Как решается эта задача?
Могли бы подсказать правильное решение?
1. Допустим, на одном из счетов есть позиция из фьючерсов «Магнита». Допустим, 100 тыс руб. Загрузка маржи полная.
2. Мы попали под противотренд. Теперь там 80 тыс. оценка позиции, а размер позиции по марже =100 тыс, как и был. То есть просадка от начальной маржи = минус 20 тыс.
Каким образом быстрее восстановится эта позиция при попадании снова на тренд:
а. При удержании маржи в 100 тыс. и постепенном выправлении просадки.
б. При закрытии позиции и её переоткрытии уже при начальной марже = 80 тыс и с просадкой от начальной маржи = 0. При условии, что при прибавлении каждых 650 руб. маржи мы увеличиваем позицию на 1 фьючерс «Магнита» и начинает работать капитализация.
В первом случае мы имеем большее плечо, но лишены возможности докупаться до того, как исчезнет просадка «минус 20 тыс.»
Во втором случае мы имеем меньшее плечо, но имеем возможность докупаться по тренду через каждые 650 руб. прибыли.
Кроме ответа, интересует и описание решения.
Но чтобы понять суть нужно себе задать вопрос- есть ли трендовое движение в этом инструменте.
Ларри Вильямс, выступая в Москве года три назад, отмечал- вы не женаты на той или иной акции или фьюче, все они- 70-75% в боковике и только 25% в хорошем трендовом движении. Ищите тренд. (Посмотрите это выступление на ю-тьюбе много интересного услышите.)
В Магните он был- с февраля по апрель. Ну и сейчас чуток. Но вставать нельзя- он дошел до дна. Может развернуться, может пробить дно и опять падать, может лечь на этот уровень и остаться на нем.
С Магнитом весьма неопределенно… Зарабатывайте.