БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику ALANES

Коллеги, доброго дня! Продолжаем нашу серию опросников участникам конкурса. Предлагаю сегодня пообщаться с конкурсантом номинации БОТ ALANES. Насколько я понимаю, конкурсант работает в очень жесткой стратегии непокрытых продаж недельных опционов, требующей филигранного подхода к управлению позициями, думаю, многим будет интересно задать свои вопросы и поконтактировать по этому вопросу.

Рис. 1. График изменений суммы на счете.

БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику ALANES

Рис. 2. График изменений с учетом операций ввода/вывода средств

Традиционный блок базовых вопросов:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

Участнику просьба поработать по ответам в формате опросника, дальше – общение в комментариях

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

иГРЫрАЗУМа-2019 БОТ-2019 БОТ миниБОТ БОТ-IB опционы конкурс БОТ-вопрос

Борис Боос

Краснодар

201

5 944

с 19 апреля 2018

71 Комментарий

Московский Лоссбой
12 ноября 2019, 11:08
Шикарная кривуля на графике №2. Суперрр!
+2
KarL$oH
12 ноября 2019, 11:19
Alanes самый крутой из всех на смартлабе, кого я только видел. Официально подтверждал свое эквити много раз, снимаю шляпу.

Его кунг-фу во истину очень сильное!

