FatCat
FatCat личный блог
12 октября 2019, 21:46

Что делать в условиях низкой ликвидности на нашей родной бирже?

Ни для кого не секрет, что опционы на мосбирже не особо ликвидны. Да, в Si, Ri, Br есть хоть какая-то движуха за пределами ближней серии, а про опционы на фьючерсы акций я вообще молчу — там свистит ветер и катается перекатиполе даже на центральных страйках в ближайших сериях.
Фьючи на акции ближайшего исполнения более-менее шевелятся, но только в первой половине списка, а ниже уже тухло. Десяток-другой контрактов прогнать можно, но не более. Шутка ли, во фьючах на аэрофлот дневной оборот аж 13,5млн — неслыханные суммы!
Про фонду тоже не будем забывать. У наших законодателей руки не для скуки, поэтому они делают всё, чтобы внести неопределённость и для фонды, и для фортса, и для резидентов, и для нерезов, если вы понимаете о чём я. С фонды нерезы уже тiкают, насколько мне известно. Да и без этого достаточно зайти на сайт мосбиржи в итоги торгов на фондовой секции, и уже в нижней части второй страницы мы видим дневной объём в те же 13,5млн рублей. А там этих страниц, извините меня, без малого 11! Ну вот в таком состоянии наш финансовый рынок.

Это я всё к чему? Не будем кривить душой, Смартлаб играет немаловажную роль в финансовой экосистеме России: это и место рыночной и околырончной тусовки, и усилия Тимофея по поддержанию этой тусовки оффлайн. Это я про конференции.
Поэтому предлагаю Тимофей Мартынов в рамках развития сайта замутить ветку/форум/борду где можно будет давать объявления о наборе позиции в малоликвидных инструментах. Чтобы желающий набрать позу мог договориться с контрагентом и уже после этого становиться в стакан. Я знаю, что уже бывали случаи, когда народ через посты или комменты находил для контрагентов. Может поставить это дело на поток?

Для опционов это особо актуально ввиду большого количества серий и страйков. Опционные дески работают в лучшем случае от 1000 контрактов. Вряд ли многие ритейловые опционщики имеют достаточное для этого депо) 
48 Комментариев
  • Слава Птицын
    12 октября 2019, 21:49
    А Мартынову комиссию…
    • Тимофей Мартынов
      13 октября 2019, 01:52
      Слава Птицын, можно и без нее
  • зщшгнекуцй
    12 октября 2019, 21:54
    Вот это будет поляна для всякого кидалово!
  • Константин Дубровин
    12 октября 2019, 22:18
    слушайте, если мало ликвидности, то ставьте заявки в стакан и собирвайте эту неэфективность
    • UHSF
      12 октября 2019, 22:57
      Konstantin, ага, зайдешь и выйти не сможешь)) Будешь молиться что б хоть по худшим ценам взяли (относительно теоретической цены).
    • Chipa lipa
      13 октября 2019, 15:03
      Konstantin, ликвидности нет даже в БА, так они еще по оционам ползают чтобы легче накуканить было
  • Андрей К
    12 октября 2019, 22:30
    Есть пример на форуме мосбиржи. Гляньте как там дела
  • А. Г.
    12 октября 2019, 22:40
    А чего Вы хотите? Ну посмотрите рынок какой-нибудь Кореи или Бразилии с Грецией? 90% оборотов в первых 5-10 «фишках». У нас тоже в Газпроме со Сбербанком сотни контрактов можно гонять. 7 «фишек» на Мосбирже имеют больше миллиарда рублей оборотов в день в среднем. 
    • SergeyJu
      12 октября 2019, 22:53
      А. Г., он хочет, чтобы неликвидность превратилась в ликвидность посредством смартика. Так сказать, микро-смарт-опц-адикс. Имхо, попытка с негодными средствами. Адикс случился потому, что на условно неликвидном рынке облигаций банки и прочие торгуют и торговали большими объемами. А на левых опциках нет не только узкого спреда, но и спонсоров объемов. 
        • SergeyJu
          13 октября 2019, 16:57
          FatCat, Вы думаете, это куклонаблюдатели и пятиволновики нуждаются в опциках-неликвидах. Вы серьезно? 
  • elber
    12 октября 2019, 23:01
    Что делать? Уходить на америку, российский шлак десятого эшелона оставить мазохистам!
  • _xXx_
    12 октября 2019, 23:12
    Каленкович что-то подобное делал, но тоже все сдохло
      • ignat
        13 октября 2019, 07:27
        FatCat, Каленкович как раз пытался реализовать вариант с минимумом денег — через виртуальные заявки на своем сайте, без реальных заявок в стакане. Его идея была блестящая, но даже она не взлетела. Если и найдется здесь контрагент на Ваши 40 контрактов, проскальзывание он Вам предложит гигантское. Имхо, самый простой вариант — самостоятельно набирать роботом в стакане, котируя свою заявку чуть хуже теоретической. На рынке есть роботы, которые ловят такие заявки.
        • Олег Ложкин
          13 октября 2019, 07:46
          ignat, такие роботы есть не везде, а только в относительно ликвидных инструментах.
      • Олег Ложкин
        13 октября 2019, 07:45
        FatCat, точно трейдеров??? :)

