	5	51%	328	13%	0%	6%	8%
Подскок со дна	207	0%	2	67%	140	4%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	436	0%	2	64%	281	8%	0%	5%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (350 акций) 13.12.2019

12.3%	43	7%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	14	23%		60	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
3.4%	12	20%		59			31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	11	11%		96	НАРОЖД.		64	Банки-северо-восток
3.1%	11	15%		71	НАРОЖД.		62	Банки-запад/юго-запад
3.1%	11	34%		32			18	Электроника-полупроводники производители
2.9%	10	12%		79	НАРОЖД.		47	Банки-юго-восток
2.9%	10	31%		32	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	9	29%		31	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	7	16%		42	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	6	24%		25	ЛИДИР.		13	Электроника-детали

41.1%	144		из	350 акций показано

Откат в аптренде (139 акций) 13.12.2019

15.8%	22	3%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	9	5%		176	ЗАМЕДЛ.		139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	8	6%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
4.3%	6	9%		61			51	Медицина-системы/оборудование
2.9%	4	36%		11			57	Медицина-медстрахование
2.9%	4	10%		39	ЛИДИР.		9	Строительство-различные изделия
2.9%	4	10%		37	ЛИДИР.		23	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.9%	4	5%		69			69	ПО-корпоративное
2.9%	4	30%		13	ЛИДИР.		14	Медицина-амбулаторный/домашний уход

46.8%	65		из	139 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1162 акций) 13.12.2019

4.6%	53	55%	из	96 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	64	Банки-северо-восток
4.4%	51	64%		79	НАРОЖД.		47	Банки-юго-восток
4.4%	51	9%		553	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	41	60%		68	ОТСТ.		172	Финансы-пустые чеки
3.3%	38	53%		71	НАРОЖД.		62	Банки-запад/юго-запад
2.9%	34	57%		59			81	Финансы-сбербанки
2.8%	33	55%		60	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
2.2%	26	14%		176	ЗАМЕДЛ.		139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	24	38%		63			76	Финансы-управление инвестициями
1.7%	20	54%		37	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	20	16%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
1.7%	20	47%		42	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее

35.4%	411		из	1162 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 13.12.2019


0.0%	0		из	25 акций показано

Пробой падающей 50МА (28 акций) 13.12.2019

14.3%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии

14.3%	4		из	28 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (101 акций) 13.12.2019

10.9%	11	11%	из	96 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	64	Банки-северо-восток
5.9%	6	10%		59			81	Финансы-сбербанки
5.0%	5	0%		553	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	4	6%		63			105	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.0%	4	23%		17			45	Транспорт-грузовой
4.0%	4	5%		79	НАРОЖД.		47	Банки-юго-восток
4.0%	4	12%		32	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводниковое оборудование

37.6%	38		из	101 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (26 акций) 13.12.2019

11.5%	3	4%	из	63 акций в	отрасли с рангом	105	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

11.5%	3		из	26 акций показано

Слом растущей 50МА (54 акций) 13.12.2019

7.4%	4	2%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	3	17%		17			25	Домашняя/офисная мебель

13.0%	7		из	54 акций показано

Слом падающей 50МА (14 акций) 13.12.2019


0.0%	0		из	14 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (100 акций) 13.12.2019

37.0%	37	21%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

37.0%	37		из	100 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (34 акций) 13.12.2019

26.5%	9	5%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

26.5%	9		из	34 акций показано

Консолидация под 50МА (253 акций) 13.12.2019

6.7%	17	9%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5%	14	20%		67	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	9	30%		30	ОТСТ.		167	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.6%	9	1%		553	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	8	27%		29	ЗАМЕДЛ.		75	Нефть и газ-переработка/продажа
2.8%	7	33%		21	ЗАМЕДЛ.		112	Строительство-жилое/коммерческое
2.4%	6	19%		31			15	Транспорт-водный
2.4%	6	8%		69			69	ПО-корпоративное
2.0%	5	15%		33	ЗАМЕДЛ.		120	Коммунальные услуги-электричество
2.0%	5	29%		17			45	Транспорт-грузовой
2.0%	5	8%		59			31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

36.0%	91		из	253 акций показано

Отскок вниз от 50МА (25 акций) 13.12.2019

36.0%	9	5%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.0%	3	0%		553	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии

48.0%	12		из	25 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (288 акций) 13.12.2019

10.8%	31	5%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	10	14%		68	ОТСТ.		172	Финансы-пустые чеки
2.8%	8	11%		71	НАРОЖД.		62	Банки-запад/юго-запад
2.1%	6	12%		50			141	Розница-рестораны
2.1%	6	10%		60	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
2.1%	6	4%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
1.7%	5	8%		60	НАРОЖД.		42	Интернет-контент
1.7%	5	8%		59			31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	5	8%		61			51	Медицина-системы/оборудование
1.7%	5	15%		32			86	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	5	8%		59			81	Финансы-сбербанки
1.7%	5	7%		69			69	ПО-корпоративное

