18 мая 2012, 10:56

Challenge для думающих трейдеров

Господа, всем кто любит подумать, предлагаю мозговой штурм. Тема такая: у меня в портфеле есть купленные «июньские» опционы CALL на фъючерс РТС со страйком 170 000. Опционы куплены в 20 числах апреля. Задача: как максимально эффективно роллировать эти опционы на декабрьские? как вы понимаете решение это задачи должно быть основано на минимальных потерях.
Прошу к решению, господа профессионалы!

опционы профи рынка задачка

Сергей Верпета

Белгород

197

6 711

с 11 мая 2012

7 Комментариев

Сергей Верпета
18 мая 2012, 11:31
да… не густо… думающих! оно и понятно паника на биржах… а во время паники думать некогда!
-3
onemorefake
18 мая 2012, 11:35
в 20-х числах апреля они по 2500 шли пунктов, сейчас по 80
никакого смысла в роллировании не вижу, подержите их пару недель в надежде на отскок
+1
- Сергей Верпета
  18 мая 2012, 11:47
  onemorefake, дешевле покупал чем Вы указали. Ваше мнение на отскоке просто продать?
  -1
  - onemorefake
    18 мая 2012, 11:56
    MrWhite, ну вот смотрите, они рухнули в цене почти до нуля, к тому же их подъела тэта. Потерять их уже не жалко, а минимизировать потери можно попытаться продав на отскоке.
    Если будете брать декабрьские, то это уже отдельный трейд
    +1
    - Сергей Верпета
      18 мая 2012, 12:10
      onemorefake, хорошо. Спасибо за мнение. Удачи!
      0
Сергей Верпета
19 мая 2012, 11:15
может ещё как вариант на пике отскока не продавать опционы, а продать фъючерсы и тогда может получиться извлекать прибыль от роста волатильности и движения вниз?
0
nazarwatch
21 мая 2012, 11:47
если вы под минимизацией потерь подразумеваете сохранение 80 пунктов, то просто закройте позицию, если у вас остались какие-то надежды на столь сильный отскок и вы хотите обязательно сохранить эту позицию именно на этом страйке — продайте 175 страйк в той пропорции, которая будет для вас комфортна, но подумайте — имеет ли смысл игра на столь обесценившихся страйках
+1