Вопрос лишь один: как он дошел до жизни такой? Сколько слил на опционах, прежде, чем сформировал именно свою стратегию?
+5
- Московский Лоссбой
  12 ноября 2019, 11:25
  KarL$oH, присоединяюсь к вопросу.
  +1
- ALANES
  12 ноября 2019, 11:42
  KarL$oH, Спасибо, конечно, но ты — необъективен. Я- обычный трейдер, хожу по земле. У меня даже пропеллера нет))
  +8
ch5oh
12 ноября 2019, 11:24
Вы только РИ работаете? Дельта-хедж используете?
+3
- Московский Лоссбой
  12 ноября 2019, 11:26
  ch5oh, я, так понимаю, идёт постоянная продажа краёв на недельках РИ. Присоединяюсь к вопросу про дельта-хедж.
  0
  - ch5oh
    12 ноября 2019, 11:34
    Московский Лоссбой, мне почему-то кажется, что там всё очень непросто. Если бы я просто продавал края, то у меня совсем другое бы эквити получилось.
    +3
    - Московский Лоссбой
      12 ноября 2019, 11:39
      ch5oh, ну, может, человек часто в Храм ходит… А так — да. Любой движок в сторону проданной ноги (то есть, в любую...) Страшно же...
      0
      - ALANES
        12 ноября 2019, 11:48
        Московский Лоссбой, В том-то и прикол, что мне всё равно, куда пойдёт цена. Единственное, что меня волнует- это с какой скоростью она туда пойдёт.
        +1
        Московский Лоссбой
        12 ноября 2019, 11:53
        ALANES, ИСПОВЕДУЙСЯ!
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 12:51
        Московский Лоссбой, Не хожу я в храмы. И попов терпеть не могу.)
        +2
        ch5oh
        12 ноября 2019, 12:15
        ALANES, скорость вообще всех волнует. и продавцов и покупателей и обычных линейных интрадейщиков. =)
        +3
- ALANES
  12 ноября 2019, 11:44
  ch5oh, Да, только РИ. Я правлю дельту вручную.
  +3
  - Kot_Begemot
    12 ноября 2019, 11:54
    ALANES, пользуетесь улыбкой и часто ли смотрите в стакан?
    +3
    - ALANES
      12 ноября 2019, 12:32
      Kot_Begemot, Нет, не пользуюсь. Беру, что дают в стакане.
      +3
      - Kot_Begemot
        12 ноября 2019, 12:45
        ALANES, снимаю шляпу
        +3
  - tashik
    12 ноября 2019, 12:01
    ALANES, за счет других опционов или фьючерсами?
    +4
    - ALANES
      12 ноября 2019, 12:34
      tashik, Как правило, опционами. Если становится жарко, добавляются фьючи, но этот момент я стараюсь оттянуть как можно дальше)
      +3
      - tashik
        12 ноября 2019, 12:36
        ALANES,
        +3
Kot_Begemot
12 ноября 2019, 11:55
Голые продажи — просто и понятно, без лишних граалей). Очень импонирует мне такой подход.
+3
Юнчикс
12 ноября 2019, 12:00
Продажа непокрытых опционов? Это прогулка за миллионом по очень тонкому льду…
Молодец, если пока идет.
+3
- ch5oh
  12 ноября 2019, 12:16
  Юнчикс, вот из-за кого айви ниже плинтуса. =D
  +2
ALANES
12 ноября 2019, 12:45
1. Торгую с января 2007 г. Самоучка. Начинал, как все, с акций, потом скальпинг на фьючах. С 2010 г. подсел на опционы.
2. FORTS. Опционы на Ri. От продаж. Обычный КВИК.
3. Торгую руками.
+4
- KarL$oH
  12 ноября 2019, 12:54
  ALANES, я правильно понимаю, что ты только недельные опционы сейчас торгуешь и именно внутри недели? То есть у тебя не остается никаких позиций с переносом на выходные? Продаешь края и в течение недели лишь правишь по дельте, чтобы не сильно залететь? Это ведь всё, ничего не забыл спросить?)
  +2
  - ALANES
    12 ноября 2019, 12:59
    KarL$oH, В идеале лучше, конечно, позиций на понедельник не строить, но… слаб человек, денюшек хочет, грешен, вообщем...))
    +1
    - KarL$oH
      12 ноября 2019, 13:01
      ALANES, 09/04/2018 ты как раз из-за этого влетел? Сделал перенос через выходные на ближайшую экспирацию четверга? Как выкручивался затем, расскажи, интересно.
      0
      - ALANES
        12 ноября 2019, 13:03
        KarL$oH, Так уже рассказывал и график выкладывал.
        0
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 13:06
        ALANES, график твой помню, там эквити проседала, интересно что ты делал в понедельник, когда планки по ГО рынок рисовал и была хорошая скорость, как ты говоришь?)
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 13:21
        KarL$oH, Там повезло, что не было гэпа) Что делал? Резал к чёртовой матери путы, не дожидаясь перитонита, да фьючи продавал.
        +4
kachanov
12 ноября 2019, 13:09
ALANES
верно я предполагаю концепцию?
-грузится продажа на недельную норму доходности
-от хода цены отбиваемся откупая «кривые» и продавая в большем количестве на расстоянии предполагаемой остановки/разворота или просто на следующем страйке
-если запас закончился или намечается по каким-то признакам сильный ход цены, то подключаем фьючерс и просто ровняем дельту пока ситуация не прояснится
+1
- ALANES
  12 ноября 2019, 13:19
  kachanov, Продажа грузится не сразу, постепенно. До проданных далёких от центра, цена доходит редко, на сильных трендах. А действия всегда разные. У меня же нет робота.Остаётся место для творчества) Стараюсь откупать «кривые» хотя бы частично. ровняю дельту продажей противоположных к ходу цены опций или фьючами.
  +4
  - kachanov
    12 ноября 2019, 13:33
    ALANES, думаю роботом Ваш подход оформить совсем не тривиальная задача
    Далекий в Вашем понимании это сколько? Страйк, два, % от текущей цены, какие-то расчеты исходя из текущей волатильности БА?
    И как понимаю, по ходу приближения к экспирации количество проданных опционов как правило нарастает?
    
    0
    - ALANES
      12 ноября 2019, 13:50
      kachanov, Далёкий- это стОящий 30-70 пунктов за неделю до экспиры. Количество растёт, конечно, но стараюсь не выходить за 80% от счёта.
      +2
      - Борис Боос
        12 ноября 2019, 14:37
        ALANES, я правильно смоделировал ваш возможный рабочий профиль, как бы он примерно мог выглядеть исходя из текущего состояния рынка? Размер счета принял в пределах 1 млн, загрузка по ГО 800 тыс. с копейками.
        
