Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?

Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:

<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20»
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0»
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600»
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33»
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS=""
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0»
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml

Маловато будет ...

опционы ISS MOEX

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

11 Комментариев

Dmitryy
10 октября 2019, 22:06
а зачем греки? их можно и лучше считать самому
+1
- _sg_
  10 октября 2019, 22:14
  Dmitryy, можно, конечно.
  Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
  Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
  Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
  Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.
  0
  - Dmitryy
    10 октября 2019, 23:13
    _sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи
    iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0
    
    и фьючи
    
    iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json
    
    там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)
    +3
    - _sg_
      10 октября 2019, 23:25
      Dmitryy, спасибо за ссылки
      0
    - _sg_
      11 октября 2019, 00:00
      Dmitryy, сейчас работаю над хеджером купленных опционов.
      Сегодняшняя экспирация.
      
      +1
      - Dmitryy
        11 октября 2019, 11:52
        _sg_, а это скриншот квика? так с квика же все можно вытащить без мосбиржи. Я для этого QuikSharp использую, когда например хочется нарисовать динамичную улыбку и видеть как она ежесекундно меняется :) бесполезно, зато красиво.
        +1
        _sg_
        11 октября 2019, 11:56
        Dmitryy,
        взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
        Любым терминалам..., слишком много косяков у них.
        +2
    - Евгений Шибаев
      11 октября 2019, 08:59
      Dmitryy, а список торгуемых опционов через iss можно вытащить или только по коду?
      +1
      - _sg_
        11 октября 2019, 11:44
        Евгений Шибаев,
        https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities
        
        https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/
        +2
      - Dmitryy
        11 октября 2019, 11:47
        Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
        iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI
        
        Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205
        
        Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]
        +2

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой. Январь 2026

С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных...

Альфа-Инвестиции

18:06

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...