15 августа 2019, 13:35
"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI
Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.
Коммунизму не быть!, в том то и вопрос.
Месяц назад загадили все ветки форумов, столько писарей рекламировало ОзонФармацевтику, всех кто писал на других ветках про Фарм посланы мной в бан. Вот зашёл отомстить надо же позлорадствовать, в отм...
529 надо пробивать, оттуда медведь походу играется сидит
18:13
Силуянов же сказал, надо «экспортерам» по выгодней налоги оплатить. И ему от этого полегче будет.
Вадим Рахаев, а Росю не хотят лить
18:12
ИИ, мои наблюдения: цена ходит в диапозоне 20(обычный день) 60(максимум) вчера был нонсенс(150 при мне первый раз такое)Мы слишком быстро упали и это можно расценивать, как Гэп, т.е. не может он ра...
Артур Раз-Два,
ФНС перевыполняет план
За 2023 год россиянам начислили ₽114 млрд. налога на процентные доходы по вкладам. Это на 12,2% больше плановых ₽101,58 млрд, заложенных Минфином. Пе...
Ну что, завтра 3100, к новому году 2700
отличная цена что бы докупиться
18:08
Дырявый банк
А кукол знатно сыграл в лотерейку вчера, скажите-ка. Некоторые опционы в 10 раз выросли.
Я иногда думаю, что еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?
Скорее всего нет, но как-нить попробую.
Дело не в депозите.
Дело в движении.
Заработал бы в 10 раз больше от пол твоего депозита.
подозреваю что она захватывает недельные опционы, которые в тот момент неликвидны
Михаил Ершов, что методика странная было понятно с самого начала. Но чтобы настолько криво получалось в итоге??? Рисовать волу 6% при айви 17% и ашви около 30% — это однозначно говорит о том, что нужно делать новый индекс.
Полагаю, нужно упростить ситуацию и учитывать в расчетах только волатильность ближней серии опционов. Или сделать серию индексов: один индекс на ближние недельки, один на ближний месячник (пофиг, что они будут периодически совпадать), один на квартальники.