Алготрейдинг. Вставлю и я свои 5 копеек....

     Тут  в чате посвящённом алго-торговле  t.me/algoinvest ,  развернулось активное обсуждение вопроса о том, что невозможно создать и алгоритм торговли «на всю оставшуюся жизнь», протестировав максимально возможный исторический отрезок. Основные причина которая называются следующая: рынок (торговая среда) постоянно меняются и то что работало вчера не работает сегодня. Я думаю, что   этот факт достаточно просто объясняется. Участники рынка стараются выиграть друг у друга с помощью торговых роботов, роботы влияют на поведение цены (график, паттерны, параметры), затем появляются новые роботы, которые вносят новые изменения в параметры торгового пространства  и этот цикл продолжается бесконечно, что и не даёт возможность создать вечный двигатель (вечный грааль).  Всё логично …

Но хочу вставить свои пять копеек в эту глобальную тему. Думается мне дело не только в постоянном изменении среды рынка и в войнах роботов, а в чём- то другом. И да, возможно Насим Талеб прав утверждая, что нельзя недооценивать случайность.

Поделюсь своим опытом. Лет 5 назад мне пришла в голову мысль сделать робота, торгующего ставками на теннисные матчи. Технические условия для этого очень даже неплохие. Биржа ставок Betfair даёт возможность делать ставки он-лайн по ходу матча и транслирует графики со ставками других участников, ликвидности более чем предостаточно ( сумма ставок на рядовой  матч в серии ATP в районе 300 000 – 700 000 USD, когда звёзды играют и до 10 000 000 USD доходит ) И плюс ко всему этому есть история торгов за несколько лет и API к самой бирже. В общем торгуй – не хочу.  Почему теннис думаю то же всем понятно: исходов всего два ( выигрыш/проигрыш) плюс это игра с огромным количеством статистики (счёта) внутри матча. А так-же с очень жёсткой структурированностью турниров и игроков. Дело оставалось за малым: подобрать параметры которые бы позволяли рубить капусту)). Ну ведь всё просто не так ли? Надо найти при каких начальных коэффициентах на игру, наступает момент в матче ( текущий  коэффициент и время матча  ) при котором вся совокупность матчей удовлетворяющим  данным условиям будут дальше развиваться в дном направлении (например выигрышем фаворита матча)  и соответственно приносить положительный финансовый результат. Тестирование началось с «очевидных» стратегий, ну как бы фаворит всегда должен дожимать аутсайдера если «почти» уже выиграл у него, но оказалось что нет… дальше больше… ну это уж точно, а это уж точно наверняка… Короче кончилось всё сканированием всего пространства параметров (просто тупым перебором вообще всего ) … И что Вы думаете? Таки да, абсолютно все стратегии в итоге ломались. Думаю излишне говорить, что все фильтры, которые могли быть применены к пространству матчей конечно же применялись (мужчины/женщины, квалификация турниров ну и так далее). Кстати надо всё таки отметиьт, что высшая мужская лига ( турниры ATP) показывали наиболее стабильные ( точнее, менее  не стабильные ) результаты по сравнению другими категориями турниров.

К чему это я всё? А к тому что в теннисе не существует торговых роботов, и таким образом торговая  среда то (теннисные турниры, матчи, игроки) не изменяется, а остаётся постоянной, но тем не менее закономерности выявить не удалось, хотя казалась бы она там должна присутствовать, ну по логике ( ну даже не буду пытаться аргументировать почему… ну ведь очевидно же… психология людей  и правила тенниса ведь не менялись ), но её там нет… закономерности… Так что наверное Талеб прав….

Теперь приведу другой пример из моей же жизни.  В начале 2012 года я сделал арбитражного робота которой одной ногой торговал фьючерсные  контракты на доллар  Si. А другой на Споте в одной крупной форекс-конторе. Фишка была в том, что торги долларом на ММВБ велись в то время до 19-00  и после того, как торги на ММВБ прекращались цены Si (Si торговался до 23-00) и Форекса теряли ориентиры и каждый из них уходил в самостоятельное плавание, создавая, таким образом шикарные возможности для арбитража. Ну а к 9-00  на следующий день, когда начинались торги на ММВБ, обе цены ( форекс и Si)  гарантированно становились одинаковыми. Абсолютно безрисковый арбитраж был. К сожалению счастье длилось не долго. В ноябре 2012 ММВБ стала торговать до 23-00 и эта схема перестала работать, цены перестали разлетаться….

Ну и какой вывод я делаю?  Думаю всё таки лучше тратить усилия и время на поиск тупых  неэффективностей рынка, которые наверное существуют ( раз 2012 году были, то почему сейчас их не может быть), чем пытаться играть с другими роботами и хитроумными параметрами и алгоритмами.

А вы как думаете?