Универсальный индикатор для С++

Jame Bonds, на самом деле легко посчитать, что даже при небольшом винрейте, скажем 56-57%, и большом количестве сделок, можно получить неплохую прибыль. Например, винрейт 57% и 1000 сделок в месяц при выплате 80% и ставке 1% от депозита в среднем принесет 29% к депозиту. А в год — увеличение депозита в 21 раз. При небольшом начальном капитале бинарки могут быть выгоднее чем любая другая форма инвестиции (конечно при условии что есть рабочий робот). В свое время я нашел алгоритм, который давал 64% винрейта при небольшом числе сделок. Его правда не везде получится применить из-за ограничений со стороны брокера, поэтому отложил алгоритм на полочку, сейчас доделываю другой проект. Поэтому в общем, вы либо критикуете по научному, либо не надо этого делать.

Если я вас спрошу, почему бинарки нельзя прогнозировать, вам нечего будет ответить. А мне будет что. Касательно же внеторговых рисков, то они есть и в форексе, и вообще в принципе они везде есть. Если ходить на работу, там есть риск, что работодатель никогда не поднимет ЗП или никогда не переведет из тестового срока, пока сам не уволишься. По статистике 90% богатства в стране принадлежит 10% населения, это по честному? Но ведь вы не топите сейчас за справедливость в этом плане, верно?) Очень легко пойти на поводу у стереотипов, сказать за всеми в след. Но если вы не пробовали то и не стоит критиковать ту сферу, в которой вы не разбираетесь.

МХ, глянул исходники. У ta-lib очень универсальный код, хоть и на СИ написан, не думаю что он в моем случае лучше подойдет под мои задачи. Мне удобнее на вход подавать значения по порядку, а не массивом сразу. Ну а в случае с массивами мне удобнее работать с векторами и прочими контейнерами.