02 октября 2019, 22:00
Почему спекулянты выбирают фьючерсы?
Здравствуйте, коллеги!
Продолжаю идти по пунктам, сегодня в программе 3б:
1. О чём молчат портфельные управляющие (1). Бенчмарк, — как способ скрыть свои недоработки.
2. О чём молчат портфельные управляющие (2). Диверсификация или профанация? Мнимая эффективность распыления капитала.
3. О чём молчат портфельные управляющие (3). Принцип портфеля от спекулянта до фонда.
Который в процессе написания из-за объёма количества графиков разбит на 3- части
а) Работай 12 дней в году и ты можешь обыграть рынок.
б) Почему спекулянты выбирают фьючерсы? Доходности на Кубке Робинсона и действительно, How does it work?
в) Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.
Давайте рассмотрим таблицу победителей на Кубке Робинсона (я специально взял с 2000 года, с этого года в конкурсе участвовали те, кто торговал акции, а далее включили и форекс):
Таблица не сильно читаема, отобразим эти данные графически:
Доходность по фьючерсам значительно бьёт остальные инструменты.
Почему? Набор самых ликвидных и популярных фьючерсов не настолько велик. Акций миллион и выбрать из этого количества «те что стрельнут» не такая простая задача, кроме этого не все акции можно шортить.
Кроме этого и волатильность порой слабенькая, а уж на форексе если убрать плечи она очень низкая.
Рассмотрим волатильность open-close месячных свечей за этот период 2000 -2019. Возьмём фьючерс серебра, валютную пару EURUSD и акции компании Кока-Кола (взял всё случайно):
невооруженным глазом видно, кто побеждает, для убедительности применим фильтр, показывать волатильность только больше или равно 5% :
Евро где-то совсем потерялось. Если это экстраполировать на меньшие фреймы, результат будет приблизительно такой же.
These are 10 Most Traded Commodities in the World:
Crude Oil
Coffee
Natural Gas
Gold
Brent Oil
Silver
Sugar
Corn
Wheat
Cotton
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
СергейК, лучше бы отчет за 9 мес выложили. Сколько его можно ждать?
Тимур,
Чисто «деньги» не генерируют прибыль (привет 91-й), в отличие от акций <настоящих>.
Первородно акции были придуманы как % прибавочной стоимости=активы=заводыпароходы и тд. Ничем н...
Амиран, Он уже решил)))
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и н...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и н...
Tonikvzakone,
ага
и в следующем
Сергей, чувствую, любишь вечерком на картах погадать)))
Максим Пелихов, мудрые люди берут сбер по 330 и Газпром по 400, видали уже
Первым зампредом правления Новатэка может стать Вадим Яковлев Бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев займет должность первого заместителя председателя правления НОВАТЭКа, сообщили три источ...
Срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ предложили сократить На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о снижении до трех лет периода владения недвижимостью, после которого можно не у...
Да дураки какиета
а хомяк в курсе?
Вот что я ощущаю сейчас:
Жестокую головную боль, озноб в спине и жар в висках. Всякий раз, как я встаю или наклоняюсь, мне кажется, будто в голове у меня переливается какая-то жидкость и мозг мой бьется о стенки черепа.
Судорожная дрожь проходит по всему телу, и перо часто выпадает из рук, как от гальванического толчка.
Глаза словно разъедает дым. Локти ломит.
Еще два часа и три четверти, и я буду исцелен».
Как новобранцу на войне
А на акциях без плеч можно продержаться
Намного дольше и возможно чему то научиться
И продолжать торговать дальше более успешно
Часто замечаю, что человек пишет хороший пост (статью), но не пишет почему-то часть «Таким образом, ...». ( Т.е. заголовок придуман, текст придуман… и? И что в итоге?
Не понимаю. Вы в вузе не обучались, Вас там не учили Заключение писать?
Хозяин-барин, конечно, но в итоге получилось:
- Почему спекулянты выбирают фьючерсы?
- Доходность по фьючерсам значительно бьёт остальные инструменты.
Вы именно это хотели сказать? Серьезно?
Ясненько… Непонятненько… ©
кому-то не доказано, кому-то выводы не такие. А я как автор возможно вообще что-то другое хотел донести, а не сложилось ;)
Мы с Вами не научной конференции и не на защите кандидатского дисера.