Айсберг заявки

Как математически определить(поставить) айсберг заявки в тестере стратегий? (код может какой). Надо алгоритм поставить в тестер стратегий.

акции фьючесы

Саныч

Санкт-Петербург

с 26 ноября 2019

5 Комментариев

SellBuySell
28 ноября 2019, 18:46
Никак, на то айсберги и придумали, а если даже и определить айсберг, то никогда не узнаешь какой там объём стоит.
0
Саныч
28 ноября 2019, 20:45
Не нужно знать какой объём будет дальше, алгоритм на сам факт появления айсберга нужен.
0
Valeriy Sokolov
29 ноября 2019, 09:37
Объем прошедших сделок по уровню в стакане в K раз больше чем видимый объем.
0
akuloff
29 ноября 2019, 09:40
айсберг — это лимитная заявка, объем в которой пополняется по мере её исполнения. Ну и определение такое же — если есть уровень, где цена постоянно исполняется, но объем выставленных лимитных заявок меньше исполненного объема, значит там может быть айсберг. Вообще лучше конечно по ордерлогу смотреть — где явно видно что на уровень добавляется новая лимитная заявка.
0

Читайте на SMART-LAB:

Гранд-идея. Как реагировать на нефтяной шок

Василий Карпунин Геополитика стала главным драйвером мировых рынков. После ударов США и Израиля по Ирану волатильность резко выросла: нефть обновила годовые максимумы, усилились опасения...

Альфа-Инвестиции

17:28

Превью отчета Аэрофлота по МСФО за 2025 год.

Аэрофлот 4-го марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Ожидаются слабые результаты на фоне замедления темпов роста выручки и значительного снижения топливного демпфера. Выручка...

Mozgovik

15:19

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 3 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:34

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...