        +1
        ALANES
        12 ноября 2019, 14:43
        Борис Боос, Почти) С такой дельтой мне было бы уже не комфортно.
        +1
        Борис Боос
        12 ноября 2019, 14:47
        ALANES, там дельта небольшая, текущая цена — это красный шарик на линии профиля (значение суммарной текущей дельты так же есть в колонке нижней таблицы), желтая линия передвигается вручную, дабы посмотреть значения в любой точке ценовой шкалы
        +1
        ALANES
        12 ноября 2019, 14:54
        Борис Боос, Понятно. 150-х колов у меня капелька продана пока. И 140-е путы потихоньку добавляю. В таких количествах (50 штук) на одном страйке у меня не бывает. На 2-3 страйка размазываю.
        +3
        Борис Боос
        12 ноября 2019, 15:00
        ALANES, если дадите текущие позиции и их значения — могу забить в аналитик и покрутить разные варианты событий на реальном профиле
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:17
        Борис Боос, Вот тут всё есть: http://investor.moex.com/ru/statistics/2019/portfolio.aspx
        +1
        Борис Боос
        12 ноября 2019, 14:57
        ALANES, вот моделирование обвального падения рынка на 20 тыс. п и рост волатильности на 20 и 40 (профиль в районе желтой метки).
        
        за счет малого срока до экспирации вега на таком удалении уже не особо влияет, остается только дельта. планируемые максимальные потери — полсчета, ну максимум счет если все совсем ужасно, без колоссальных минусов брокеру. при годовой доходности под 40% риски, в принципе, не зашкаливающие
        +2
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:04
        Борис Боос, Я и остановился на недельных, чтобы максимально снизить влияние веги. На квартальных такое не прокатит.
        +3
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:19
        Борис Боос, Риски меняются, сильно увеличиваясь к экспирации.
        0
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 16:13
        Борис Боос, чего ж тогда по такой простой стратегии никто кроме Аланеса не торгует?
        0
        Борис Боос
        12 ноября 2019, 16:14
        KarL$oH, это не простая стратегия
        +1
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 16:35
        Борис Боос, а что в ней сложного? На текущий момент страйк 137 500 очень далеко, до экспирации 2 дня, если цена к 150 000 не стала приближаться, то просто сидишь и в потолок плюешь.
        0
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 16:08
        ALANES, красиво. Около 45 % в итоге по году приносит?)
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 16:15
        KarL$oH, Пока около 40 с начала года.
        +1
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 16:37
        ALANES, с учетом возросшей комиссии брокера/биржи еще и припадет до 35% скорее всего
        0
      - ch5oh
        12 ноября 2019, 22:48
        ALANES, Вы — важный и полезный для Рынка участник. Респект.
        
        Для себя решил никогда не продавать РИ дешевле 100 пунктов. Получается, что когда мне вдруг приспичивает высвободить ГО — передаю эти опционы Вам… Интересный поворот.
        
        Найти бы ещё специализированного ММ, который был обязан продавать опционы по 10 пунктов...
        +2
  - kachanov
    12 ноября 2019, 13:34
    ALANES, какими-то индикаторами для оценки движения БА пользуетесь или уже достаточно графика цены?
    0
    - ALANES
      12 ноября 2019, 13:51
      kachanov, Для чего? У меня нет задачи угадать направление.
      +2
      - KarL$oH
        12 ноября 2019, 14:17
        ALANES, при этом когда ты продаешь противоположные опционы, ты ведь загадываешь, что это и есть точка разворота?)
        
        Я так понимаю, что ты боковики внутри недели очень хорошо идентифицируешь, если не через индикаторы, то какая-то внутренняя чуйка уже наострилась, уровни, отбой от уровня, скорее всего что-то такое. Я прав?
        
        Сейчас я нечто похожее внутри недели использую, меня радует результат, пока не столкнулся с очень сильными движениями. Интересно как на них буду выкручиваться, видимо, также, как и ты — фьючами))
        +1
        ALANES
        12 ноября 2019, 14:27
        KarL$oH, Последний месяц выпадает из ряда типичных из-за сильного роста.И очень сильно изменился характер торгов в день экспирации, к чему пока не могу приноровиться)Надеюсь, рынок возьмёт паузу и войдёт в обычную колею.
        Точки разворота я не угадываю, я просто нейтралю дельту подручными материалами. Фьючом не очень люблю. Это быстро, надёжно, но есть подводные камни)
        0
        Симаков
        12 ноября 2019, 15:03
        ALANES, Как считаете, по деньгам далеко до предела стратегии?
        Если правильно понял, торгуете руками, можно ли таким же образом на CME играть? Там тоже есть короткие опционы
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:08
        Симаков, Про пределы точно сложно сказать. Ляма 3-5, думаю, потолок. Про СМЕ самому было бы интересно узнать.
        +1
        Симаков
        12 ноября 2019, 15:36
        ALANES, спасибо. Еще вопрос, если у Вас нет робота, сколько за компом сидеть приходится?
        +1
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:49
        Симаков, Пятница- самый спокойный день, торгую по желанию, с перерывами.Понедельник, вторник- дни загрузки.Перерывы короче. Среда, четверг- выход на экспиру. Перерывы только на пожрать и всё, что с этим связано. Даже жену игнорирую. Часов 10-14 примерно.
        +3
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 16:17
        ALANES,
        
