cutlоsses
cutlоsses личный блог
21 мая 2012, 05:44

Спекулируя на тему сложность vs. доходность

Если разделить торговые системы по классам:
— простые
— средние 
— сложные.

То графики доходности в них, мне кажется,  должны выглядеть следующим образом:

— простые системы: которые трейдеры открывают для себя с минимальным количеством усилий. Графики эквити в таких системах должны выглядеть следующим образом: длительный апсайд, и после этого хвосты вверх и вниз. Хвосты вниз обусловлены тем, что когда слишком большое количество трейдеров их трейдает, системы перестают работать. Потом, после того как системы перестают работать и значительное число трейдеров отказывается от таких систем, простые системы снова начинают работать (система-то простая). Потом, жизнь повторяет себя снова и снова. Базовый вывод: на простых системах нельзя заработать, торгуя их постоянно.
  
- сложные системы. такие системы находятся только ограниченным числом «продвинутых» трейдеров. время жизни таких систем должно быть довольно продолжительным, потому что конкуренция сведена к минимуму. Сложные системы должны делать деньги (в теории) довольно регулярно.

— средние по сложности системы. Такие системы должны оказаться в промежутке между вариантами 1 и 2. Про них ничего нельзя сказать наверняка, они обладают свойствами и 1, и 2, без ясности, и могут продолжать быть доходными или прекращать быть таковыми совершенно внезапно.

А вы какую (какие)  систему (системы) торгуете? Первый, второй или третий арианты?
13 Комментариев
  • vito333
    21 мая 2012, 05:59
    для полной ясности приведи уж, на твой взгляд, примеры каждого класса системы

    иначе у каждого всё равно свои критерии будут, слишком обще описал, тем более конкуренция — вопрос разный на разных рынках
    на форексе хоть законкурируйся
  • ves2010
    21 мая 2012, 08:28
    Т.е боты заруливают рынком… хвост виляет собакой… пиши есчо…
  • Kulikov Pavel
    21 мая 2012, 11:13
    Лично мне нравятся простые стратегии. Но с добавлением управления позицией. А остальное больше зависит от года и состояния рынка. Да и диверсификация по стратегиям и инструментам тоже может помочь решить вопрос волатильности счета.
  • quant_trader
    21 мая 2012, 11:15
    «простые системы: которые трейдеры открывают для себя с минимальным количеством усилий.»

    Очевидность для массового традера != хотя близко к примитивности. Неочевидность для массового традера != сложности.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн