Мегапоза в опционах. Делимся мыслями.

Собственно мощный ОИ на 100 страйке в июньских опционах. Кто что думает?

опционы

Antigel

Санкт-Петербург

2 526

с 29 февраля 2012

70 Комментариев

Maaxee2
22 мая 2012, 21:02
а чо тут думать
+4
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  22 мая 2012, 21:07
  Maaxee2, +100500
  -1
  - nik
    22 мая 2012, 21:14
    Андрей_Мурманск, хороший проторгованный уровень, сам Бог велел где то там на РИу перейти…
    0
Cocos
22 мая 2012, 21:10
это Саня Разуваев он ждёт в течении месяца 1000-1100 по ртс
+1
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  22 мая 2012, 21:29
  Cocos, я ниже жду)))
  -1
lambreken
22 мая 2012, 21:12
ничо не значит
в прошлую экспу была гигантская поза в 150 и 180 страйках
и толку? :)
smart-lab.ru/uploads/images/00/03/57/2012/05/11/289072.png

эксперировали на 139
+1
- lambreken
  22 мая 2012, 21:13
  в колах
  0
- Antigel
  22 мая 2012, 21:17
  lexakot, гигантская? 60 000 всего а тут 160000. Причем до экспиры еще долго. Ценник на путы не дешевый
  +1
  - ФИО: Vialcola
    22 мая 2012, 21:26
    Antigel, 300 пунктов, 6 доларов график глянте по этой цене и поставили.
    0
  - lambreken
    22 мая 2012, 23:11
    Antigel, логика есть, согласен
    вполне возможно накупили акцулек и хэджанули путами хорошенько
    +1
    - ProfFit
      23 мая 2012, 23:41
      Ув. lexakot, и в чем же великая идея подобного хеджа? Хеджируют лонг страйками около денег, а не выбрасыванием лаймов грин на направленные опшны 15-25-ю процентами ниже текущей по да еще и на ближайшем контракте. Предположим экспирация произойдет вблизи 1100, и опшны на лаймы бак сгорят и на споте лосс под 30% в фишках будет, и это при том, что никто не даст гарантии, что снижение не пройдет сразу после экспирации. Тут либо схема левая, либо «знание», вариант чистого хеджа в страйках на 20 и более % ниже по индексу на мой взгляд бессмыслен. Готов улышать возражения или дополнения. С увжением, ПрофФит
      +1
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  22 мая 2012, 21:30
  lexakot, не Леха, это не просто так))))
  -1
  - lambreken
    22 мая 2012, 23:12
    Андрей_Мурманск, я сам планирую что мы епнемся с колокольни ))
    завтра буду утром путы брать 115е
    но мне кажется 110 если и коснемся, то мимолетом
    0
lambreken
22 мая 2012, 21:14
опять же в путах была огромная поза 140х, думал что с учетом того что путы обычно крупняк продает — ниже 140 не будет
и в день экспы весело сходили на 136 :)
0
asyarmak
22 мая 2012, 21:14
джипи морган в наших путах захеджировался
0
- nik
  22 мая 2012, 21:15
  Александр Ярмак, нарушает сукко Гауссово распределение.
  0
Gugenot
22 мая 2012, 21:21
ничего не значит… хеджевый инстрУмент для крупняка…
мало того, что фучей, так ещё и часто спотА…
:)))…
+1
NoName
22 мая 2012, 21:28
каленкович закупается наверное)
0
- onemorefake
  22 мая 2012, 21:39
  Григорян Эдуард (xredox), это точно не он :)
  0
  - Денис Дубина
    22 мая 2012, 23:20
    onemorefake, ты лысый и с бородкой? )
    0
    - onemorefake
      22 мая 2012, 23:24
      Денис Дубина, ни разу)) просто я долго изучал, в свободное время, его технику торговли. Благо материала много, как и свободного времени))
      0
      - Денис Дубина
        22 мая 2012, 23:29
        onemorefake, Материал?
        он существует?
        0
        onemorefake
        22 мая 2012, 23:40
        Денис Дубина, не столько, сколько хотелось бы конечно… но весь что нашел пересмотрел\перечитал)
        вот тут обобщал (но это не все) — smart-lab.ru/blog/50742.php
        0
        Денис Дубина
        22 мая 2012, 23:40