  • Люфт
    12 октября 2019, 23:30
    Кто на америке торговал опционы, тот сюда на неликвид не вернется.
      • Люфт
        12 октября 2019, 23:45
        FatCat, попробуйте развернуть сознание, представьте что вас забросили на вражескую территорию добывать валюту для Родины путем спекуляций на бирже.
          • Люфт
            13 октября 2019, 00:54
            FatCat, торгуйте в плюс, делов то.
    • Олег Ложкин
      13 октября 2019, 07:46
      Люфт, нам хватает :)
      • Люфт
        13 октября 2019, 13:05
        Олег Ложкин, как видим не хватает, поэтому появляются такие топики.
        • Олег Ложкин
          13 октября 2019, 13:58
          Люфт, такие топики появляются от скудоумия и зуда в кончиках пальцев… :)
          • Люфт
            13 октября 2019, 14:01
            Олег Ложкин, нет, от неликвидности
  • meat
    13 октября 2019, 00:10
    любое количество контрактов по опционам и фьючерсам могут предоставить, нужно знать к кому обращаться

    а для пипсовщиков есть другие инструменты
      • meat
        13 октября 2019, 00:40
        FatCat, звонить маркетмейкеру, сказать сколько хочешь купить, можно даже на внебирже сделку сделать

        там есть ограничение, нужно покупать много, поэтому пипсовщики сидят в таких контрактах как Ri, Si
  • Борис Боос
    13 октября 2019, 00:45
    думаю, правило простое — не лезть в неликвид. по крайней мере со стратегиями, не предусматривающими нахождение в позициях до экспирации либо быстрой ликвидации.
  • Тимофей Мартынов
    13 октября 2019, 01:52
    smart-lab.ru/options/

    Вот форум:)
    Можно делать там
  • Олег Ложкин
    13 октября 2019, 05:42
    на более-менее ликвидном фьюче можно собрать любую опционную конструкцию, если конечно пОциЭнт не полный идиот… :)
  • О'Грин
    13 октября 2019, 13:01
    Шутка ли, во фьючах на аэрофлот дневной оборот аж 13,5млн — неслыханные суммы!
    А без аэрофлота трейдеру прям жизнь не в радость и депо некуда пристрОить?

     Мы все торгуем лишь пиксели на экране, которые выстраиваются в буквоцифры тикера и свечи графика. Какая хрен разница, какие там буковки? Это важнее реальной прибыли от работы?

     Лично мне фьюча на брент с головой достаточно, чтобы полностью грузить свой не самый мелкий депо, и хотелось бы ещё вдвое увеличивать позы до психологически комфортного уровня. Распылять депо? Нафига? 
     " Дураки держат все яйца в разных корзинках. Умный держит их в одной корзине. и тщательно о ней заботится!" ©

     Сейчас начнётся предсказуемое негодование — отвечу сразу:
    Вот когда покажете результаты лучше, чем Смешинка — я прислушаюсь к Вашему мнению! 
    Пы.сы — у меня в бренте пока всё хорошо. Мне до Смешинки — ещё как на четвереньках на Эльбрус, но как мотает в разные стороны  на фортс диверсифицированных на всех конкурсах — тоже вижу…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн