ИгрыРазума. 2019. Sergey Pavlov. Взгляды на взгляды

Подходит к концу мой третий год торговли опционами.
Я разобрался во всех вопросах, которые меня интересовали, это было увлекательно.
Последний вопрос, который остался, это продолжать ли делать что-то на опционах или поставить на них точку,
потому что фонда идёт хорошо, а опционы у меня по нулям (если совсем формально, то минимальный плюс).

1. На репликационном конкурсном счете я остановил торговлю. Увы, но издержки на проскальзывания сьедают всё и вся даже на небольших суммах.
2. На основном конкурсном счете за прошедшее время конкурса я примерно первую половину был в покупках, вторую половину в продажах. Занимался котированием сишки, где пошире спрэды, копировал программы ММ с сайта биржи (по параметрам). В общем набирался опыта. Ну и кучу всего считал.

По поводу стратегии я её нашел для себя, но есть нюансы. Поэтому дам такую общую картинку, что происходит со счетом при продаже опционов на РИ:








































Штриховыми линиями разделены года. Самый широкий интервал это 2008-й год. Это почти честный расчет — на что можно рассчитывать, продавая опционы. Т.е. если что и делать постоянно, то продавать. Следовательно покупкой, если и заниматься, то делать это редко и метко. На картинке продажа ЦС. Продажа краев это попа, там нечего делать. Т.е. если и продавать, то ЦС. Но на картинке периодически выравнивается дельта в допустимый диапазон. Без этого нельзя. Кто понял, за счет чего можно улучшить дродауны, тот молодец:) Кстати, самый молодец тут — Тимофей. У него, благодаря СЛ, есть грааль.

Разумеется, на картинке всё без плеч. Плечи — зло злющее. Продать края с плечами это такой адский ад даже с учетом вдвое более высокой айви. Там картинка эквити — жуть жуткая. Не буду пугать народ и выкладывать. Вдруг кому схему с ДУ обломаю:) 

У нас там в телеге немного чат оживился. Кто по делу — присоединяйтесь. Палим граали.

К сожалению, я для себя пока окончательно так и не ответил на вопрос, продолжать ли торговать опционами, поскольку нет адекватного бэктеста на реале той стратегии, которую я нашел. Где-то вот теперь её и буду запускать да смотреть. Изначально, кто помнит, я хотел использовать опционы, чтобы иметь некий хэдж, пока трендовые алгоритмы пилит, проданные опцики дают денежку. Это в теории вроде гуд, а в практике всё же это фигня. Больше мороки, деньги морозятся ну и тд. По итогу общая доходность чуть ниже. Проще торговать по тренду без таких подстраховок.

Что ещё? Всем добра:)
Мои текущие позиции по основному конкурсному счету это лонг 140 колов РИ и лонг фьючерса U500.