        onemorefake, это шум )))
        0
        onemorefake
        22 мая 2012, 23:50
        Денис Дубина, там не все, я кажется почти «догнал» в чем фишка
        но с тобой, как знакомым с первоисточником, спорить мне смысла нет))
        0
        NoName
        23 мая 2012, 00:53
        onemorefake, он надежно хранит свои секреты. это я точно знаю)
        0
        onemorefake
        23 мая 2012, 09:47
        Григорян Эдуард (xredox), секрет то по сути один — как рисовать правильные улыбки :)
        0
onemorefake
22 мая 2012, 21:37
А что тут думать? Поза открыта сегодня, как и по 110 страйку кстати. Если присмотреться, по обоим страйкам количество лотов практически круглое. Время сделки одинаковое, с точностью до секунды + цену не двинули, значит договорились с голоса и на раз-два-три прошло в стакане.
Ретио строить смысла нет (110-й пут как раз в два раза дороже 100-го), значит все было однонаправленно. Вывод, кто-то крупный не боится заплатить за хедж от очень_резкого падения ~30 лямов. А кто-то храбрый спокойно ему это г_вно отдал.
+1
- Артемов Иван
  22 мая 2012, 21:41
  onemorefake, ну тот кто отдал ММ наверное, который кстати мог перекрыться фьючами там сегодня ои тоже выросло
  0
  - onemorefake
    22 мая 2012, 21:50
    Артемов Иван, это вряд ли ММ, сделка через голос шла (скорее всего).
    0
    - Артемов Иван
      22 мая 2012, 21:55
      onemorefake, а почему нет, как правило инстуционал, может за ликвидностью к нему обратиться, я так понимаю не физик открывал позу
      0
      - onemorefake
        22 мая 2012, 21:59
        Артемов Иван, если ММ в смысле кукл, тогда да))
        А так, скорее всего, какой-нибудь опционный деск крупный и налил.
        0
- Стас Бржозовский
  22 мая 2012, 21:43
  onemorefake, 110 мели по стакану
  0
  - onemorefake
    22 мая 2012, 21:53
    dolgo, гм, на 110 в 15-20 ровно по 700 прошло 12000+ контрактов, имхо это голос, в это же время аналогичная сделка на 100-х.
    Позже возможно и по стакану брали уже, роботов-котировальщиков набежало небось на такие объемы)
    0
    - Стас Бржозовский
      22 мая 2012, 22:09
      onemorefake, там были и биды и перебивки через стакан и, наверняка, голос. кстати, большая поза в 140 колл — я нарисовал картинку (как вариант) продан 140 колл (ОИ целиком) и куплен весь ОИ в 100, 110, 120 картинка забавная а как сюда ее сунуть не знаю(
      0
      - onemorefake
        22 мая 2012, 22:26
        dolgo, 140-ом ОИ все падение понемногу рос, так имхо там не все так однозначно…
        попробуйте на savepic залить и кинуть ссылку
        0
        Стас Бржозовский
        22 мая 2012, 22:30
        onemorefake, выходит что могли всю дорогу продавать а сейчас захапать левый край. савепика не знаю кину в почту. цены там вбиты текущие поэтому вертикальный уровень видимо неверен
        0
        onemorefake
        22 мая 2012, 22:59
        dolgo, ага) получается широкий шортовый диапазонный форвард, но имхо идея тут может быть все же иная.
        Присмотрелся к 140-м коллам, был не прав, плюс минус весь объем набран в толкучке в районе текущих цен, ну может чуть-чуть повыше. Покупкой левого края вегу занулили по сути.
        Но! пока мы тут общаемся, «кто-то» браво тарит уже 120-е путы))
        0
        Стас Бржозовский
        22 мая 2012, 23:05
        onemorefake, весь день. я туда довольно много сдал и дергаюсь(
        0
        onemorefake
        22 мая 2012, 23:10
        dolgo, чувствую мне пора спать… и правда весь день набор шел, я просто перепутал часы и ДНИ))
        Я сам продан в тех же страйках почти) но у меня стрэнгл.
        у Вас наверняка должен быть план что делать на случай нового падения, вегу наверняка ведь глушили?
        0
        Стас Бржозовский
        22 мая 2012, 23:11
        onemorefake, 140 брал
        0
        onemorefake
        22 мая 2012, 23:21
        dolgo, обратная поза получается…
        итого, что кто-то «толстый» играет идею завершения отскока на западе и новые порции негатива. Ориентировочно, он набрал крупный шорт на 140-х коллах (но точно не весь ОИ) и сегодня в 100-110-х путах и немного в 120-х… Что-то не верится) эт какой-то армагеддонщик выходит))
        0
        Стас Бржозовский
        22 мая 2012, 23:28
        onemorefake, у меня часто «обратная поза получается»)) я не знаю против одного фигуранта или сообщества)) возможно там разные люди и разные стратегии. у каждого свои критерии
        0
        onemorefake
        22 мая 2012, 23:37
        dolgo, обычно да, более того за счет ненулевой суммы оба контрагента могут заработать.
        Но сегодня этот «кто-то» скорее всего один…
        0
      - Antigel
        22 мая 2012, 22:47
        dolgo, то есть направленная поза? продан колл + куплен пут. Это же адская смесь…
        0
        Стас Бржозовский
        22 мая 2012, 22:49
        Antigel, адская, там выходит го на ярды, но может завтра с грузией воевать собрались? мы не узнаем. а может просто большой и безбашенный такое тоже бывает
        0
- Денис Дубина
  22 мая 2012, 23:24
  onemorefake, Ретио строить смысла нет (110-й пут как раз в два раза дороже 100-го), значит все было однонаправленно.
  ________________________
  Может именно в этом смысл?
  )
  0
  - onemorefake
    22 мая 2012, 23:34
    Денис Дубина, ну типа если резко вниз, то по улыбке норм прокатимся чтобы вега-риск компенсировало?!)
    но тогда какой смысл контрагенту, у него то бэк-ретио!))
    0
    - Денис Дубина
      22 мая 2012, 23:39
      onemorefake, Есть реальная ситуация на рынке…
      были сделки, надо не умничать, мол теоретически… какой смысл.
      кто то не кислым сайзом вошел…
      такие деньги у дураков не водятся.
      при чем это не фьюч… если у одного ретио, у другого бабочка.
      например…
      0
      - onemorefake
        22 мая 2012, 23:46
        Денис Дубина, дай поумничать то немного)))
        да я соглашусь… сайз впечатляет и там явно не дураки…
        0
        Денис Дубина
        22 мая 2012, 23:47
        onemorefake, можно )
        0
nazarwatch
22 мая 2012, 21:53
"… часто устав инвестиционного фонда диктует необходимость консервативности управления и ограничения потерь капитала в случае катастрофического сценария." С.Вайн
+1
micro_stop
22 мая 2012, 21:59
Включите тиковый график и посмотрите всё прекрасно. Там сделок за день по пальцам пересчитать :)
В основном сделки были крупными лотами по 5к и 10к
0
BruceWillis
22 мая 2012, 22:23
шняга
чтобы заработать надо хорошо деньги вывести страйк

скорее всего ММ продаёт страйк
0
- Стас Бржозовский
  22 мая 2012, 22:46
  BruceWillis, так ММы себя не ведут, тем более на краях
  0
  - BruceWillis
    22 мая 2012, 23:21
    dolgo, да? я не согласен)))
    
    покупать 100ый страйк ваще риск опупенный
    0
    - Стас Бржозовский
      22 мая 2012, 23:30
      BruceWillis, возможно я не понял что Вы имели ввиду. я говорил о том что мм не будет брать риск большой минусовой по веге и тем более на краю. покупать можно на лебедя но тут объемы конечно впечатляют
      0
Roman Resner
23 мая 2012, 08:05
Да все просто. Кто-то покупает хэджируя 100мы путами. А кто-то решил обвалить рынок. Страшно блин.
0
Redlabel
25 мая 2012, 16:24
да люди ссуца реального обвала хеджат все что можно и спот и фучи
0