А знаете ли вы, что в Ri...

Из-за разницы стоимости ГО и шага, которая меняется каждый момент времени на сайте moex.com. Я так думаю.

зато при росте бакса, в нефти дают больше рублей. 

Все наоборот… Бакс вверх, — РИшка вниз, бакс вниз, — РИшка вверх..
Происходит из-за пересчета цен акций в долларах.
К примеру стоит акция 130руб, при курсе 65 это 2 долл..
Курс бакса вырос в 2 раза, теперь акция в рублях по прежнему 130, а в долларах всего 1 бакс..
РТС — долларовый индекс…

Кто сможет на пальцах объяснить почему так происходит, тому за самую оригинальную версию переведу 500 тимофейчиков.

моя версия — энто все происки опционщиков....

чего ты детсадовские вещи спрашиваешь =)

Открывай файловую библиотеку.
Фьючерсный контракт на Индекс РТС
fs.moex.com/files/3244

И смотри пункт 2.1.3 «Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:»

вход и выход из позы считают по одному курсу. поэтому никак не может быть отрицательная маржа, что если вы зайдете по 145000 покупку и выйдете по 145100 в течении одного дня

Я даже знаю что  Каленкович в юности опционной на эту херню попал, дядь, а дядь, дай 50 тимофейчиков))))

Потому что мосбиржа во время клиринга пересчитывает стоимость позиции по новому курсу, добавляя — вычитая тики цены, чтобы стоимость позиции  не менялась, с учетом нового курса доллара ( т.е., чтобы внутренняя стоимость позиции оставалась неизменной при изменившемся курсе доллара) . 
Сделали такой пересчет, чтобы упростить работу хеджеров. 
Вообще, этими +- копейками, в результате, можно пренебречь. Во фьючерсах, в которых цена привязана к доллару, вам важно быть правым в изменении цены актива в долларах. Изменением курса рубля к доллару можете пренебречь.

Вар. маржа в обоих случаях будет положительной. Удивительно, что есть люди, торгующие не первый год на рынке, которые до сих пор этого не понимают. 

Не будет никакого убытка при шорте Ри и росте бакса, даже если Ри на месте останется. Вариационка считается по формуле: цена в пунктах открытия шорта минус цена в пунктах текущая, и все это умноженное на стоимость пункта. 

Да все давно известно, если читать внимательно спецификацию:

Вармаржа 1 контракта РИ в рублях = (номинал РИ сегодня в рублях по клиринговому курсу сегодня — номинал РИ вчера в рублях по клиринговому курсу вчера) + номинал РИ вчера в пунктах*0,02*(клиринговый курс вчера-клиринговый курс сегодня)

Величина в первых скобках примерно равна изменению индекса Мосбиржи*100, а во вторых скобках примерно прибыль в шорте USDRUB_TOM с 18:30 вчера по 18:30 сегодня.

Если позиция лонг открывалась сегодня, то номинал РИ вчера надо заменить на номинал открытия позиции. А если позиция лонг  закрылась сегодня, то номинал РИ сегодня надо заменить на номинал закрытия позиции.

Для шорта выщеуказанную величину надо взять со знаком минус. 

PS. Тимофейчики не нужны.

А мне кажется, вы это уже поясняли как-то, но я все равно не помню, т.к. мне пох_ю, на моих лосях это не сказывается никак. Извините, если что не так написал или кто-то что-то не то прочитал.