        Пятница- самый спокойный день, торгую по желанию, с перерывами.Понедельник, вторник- дни загрузки.Перерывы короче. Среда, четверг- выход на экспиру. Перерывы только на пожрать и всё, что с этим связано. Даже жену игнорирую. Часов 10-14 примерно.
        
        Круто ты все расписал. Реальные торговые будни трейдера, про жену особенно ценно
        
        А родные не отвлекают? Не думал куда-нибудь в более уютное место переселиться и ездить как на работу? Или не хочешь дополнительных костов?
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 16:28
        KarL$oH, Не хочу ездить на работу. С родными- полная идиллия)
        +1
        Coconut
        13 ноября 2019, 13:17
        ALANES, на экспирацию все опционы выводите?
        0
        ALANES
        13 ноября 2019, 13:21
        Coconut, Нет, не все. Половина,- может, больше- откупается по 10 пунктов.
        0
        Симаков
        12 ноября 2019, 15:45
        ALANES, А кроме Квика какая-то аналитика есть? кривые волатильности, модели?
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:52
        Симаков, Для данной стратегии, по- моему это лишнее. Это же не календари.Тут каждую неделю почти одно и то же.
        +1
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 15:32
        ALANES, но ты ведь не можешь просто дельту выравнивать, если есть грешок словить побольше тэтты, значит ты будешь точки разворота искать, это логично)
        
        да, четверг стал очень волатильным, я никогда раньше такого не видел, всегда думал, что в четверг постоянно будут легкие деньги, а тут бац, как волу включат и пошла сразу тепленькая…
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:40
        KarL$oH, Про точки разворота не понял. Я их точно не ищу. А выравниваю дельту опцами, чтобы двух зайцев убить: и дельту поправить и тэтту нарастить, вместе с рисками, конечно))
        0
        KarL$oH
        12 ноября 2019, 15:48
        ALANES, ну по поводу наращивания рисков это отдельная история, если ты сначала колы продал, а затем путы продаешь, чтобы добавить тэты и за одно по дельте чуток выравнять, то эти вот проданные края еще можно и фьючом дополнительно вскармливать, но нужно точки разворота уметь определять — купил/продал, иногда накапает примерно столько же, сколько от тэты. Я так понял, ты не играешь в подобные истории и фьюч исключительно используешь, когда что-то пошло не так и пахнет жареным?
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 15:54
        KarL$oH, Верно. Это же дельто-нейтраль. Если умеешь определять развороты, можно просто на фьючерсы пересесть.
        +3
      - kachanov
        12 ноября 2019, 15:45
        ALANES, для расчета дельты чем пользуетесь?
        0
        ALANES
        12 ноября 2019, 16:04
        kachanov, Уже почти на глаз) Квиковский разработчик стратегий.
        +1
Симаков
12 ноября 2019, 16:32
Меня удивляет, что самые стабильные результаты показывают самоучки. Один модель <под себя подкрутил>, другой вообще без модели торгует. Походу я переучился
+4
- KarL$oH
  12 ноября 2019, 16:42
  Симаков, у Родена как-то спросили — как он лепит свои гениальные скульптуры?
  
  Его ответ просто убивает на повал: «Беру кусок камня и убираю всё лишнее».
  
  Также и Аланес. Пользуется лишь Квиком, ваши вёркшопы, опшнлабы, ТСлабы и прочую ересь он вертел на одном месте))
  
  Молодец. Что сказать
  +1