иГРЫрАЗУМа 2019 Лисицин

Итог недели +197113 = 1.27 %
Рассказывать нечего, все без потрясений. Позиций почти нет. Кажется, придумал, как спасаться от ночных гэпов, буду пробовать.
Удачи всем опционщикам!

иГРЫрАЗУМа 2019

Лисицин

Москва

120

1 330

с 21 июня 2019

11 Комментариев

bstone
22 ноября 2019, 12:23
Что за рецепт от гэпов для таких позиций?
0
- Лисицин
  22 ноября 2019, 12:44
  bstone, как писал классик, <станьте частью того, что вам угрожает>. Нам угрожает Гамма, значит ее и нужно брать в союзники. Описывать метод не буду, пока не проверю (а вдруг лоханусь)
  0
  - bstone
    22 ноября 2019, 12:47
    Лисицин, а ну понял. Думал что-то похитрее на базе моделей Курбаковского. Я одного не могу понять, у вас же подвижность в основе, а торгуете вы по факту IV. Что-то тут не сходится :)
    0
Лисицин
22 ноября 2019, 13:38
Подвижность и волатильность связаны IV=IM*260^(1/2)/Fut*100%, то же самое в обратную сторону, то же самое для исторических и реализованных волатильностей. Я просто считаю, что это как температура по Цельсию и Фаренгейту.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете

+2
- bstone
  22 ноября 2019, 14:04
  Лисицин, рублебакс сдулся по воле конкретно, это факт. Но чтобы купленные опционы вышли на свою стоимость относительно «подвижности», нужно чтобы они подвигались :) Кмк, на выходных они просто сольют двухдневную тетту, и если вы будете продавать в понедельник, то просто зафиксите лося. Тут нужен шухер конкретный под выходные, чтобы IM/IV подскочила. Рулетка-с.
  0
  - Лисицин
    22 ноября 2019, 14:42
    bstone, Все верно, если шухера не будет, то двухдневную тету по баксу я солью, но на тете РТС я все равно выиграю больше, в этом смысл хеджа. Короче, посмотрим
    +1
    - Симаков
      22 ноября 2019, 15:07
      Лисицин, а можете показать, почему считаете, что рублебакс по волатильности или подвижности недооценен в сравнении с РТС? Для меня это не очевидно
      0
      - Лисицин
        22 ноября 2019, 15:29
        Симаков, Если я попытаюсь дать этому математическое обоснование, то местные теоретики меня с какашками сожрут.
        +1
        ch5oh
        22 ноября 2019, 23:47
        Лисицин, =) как практик, обещаю не выскакивать с презрительными замечаниями, если всё же решитесь написать.
        0
- bstone
  22 ноября 2019, 14:09
  Лисицин, кстати мой термометр показывает, что даже эту низкую волу можно допродать еще в недельных. Только я уже загружен полностью. Посмотрю, может дадут фиксануть часть текущей позиции.
  0
  - ch5oh
    22 ноября 2019, 23:46
    bstone, термометры, наверное, у всех «за продажу». Но наггетсы шепчут «купиии… купиии… хоть черта в ступе, но купи...» =)
    0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

14.01.2026

Дорогое рефинансирование спровоцировало волну дефолтов на долговом рынке

Прошлый год стал самым тяжелым для российского долгового рынка как минимум с 2022 года. По данным Cbonds, в 2025 году 48 компаний допустили дефолты и принудительные реструктуризации, что почти в...