Саныч
Саныч личный блог
28 ноября 2019, 17:38

Айсберг заявки

Как математически определить(поставить) айсберг заявки в тестере стратегий? (код может какой). Надо алгоритм поставить в тестер стратегий.
5 Комментариев
  • SellBuySell
    28 ноября 2019, 18:46
    Никак, на то айсберги и придумали, а если даже и определить айсберг, то никогда не узнаешь какой там объём стоит.
  • Valeriy Sokolov
    29 ноября 2019, 09:37
    Объем прошедших сделок по уровню в стакане в K раз больше чем видимый объем.
  • akuloff
    29 ноября 2019, 09:40
    айсберг — это лимитная заявка, объем в которой пополняется по мере её исполнения. Ну и определение такое же — если есть уровень, где цена постоянно исполняется, но объем выставленных лимитных заявок меньше исполненного объема, значит там может быть айсберг. Вообще лучше конечно по ордерлогу смотреть — где явно видно что на уровень добавляется новая лимитная заявка.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн