Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?

Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:

<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20»
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0»
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600»
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33»
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS=""
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0»
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml

Маловато будет ...

опционы ISS MOEX

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

11 Комментариев

Dmitryy
10 октября 2019, 22:06
а зачем греки? их можно и лучше считать самому
+1
- _sg_
  10 октября 2019, 22:14
  Dmitryy, можно, конечно.
  Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
  Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
  Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
  Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.
  0
  - Dmitryy
    10 октября 2019, 23:13
    _sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи
    iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0
    
    и фьючи
    
    iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json
    
    там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)
    +3
    - _sg_
      10 октября 2019, 23:25
      Dmitryy, спасибо за ссылки
      0
    - _sg_
      11 октября 2019, 00:00
      Dmitryy, сейчас работаю над хеджером купленных опционов.
      Сегодняшняя экспирация.
      
      +1
      - Dmitryy
        11 октября 2019, 11:52
        _sg_, а это скриншот квика? так с квика же все можно вытащить без мосбиржи. Я для этого QuikSharp использую, когда например хочется нарисовать динамичную улыбку и видеть как она ежесекундно меняется :) бесполезно, зато красиво.
        +1
        _sg_
        11 октября 2019, 11:56
        Dmitryy,
        взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
        Любым терминалам..., слишком много косяков у них.
        +2
    - Евгений Шибаев
      11 октября 2019, 08:59
      Dmitryy, а список торгуемых опционов через iss можно вытащить или только по коду?
      +1
      - _sg_
        11 октября 2019, 11:44
        Евгений Шибаев,
        https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities
        
        https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/
        +2
      - Dmitryy
        11 октября 2019, 11:47
        Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
        iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI
        
        Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205
        
        Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]
        +2

Читайте на SMART-LAB:

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...

Mozgovik

18.01.2026

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...