33.7%	97		из	288 акций показано

Консолидация под 200МА (314 акций) 13.12.2019

14.3%	45	8%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	12	9%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
2.9%	9	12%		72			175	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	7	22%		31			156	ПО-защита информации
2.2%	7	17%		40	ЛИДИР.		35	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	6	8%		67	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула

27.4%	86		из	314 акций показано

Отскок вниз от 200МА (81 акций) 13.12.2019

35.8%	29	5%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
11.1%	9	7%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия

46.9%	38		из	81 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (576 акций) 13.12.2019

20.3%	117	21%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	29	40%		72			175	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	14	38%		36			166	Горная добыча-руда
2.3%	13	34%		38			164	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	11	18%		61			51	Медицина-системы/оборудование
1.9%	11	8%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
1.7%	10	29%		34			145	Досуг-услуги
1.7%	10	20%		50	ЗАМЕДЛ.		102	Химикаты-особые

37.3%	215		из	576 акций показано

Консолидация на дне (643 акций) 13.12.2019

12.3%	79	14%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	36	20%		176	ЗАМЕДЛ.		139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	20	16%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
2.6%	17	24%		69			69	ПО-корпоративное
2.0%	13	21%		60	НАРОЖД.		42	Интернет-контент
1.7%	11	33%		33	ЗАМЕДЛ.		151	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	11	17%		63			105	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

29.1%	187		из	643 акций показано

Подскок со дна (207 акций) 13.12.2019

14.0%	29	5%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	9	14%		63			105	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9%	8	11%		72			175	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	8	6%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
3.4%	7	11%		59			31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	6	26%		23	НАРОЖД.		114	Бытовые изделия-особые
2.9%	6	10%		60	НАРОЖД.		42	Интернет-контент
1.9%	4	6%		61			51	Медицина-системы/оборудование
1.9%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		72	Аэрокосмос/оборона
1.9%	4	25%		16			184	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
1.9%	4	16%		25			173	Медицина-услуги
1.9%	4	26%		15			195	Энергия-уголь

44.9%	93		из	207 акций показано

Длительный даунтренд (436 акций) 13.12.2019

18.3%	80	14%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	18	14%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
2.5%	11	6%		176	ЗАМЕДЛ.		139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	10	13%		72			175	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	10	16%		61			51	Медицина-системы/оборудование
2.1%	9	24%		37	ЛИДИР.		23	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	9	30%		30	ЛИДИР.		26	Электроника-разные изделия
1.8%	8	11%		69			69	ПО-корпоративное
1.8%	8	24%		33	НАРОЖД.		98	ПО-спец-корпоративное
1.8%	8	16%		50			141	Розница-рестораны
1.8%	8	22%		36			166	Горная добыча-руда
1.6%	7	11%		60	НАРОЖД.		42	Интернет-контент
1.6%	7	41%		17			177	ПО-базы данных

44.3%	193		из	436 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2345 акций) 13.12.2019

5.7%	134	76%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	139	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	110	19%		553	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	90	93%		96	НАРОЖД.		64	Банки-северо-восток
3.2%	75	94%		79	НАРОЖД.		47	Банки-юго-восток
2.9%	67	94%		71	НАРОЖД.		62	Банки-запад/юго-запад
2.7%	63	92%		68	ОТСТ.		172	Финансы-пустые чеки
2.4%	56	93%		60	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
2.3%	53	89%		59			81	Финансы-сбербанки
1.8%	42	33%		125	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
1.7%	39	58%		67	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	35	55%		63			76	Финансы-управление инвестициями
1.4%	34	53%		63			105	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	33	78%		42	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	30	81%		37	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	27	90%		30	ОТСТ.		167	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	69%		39	ЛИДИР.		9	Строительство-различные изделия
1.1%	26	59%		44	ЗАМЕДЛ.		72	Аэрокосмос/оборона
1.1%	26	57%		45	НАРОЖД.		59	Девелоперы недвижимости
1.0%	24	34%		69			69	ПО-корпоративное
1.0%	24	40%		59			31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.0%	24	39%		61			51	Медицина-системы/оборудование

44.3%	1039		из	2345 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-09 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.14	i 3.64	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.98%	7.58%
pullingback	2.00%	1.60%
lostmomentum	24.19%	38.92%	U 34.83%	50.90%	1.46 uptrend balance
breakabove50up	0.49%	0.40%
breakabove50dn	0.43%	0.60%
wentabove50up	2.17%	2.40%
wentabove50dn	1.09%	2.00%
breakbelow50up	0.97%	0.80%
breakbelow50dn	0.58%	1.40%
wentbelow50up	0.64%	0.80%
wentbelow50dn	0.62%	0.40%
consbelow50	6.31%	10.78%		***
bouncebelow50	0.37%	1.00%
bounceabove200	6.64%	6.19%
consbelow200	6.41%	3.39%
bouncebelow200	1.61%	1.00%
bounceabove50	10.56%	7.78%	***
bottoming	14.11%	9.78%	D 30.54%	13.97%	0.46 downtrend balance
bottombounce	4.89%	1.60%
trendbelow50	9.94%	1.60%

2019-12-10 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.15	i 3.55	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.88%	12.60%
pullingback	1.57%	0.80%
lostmomentum	21.29%	32.20%	U 34.93%	50.40%	1.44 uptrend balance
breakabove50up	0.66%	0.80%
breakabove50dn	0.58%	0.40%
wentabove50up	3.53%	4.00%
wentabove50dn	1.26%	2.00%
breakbelow50up	0.87%	2.00%
breakbelow50dn	0.37%	1.00%
wentbelow50up	0.81%	0.80%
wentbelow50dn	0.56%	0.20%
consbelow50	6.30%	11.00%		***
bouncebelow50	0.48%	1.00%
bounceabove200	5.89%	4.00%
consbelow200	5.93%	2.60%
bouncebelow200	1.47%	0.60%
bounceabove50	11.72%	10.40%	***
bottoming	14.08%	8.00%	D 30.30%	14.20%	0.47 downtrend balance
bottombounce	5.04%	2.80%
trendbelow50	9.71%	2.80%

2019-12-11 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.19	i 3.50	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.45%	10.80%
pullingback	1.90%	1.20%
lostmomentum	22.53%	36.20%	U 35.62%	51.80%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.93%	1.20%
breakabove50dn	0.62%	1.00%
wentabove50up	2.81%	2.40%
wentabove50dn	0.91%	0.80%
breakbelow50up	0.85%	0.60%
breakbelow50dn	0.35%	1.00%
wentbelow50up	1.12%	1.40%
wentbelow50dn	0.50%	0.20%
consbelow50	6.03%	10.80%		***
bouncebelow50	0.50%	1.80%
bounceabove200	6.03%	5.20%
consbelow200	5.97%	3.60%
bouncebelow200	1.61%	0.20%
bounceabove50	11.50%	7.00%	***
bottoming	14.14%	10.00%	D 30.02%	14.80%	0.49 downtrend balance
bottombounce	4.60%	1.80%
trendbelow50	9.66%	2.80%

2019-12-12 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.26	i 3.69	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	10.57%	21.20%
pullingback	1.98%	1.60%
lostmomentum	19.73%	25.40%	U 36.44%	53.20%	1.46 uptrend balance
breakabove50up	1.17%	2.40%
breakabove50dn	0.54%	1.40%
wentabove50up	2.99%	2.60%
wentabove50dn	0.68%	0.80%
breakbelow50up	1.13%	1.00%
breakbelow50dn	0.37%	1.40%
wentbelow50up	1.22%	1.20%
wentbelow50dn	0.49%	1.20%
consbelow50	5.36%	8.40%
bouncebelow50	0.49%	0.80%
bounceabove200	5.36%	3.60%
consbelow200	5.25%	1.80%
bouncebelow200	1.22%	0.00%
bounceabove50	13.86%	10.80%	***	***
bottoming	13.80%	10.20%	D 28.82%	14.40%	0.50 downtrend balance
bottombounce	6.16%	3.20%
trendbelow50	7.64%	1.00%

2019-12-13 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.30	i 3.99	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.21%	10.91%
pullingback	2.86%	2.98%
lostmomentum	23.93%	36.71%	U 36.59%	52.98%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.51%	0.40%
breakabove50dn	0.58%	1.59%
wentabove50up	2.08%	1.98%
wentabove50dn	0.54%	1.39%
breakbelow50up	1.11%	1.19%
breakbelow50dn	0.29%	0.40%
wentbelow50up	2.06%	1.98%
wentbelow50dn	0.70%	1.59%
consbelow50	5.21%	8.33%		***
bouncebelow50	0.51%	0.99%
bounceabove200	5.93%	4.96%
consbelow200	6.47%	4.17%
bouncebelow200	1.67%	0.99%
bounceabove50	11.86%	7.14%	***
bottoming	13.24%	8.73%	D 28.15%	13.29%	0.47 downtrend balance
bottombounce	4.26%	0.79%
trendbelow50	8.98%	2.78%